Volatiliteetti on tietyn arvopaperin tai markkinan indeksin tuottojen hajonta. Lyhyen aikavälin kauppiaiden määrälliset määrittelevät sen, että keskimääräinen ero päivittäin korkeiden ja päivittäin alhaisten osakkeiden välillä jaettuna osakekurssilla. Vaihto, joka siirtää 5 dollaria päivässä 50 dollarin osakekurssilla, on epävakaampi kuin rahasto, joka siirtää 5 dollaria päivässä 150 dollarin osakekurssilla, koska prosenttiosuuden liikevaihto on suurempi ensimmäisellä sijalla. Kaupankäynnin epävakaimmat varastot ovat kaupankäynnin tehokas keino, koska teoriassa nämä varastot tarjoavat eniten kannattavuutta. Ei ilman omaa vaaraa, monet kauppiaat etsivät näitä kantoja mutta kohtaavat kaksi ensisijaista kysymystä: Miten löytää kaikkein epävakaimmat varastot ja miten niitä voidaan käyttää teknisten indikaattoreiden avulla? (Katso "Neljä eniten käytettyä indikaattoria Trend Tradereille.")

->

Kuinka löytää haihtuvat varastot

Haihtuvien kantojen löytäminen ei ole monimutkaista eikä vaadi jatkuvaa tutkimusta tai varastojen seulontaa. Sen sijaan aja varastonäyttöä varastot, jotka ovat jatkuvasti haihtuvia. Äänenvoimakkuus on myös välttämätöntä haihtuvien kantojen kaupankäynnin yhteydessä helposti sisään tulemisen ja poistumisen yhteydessä.

Stock Fetcher (StockFetcher. Com) on esimerkki suodattimesta, jonka avulla voit seurata hyvin haihtuvia kantoja:

Edellä mainittujen suodattimien avulla Stock Fetcher valitsee varastot keskimäärin yli 5% vuorokaudessa (avoimen ja suljetun) välillä viimeisten 100 päivän aikana. Se myös suodattaa kantoja, joiden hinta on 10 - 100 dollaria ja joiden keskimääräinen päivittäinen määrä on yli 4 miljoonaa viimeisen 30 päivän aikana. Lisäksi, jos olet kiinnostunut vain varastoista, lisäämällä suodattimia, kuten "vaihto ei ole Amex", auttaa välttämään väärennetyt ETF: t, jotka näkyvät hakutuloksissa.

Tutkiutumisvaltainen vaihtoehto on etsiä haihtuvia kantoja joka päivä. Finviz. com (ilmainen versio) tarjoaa parhaita voittajia, parhaita häviäjiä ja kaikkein epävakaimmat varastot jokaisena kaupankäyntipäivänä. Käytä screener-työkalua suodattamalla edelleen markkina-arvon, suorituskyvyn ja tilavuuden tulokset. Haun etsiminen tällä tavalla antaa kauppiaille luettelon varastosta, joka vastaa niiden tarkkoja eritelmiä.

Nasdaq. com luetellaan suurimmat voittajat ja häviäjät NASDAQ, NYSE ja AMEX. Nämä eivät ole suodatettuja tuloksia ja heijastavat vain kyseisen päivän volatiliteettia. Siksi luettelo tarjoaa potentiaalisia varastoja, jotka voivat jatkuvasti olla epävakaita, mutta kauppiaiden on läpäistävä tulokset manuaalisesti ja nähtävä, mitkä varastot ovat aiemmin vaihtelevia ja että niillä on riittävästi volyymia kaupankäynnin takaamiseksi.

Epävakaimmat varastot

Volatile varastot ovat alttiita teräviä liikkeitä, mikä edellyttää kärsivällisyyttä odottaa merkinnät, mutta nopea toiminta, kun nämä merkinnät näkyvät.Kuten kaikkien osakkeiden kanssa, kaupankäynnin epävakaiset varastot tuottavat suuntaa, mikä antaa elinkeinonharjoittajalle etun. Eräitä indikaattoreita voidaan käyttää haihtuvien kantojen kauppaan, mutta kauppiaan on myös seurattava hintavaihtelua - tarkkailemalla, onko hinta parantanut korkeampia swing-arvoja tai alhaisempia swing-alhaisia ​​arvoja suhteessa aikaisempaan aaltoon - määrittää, milloin indikaattorisignaalit otetaan ja milloin ne ovat jätetty yksin. Tässä on kaksi teknistä indikaattoria, joita voit käyttää haihtuvien kantojen kauppaan sekä mitä haluat etsiä hinnan toiminnasta.

Keltner-kanavat

Keltner-kanavat asettavat ylä-, keski- ja alemman kaistan hintavaiheen ympärille varastokaaviossa.

Indikaattori on hyödyllisimpi markkinoiden voimakkaassa kehityksessä, kun hinta nostaa korkeampia hintoja ja alhaisempia hintoja nousevalle tasolle tai alemmille korkeille ja alhaisemmille laskutrendeille.

