• Tekninen analyysi toiminnassa

• 

  Big Cap Biotechin aika (CELG, VRTX)

• 

  Venäjän varastotilanne kohti pudotustasoja (RSX, RSXJ)

• 

  Missä Netflix on päässyt täältä? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETF: tä arvopapereiden purkamisen kaupaksi

Liikkuva keskiarvo (MA) on yksinkertainen tekninen analyysityökalu, joka tasoittaa hintatietoja luomalla jatkuvasti päivitetyn keskihinnan. Keskimääräinen arvo otetaan tietyn ajanjakson, kuten 10 päivän, 20 minuutin, 30 viikon tai minkä tahansa ajanjakson, jonka elinkeinonharjoittaja valitsee. Kaupan liikevoiton käyttämisessä on etuja, sekä vaihtoehtoja siitä, minkä tyyppistä liikkuvaa keskimäärää käyttää. Keskimääräisten strategioiden siirtäminen on myös suosittua ja sitä voidaan räätälöidä mihin tahansa aikaväliin sopivaksi sekä pitkäaikaisille sijoittajille että lyhytaikaisille sijoittajille. (katso "Neljä parasta teknistä indikaattoria Trend Traders tarvitsee tietää.")

Miksi käyttää liikkuvaa keskiarvoa

Liikkuva keskiarvo voi auttaa vähentämään "melu" määrää hintaluvalla. Katso liukuvan keskiarvon suunta, jotta saat perusajatuksen siitä, millä tavoin hinta liikkuu. Kulmattu ylös ja hinta liikkuu ylöspäin (tai vasta äskettäin) kokonaisuutena, kulmassa alaspäin ja hinta on alaspäin yleisesti, liikkuu sivuttain ja hinta todennäköisesti vaihtelee.

Liikkuva keskiarvo voi toimia myös tukea tai vastustusta. Uptrendissä 50 päivän, 100 päivän tai 200 päivän liukuva keskiarvo voi toimia tukitasona, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Tämä johtuu siitä, että keskimäärin toimii kuten lattia (tuki), joten hinta häivyttää sen pois. Taantumisessa liikkuva keskiarvo voi toimia resistenssinä; kuten katto, hinta osuu siihen ja alkaa taas laskea.

Hinta ei aina "kunnioita" liikkuvaa keskiarvoa tällä tavoin. Hinta voi kulkea sen läpi hieman tai pysähtyä ja peruuttaa ennen sen saavuttamista.

Yleinen suuntaviiva, jos hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, trendi on noussut. Jos hinta on liikkuvan keskiarvon alapuolella, suuntaus on laskenut. Keskimääräiset liikkeet voivat kuitenkin olla eripituisia (keskusteltu pian), joten voi olla nouseva, kun taas toinen osoittaa laskusuhdetta.

Liikkuvat keskiarvot

Liikkuva keskiarvo voidaan laskea eri tavoin. Viiden päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) yksinkertaisesti lisää viiden viimeisimmän päivittäisen sulkemiskurssin ja jakaa sen viidellä tasolla uuden keskiarvon luomiseksi joka päivä. Jokainen keskiarvo on kytketty seuraavaan, muodostaen yksikön virtaavan viivan.

Toinen suosittu liikkuva keskiarvo on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Laskenta on monimutkaisempaa, mutta pohjimmiltaan se painottaa enemmän viimeisimpiin hintoihin. Piilota 50 päivän SMA ja 50 päivän EMA samaan kaavioon, ja huomaat, että EMA reagoi nopeammin hintamuutoksiin kuin SMA: ssa, koska viimeisimmistä hintatiedoista on painotettu enemmän.

Kaavion ohjelmistot ja kaupankäyntialustat tekevät laskutoimitukset, joten manuaalista matematiikkaa ei tarvitse käyttää MA: ssa.

Yksi MA-tyyppi ei ole parempi kuin toinen. EMA voi toimia paremmin varastossa tai rahoitusmarkkinoilla jonkin aikaa, ja toisinaan SMA voi toimia paremmin. Liikkuvan keskiarvon ajaksi valitulla aikakaudella on myös merkittävä rooli siitä, kuinka tehokas se on (tyypistä riippumatta).

Keskimääräinen keskimääräinen pituus

Yleiset liikkuvat keskipituudet ovat 10, 20, 50, 100 ja 200. Näitä pituuksia voidaan soveltaa kaikkeen kaavioon (yksi minuutti, päivittäin, viikoittain jne. horisontti.

Liikkuvaa keskiarvoa varten valitsema aikakehys tai pituus, jota kutsutaan myös "takaisinkytkentäjaksoksi", voi olla suuri rooli siitä, kuinka tehokasta se on.

