Miten voin käyttää joukkovelkakirjan kestoa ennakoimaan sen tuottoa?

Calling All Cars: The Bad Man / Flat-Nosed Pliers / Skeleton in the Desert (Marraskuu 2024)

Calling All Cars: The Bad Man / Flat-Nosed Pliers / Skeleton in the Desert (Marraskuu 2024)
Miten voin käyttää joukkovelkakirjan kestoa ennakoimaan sen tuottoa?
Anonim
a:

Lainan kesto voi määrittää tulevat kassavirrat. Se mittaa joukkolainan kannattavuutta, jos se pidetään eräpäivänä. Kesto ilmoittaa, kuinka kauan joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu kassavirrasta on hyvitetty. Lainan kesto muuttuu kuponkimaksuina, koska maksu pienentää joukkovelkakirjalainan tulevia kassavirtoja. Näin ollen joukkolainan tuotto määräytyy sen tulevien kassavirtojen ja keston perusteella.

Yksi yleisesti käytetty menetelmä keston määrittämiseksi on Macaulayn kesto, joka mittaa sidoksen herkkyyttä korkomuutoksille. Se mittaa tarkasti vuosien painotettua keskiarvoa, kun sijoittajalla on oltava joukkovelkakirjalaina, kunnes kassavirran nykyarvo on yhtä suuri kuin joukkovelkakirjalainalle maksettu summa. Macaulayn duraatiot ovat kausi, jona kupongin maksu on vastaanotettu, kuponkimaksun määrä, joukkovelkakirjalainan erääntymisaika, erääntymisvuosien määrä, joukkovelkakirjojen kypsä arvo ja joukkolainan markkinahinta.

Macaulayn kestoa käytetään usein immunisaatiostrategioissa suurten sorkkarakenteiden suhteen. Bondin immunisointistrategioita käytetään korkomuutosten riskin pienentämiseen. Korkotason muutokset käänteisesti vaikuttavat joukkolainojen hintoihin. Kun korot nousevat, joukkolainojen hinnat laskevat. Koska Macaulayn kesto mittaa joukkovelkakirjalainojen herkkyyttä korkojen muutoksille, se on hyödyllinen keino suojata tätä riskiä vastaan.