Vahvan nousun aikana hinta nousee ylemmälle Keltner-kanavalle, ja vetoketjut tulevat tuskin saavuttamaan keskimmäisen bändin, eivätkä ne ylitä alempana kaistaa. Keskikenttä on siis mahdollinen tulopiste. Pysäytys sijoitetaan suunnilleen puoleen kahteen kolmasosaan keskiväylän ja alemman kaistan välillä. Poistuminen asetetaan yläkaistan yläpuolelle.

Sovella sama konsepti laskutrendeihin. Hinta usein seuraa alempaa Keltner-kanavajonoa ja vetoketjut tulevat usein keskikaistalle, mutta eivät ylitä ylempää Keltner-linjaa. Siksi keskilinja tarjoaa lyhytaikaisen alueen, pysäkki sijoitetaan vain ylemmän Keltner-riviin ja kohde on alemman Keltner-linjan alapuolella.

Keltner-kanavat luodaan tyypillisesti edellisillä 20 hintapalkilla, joiden keskimääräinen todellinen kerroin on 2. 0. Palkkio suhteessa riskiin on yleensä 1. 5 - 2. 0-1; merkitys riskille 1 dollaria voiton potentiaali on $ 1. 50 - 2 dollaria. 00.

Kuva 1. Keltner-kanavat (20, 2. 0 ATR) Yelpille (YELP YELPYelp Inc46. 07 + 0. 20% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 2-Minutaulukko

Lähde: FreeStockCharts. com

Koska Keltner-kanavat liikkuvat hinnanmuutoksena, kohde asetetaan kaupankäynnin aikaan ja pidetään siellä.

Tämän strategian etuna on se, että tilaus odottaa keskikaistalta. Ajan asettaminen ei ole tarpeen, ja kun kaikki tilaukset on sijoitettu, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse tehdä mitään paitsi istua ja odottaa joko pysähtymistä tai tavoitetta täytettävän. Vaihtoehtoisesti kauppaa voidaan hallita aktiivisesti. Erittäin vahvan kehityksen vuoksi tavoite voidaan säätää lisäämään voittoa. Pysäytys ja riski tulisi vähentää vain, kun kauppa tulee kannattavaksi. riskiä ei koskaan lisätä kaupan aikana.

Tämän strategian haittapuoli on, että se toimii hyvin trending-markkinoilla, mutta heti, kun trendi katoaa, liikevaihtojen menettäminen alkaa, koska hinta todennäköisesti liikkuu edestakaisin ylemmän ja alemman kanavalinjan välillä.

Trendin vahvuuden pohjalta suodatetaan liiketapahtumia. Esimerkiksi nousukauden aikana, jos hinta ei ole noussut korkeammalle juuri ennen pitkää merkintää, vältä kauppaa syvemmältä vetämiseltä todennäköisesti lopettaa kauppa.

Kuva 2. Keltner-kanavat (20, 2,0 ATR) Sovellettu Yelpiin 2 minuutin kuvio

Lähde: FreeStockCharts. com

Stohastic oscillator

Stochastic Oscillator on toinen indikaattori, joka on hyödyllinen kaupankäynnin epävakaimpia varastot. Strategiassa käytetään stokastista oskillaattoria eri varastoissa, tai varastoja, joilla ei ole tarkkaa suuntausta. Epävakaat varastot usein asettuvat alueelle ennen kuin päättävät, mihin suuntaan suuntaus jatkuu.

Koska voimakas liike voi luoda suuren negatiivisen sijainnin nopeasti, odotellaan jonkin varmistuksen kääntämisestä. Stokastinen oskillaattori antaa tämän vahvistuksen.

Kun hinnasta puuttuu selkeä suunta ja liikkuu pääosin sivusuunnassa, myydä alueen lähelle, kun stokastinen liikkuu yli 80 ja sitten laskee alle. Aseta pysäytys juuri yläpuolella, joka juuri muodostuu tavoitteen ollessa 75% alimmasta alueesta. Jos alue on esimerkiksi 1 dollari korkealla, alhaisesta korkeaan, aseta tavoite 0 $. 25 matalimman yläpuolella.

Ota pitkät sijainnit lähelle alueen alareunaa, kun stokastinen laskee alle 20 ja sitten rallisee sen yläpuolella. Aseta pysäytys alle viimeisen matalan ja kohdista 75% ylittävältä alueelta. Jos alue on 1 dollarin korkea, korkeasta alhaiseen tasoon, kohde asetetaan 0 dollariin. 25 alle korkean.

Kaupat otetaan heti, kun hinta ylittää stokastisen laukaisutason (80 tai 20). Älä odota hinapalkin loppuun; kun 1 minuutin, 2 minuutin tai 5 minuutin pituisen palkin loppuun saattaminen voi johtaa liian kauas kohteeseen, jotta kauppa kannattaa.

Ohita vastakkaiset signaalit kaupan aikana. sallikaa kohde tai lopeta saada osuma. Kun kohde on osunut, jos varastosta jatkuu, signaali vastakkaiseen suuntaan kehittyy pian sen jälkeen. Kuvassa 3 on lyhyt kauppa, jota seuraa välittömästi pitkä kauppa ja toinen lyhyt kauppa.

Stokastinen oskillaattori käyttää vakioparametreja 12 jaksoa ja% K asetettu arvoon 3.