Lyhyellä aikakehyksellä toimiva hallintovirasto reagoi paljon nopeammin hintojen muutoksiin kuin MA, jolla on pitkä näkyvyysajanjakso. Alla olevassa kuvassa 20 päivän liukuva keskiarvo seuraa tarkemmin todellista hintaa kuin 100 päivää.

20 päivän voi olla analyyttinen hyöty lyhyemmälle aikavälille toimijalle, koska se seuraa hintaa tarkemmin ja tuottaa siten vähemmän "lag" kuin pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo.

Lag on aika, jonka liikuttavat keskimäärät osoittavat mahdollisen kääntymisen. Muistathan, että yleinen suuntaus, kun hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, trendin katsotaan nousevan. Joten kun hinta laskee tämän liukuvan keskiarvon alapuolelle, se osoittaa mahdollisen kääntymisen kyseisen MA: n perusteella. 20 päivän liukuva keskiarvo tarjoaa paljon enemmän "kääntymistä" signaaleja kuin 100 päivän liukuva keskiarvo.

Liikkuva keskiarvo voi olla mikä tahansa pituus, 15, 28, 89 jne. Liikkuvan keskiarvon säätäminen, jotta se antaa tarkempia signaaleja historiatietoihin may auttavat luomaan parempia tulevia signaaleja.

Kaupankäynnin strategiat - Crossovers

Crossovers ovat yksi tärkeimmistä liikkuvista keskimääräisistä strategioista. Ensimmäinen tyyppi on hintaversio. Tätä keskusteltiin aiemmin, ja se on, kun hinta ylittää liikkuvan keskiarvon ylä- tai alapuolella signaalin mahdollisen muutoksen suuntaan.

Toinen strategia on soveltaa kahta liikkuvaa keskiarvoa kaavioon, yksi pidempi ja yksi lyhyempi. Kun lyhyempi MA ylittää pitkän aikavälin MA: n, se on buy-signaali, koska se osoittaa, että suuntaus on siirtymässä ylös. Tätä kutsutaan "kultaisella ristillä".

Kun lyhyempi MA ylittää pitemmän ajan, MA on myyntisignaali, koska se osoittaa, että suuntaus on siirtymässä alaspäin. Tätä kutsutaan "kuolleeksi / kuolleeksi ristiksi"

Haitat

Siirrettävät keskiarvot lasketaan historiallisten tietojen perusteella eikä mikään laskennasta luonteeltaan ennakoiva. Siksi tulokset liikkuvien keskiarvojen avulla voivat olla satunnaisia ​​- joskus markkinat näyttävät kunnioittavan MA-tukea / vastarintaa ja kauppasignaaleja, ja muina aikoina se ei osoita kunnioitusta.

Yksi tärkeimmistä ongelmista on se, että jos hintakehitys muuttuu hajoavaksi, hinta voi heilahdella edestakaisin tuottaen useita trendin kääntämisen / kauppasignaaleja. Kun näin tapahtuu, on parasta jättää sivu tai käyttää toisen indikaattorin, jotta selkeyttää trendiä. Sama voi tapahtua myös MA-risteyksissä, joissa päälliköt pääsevät "sotkeutumaan" jonkin aikaa useiden (mieluummin menettävien) kauppojen käynnistämiseksi.

Keskimääräiset liikkeet toimivat melko hyvin vahvoissa olosuhteissa, mutta usein heikosti hajoavissa tai vaihtelevissa olosuhteissa.

Aikakehyksen säätäminen voi auttaa tässä tilapäisesti, vaikka tietyissä vaiheissa nämä ongelmat todennäköisesti esiintyvät MA: n (t) ajankohtana riippumatta.

Bottom Line

Liikkuva keskiarvo yksinkertaistaa hintatietoja tasoittamalla sen ja luomalla yhden virtaavan rivin. Tämä voi helpottaa eristäytymistä. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot reagoivat nopeammin hintojen muutoksiin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Joissakin tapauksissa tämä voi olla hyvä, ja toisissa se voi aiheuttaa vääriä signaaleja. Keskimääräiset keskiarvot, joilla on lyhyempi takaisinsyöttöaika (esimerkiksi 20 päivää), reagoivat myös nopeammin hintojen muutoksiin kuin keskimäärin pitemmällä ajanjaksolla (200 päivää). Keskimääräisten risteytysten siirtäminen on suosittu strategia sekä merkinnöille että poistumiselle. Maat voivat myös korostaa potentiaalisen tuen tai vastustuksen alueita. Vaikka tämä saattaa näyttää ennakoivalta, liikkuvat keskiarvot perustuvat aina historiallisiin tietoihin ja yksinkertaisesti näyttävät keskimääräisen hinnan tietyllä ajanjaksolla.