Kuva 3. Stokastinen sovellettu GT Advanced Technologies -tuotteisiin (GTAT) 2-minuutin kaavio

Lähde: FreeStockCharts. com

Kuvassa 3 alue on 0 dollaria. 16 korkeudessa (16 dollaria miinus 15 dollaria 84); 25% 0 dollarista. 16 on 0 dollaria. 04. Vähennä $ 0. 04 korkeimmalta alueelta 16 dollaria saadaksesi tavoite 15 dollarin pitkän sijoituksen kohdalle. 96. Lisää 0 dollaria. 04 alhaiselle alueelle 15 dollaria. 84 saadaksesi tavoite lyhyille sijoituksille 15 dollaria. 88. Vaikka alue on voimassa, nämä ovat tavoitteesi pitkiä ja lyhyitä asemia. Näin tavoite saavutetaan todennäköisemmin, vaikka hinta ei myöskään palaisi alueen ylä- tai alareunaan, kun se oli pitkä tai lyhyt.

Ensimmäisen lyhyen kaupankäynnin jälkeen, klo 13.30 jälkeen, stokastinen kohoaa yli 80 ja laskee sitten sen alle. Tämä merkitsee lyhyttä kauppaa. Myy nykyisellä hinnalla heti, kun indikaattori ylittää alle 80 ylhäältä. Välittömästi pysähdy yläpuolella äskettäin korkein hintataso, joka juuri muodostui. Aseta poistumistasi 15 dollarilla. 88. Älä tee muuta, ennen kuin pysäytys tai tavoite saavutetaan. Kohde osuu alle tunnin kuluttua, jolloin sinut vapautetaan kaupasta voitolla.Stohastinen on sittemmin laskenut alle 20, joten heti kun se rallistaa yli 20, syötä pitkä kauppaa nykyiseen hintaan. Aseta nopeasti pysäytys alle hinnan alhainen, joka juuri muodostunut ja asettaa tavoite poistua 15 dollaria. 96. Tämä kauppa kestää noin 15 minuuttia ennen tavoitteen saavuttamista kannattavassa kaupassa. Toinen lyhyt kauppa kehittyy välittömästi aikaisemman kaupan jälkeen. anna lyhyeksi nykyinen hinta, kun stokastiset risteykset ovat alle 80, pysähdy yläpuolella hintaluokan yläpuolella ja aseta tavoite poistua 15 dollarista. 88. Tavoite saavutetaan alle 30 minuuttia myöhemmin.

Tämän strategian etuna on, että se odottaa vetäytymistä edulliseen alueeseen, ja hinta alkaa siirtyä kaupalliseen suuntaan, kun kirjoitamme. Siksi voidaan käyttää suhteellisen tiukkaa pysäytystä ja palkkio-riskisuhde on tyypillisesti 1,5: 1 tai suurempi.

Suurin haitta on vääriä signaaleja. Väärät signaalit ovat silloin, kun indikaattori ristii 80-viivaa (lyhytnimiä) tai 20 riviä (pitkille), mikä voi johtaa kaupankäynnin menettämiseen ennen kuin kannattava liike kehittyy.

Koska stokastinen liikkuu hitaammin, indikaattori saattaa myös antaa signaalin liian myöhään. Kun tulossignaalit esiintyvät, hinta voi olla jo siirtynyt merkittävästi kohti tavoitea, mikä vähentää kannattavuutta ja mahdollisesti kaupankäyntiä kannattamatta. Saapumisen yhteydessä palkkion tulee olla vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin riski, joka perustuu tavoitteeseen ja pysähtyy.

Bottom Line

Volatile varastot ovat houkuttelevia kauppiaille, koska nopea voitto potentiaalia. Suurten voiton potentiaali on usein haihtuvien kantojen kehittyminen, sillä suuntaviivojen vääristyminen auttaa kauppiaita tekemään päätöksiä. Keltner-kanavat ovat hyödyllisiä voimakkaissa suuntauksissa, koska hinta usein vetää vain takaisin keskikaistalle, mikä antaa merkinnän. Haittapuoli on, että kun trendi päättyy menettämättä kauppoja tapahtuu. Hintakehityksen seuranta ja sen varmistaminen, että hinta nousee korkeammalle ja korkeammalle alhaiselle tasolle ennen siirtymistä noususuhdekauppaan (alhaisempi alhaisempi ja alhaisempi laskusuhdekaupan osalta), auttaa vähentämään tätä puutetta. Volatile stocks eivät aina ole trendiä; he usein piiskaavat edestakaisin. Alueen aikana, kun stokastinen saavuttaa äärimmäisen tason (80 tai 20) ja sitten kääntää taaksepäin toisella tavalla, joka ilmaisee, että alue jatkuu ja tarjoaa kaupankäynnin mahdollisuuden. Seuraa sekä stokastisia että Keltner-kanavia toimimaan joko trendeissä tai vaihtelevissa mahdollisuuksissa. Mikään indikaattori ei ole täydellinen, joten tarkkaile aina hintoja, jotta voit selvittää, milloin markkinat ovat trendit tai vaihtelevat niin, että oikea työkalu on käytössä.