In Volume oscillator vahvistaa hinnanmuutoksen tarkastelemme volyymin mittausta oskillaattorin avulla käyttämällä kahta liukuvaa keskiarvoa. Tässä artikkelissa tarkastellaan muutoksen volyymivaihtelua (V-ROC), ja keskitymme hinnanmuutosten ja volyymien merkitykseen markkinasuuntausten tutkimisessa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet Dow Jonesin teollisuusindeksin kolminkertaistetut vaihtelut sekä ylöspäin että huonoon suuntaan. Teknisen analyysin tieteelle uusi tulokas ei ehkä ole ymmärtänyt, että osa näistä liikkeistä oli vailla vakaumusta, koska volyymi ei aina kannattanut hintaliikettä. Chartistit eivät ole vähiten kiinnostuneita 5-10 prosentin liikkumisesta osakekurssiin, jos hintaa siirtävä volyymi on murto-osa tietyn asian normaalista päivittäisestä tilavuudesta. Toisaalta, koska Nasdaqin markkinaosuus saavuttaa tai ylittää kaksi miljardia osaketta päivässä, merkittävä hintakehitys herättää analyytikoiden kiinnostuksen. Jos hinnanmuutokset ovat huomattavasti alle 5-10%, saatat myös mennä golfiin.

Äänenvoimakkuuden indikaattori
Äänenvoimakkuuden muutos on indikaattori, joka ilmaisee, onko äänenvoimakkuuden kehitys kehittynyt joko ylös- tai alaspäin. Saatat olla perehtynyt hinnanmuutosmarginaaliin (tässä käsitelty), joka osoittaa sijoittajalle muutosnopeuden liikkeeseenlaskun päätöskurssiin mitattuna. Tämän laskemiseksi sinun on jaettava tilavuusmuutos viimeisten n-jaksoiden (päivien, viikkojen tai kuukausien) aikana n-jaksoittain. Vastaus on tilavuuden prosentuaalinen muutos viimeisten n-jaksojen aikana. Mitä tämä tarkoittaa? Jos tilavuus on nykyistä suurempi kuin n-päivää (tai viikkoja tai kuukausia) sitten, muutosnopeus on plus-numero. Jos äänenvoimakkuus on pienempi, ROC on miinusmäärä. Näin voimme tarkastella nopeutta, jolla äänenvoimakkuus muuttuu. (Lisätietoja trendin voimakkuudesta on ADX: Trend Strength Indicator .)

Yksi analyytikoiden ongelmista V-ROC: n kanssa on määritellä ajanjakso, jolla mitataan muutosnopeutta. Esimerkiksi lyhyempi 10-15 päivän jakso näyttää meille äkillisen muutoksen aiheuttamat huiput, ja suurimmaksi osaksi trendilinjat voitaisiin piirtää. Jotta realistisempi ulkonäkö olisi mielestäni suositeltavaa käyttää 25- 30 päivän ajanjaksoa; tämä pituus tekee kartasta näyttävän pyöreämmäksi ja tasaisemmaksi. Lyhyemmät kaudet tuottavat yleensä kaavion, joka on enemmän jumittuja ja vaikeita analysoida.

Kuva 1: Muuttujan volyymi - 14 päivän ajanjakso

Kaavio luomalla elinkeinoelämä

Nasdaq Composite -indeksin kaaviossa näet klassisen myyntikanavan V-ROC nousi korkeimmillaan 249. 00 13. joulukuuta 2001 (perustuu 14 päivän jaksoon). Itse asiassa, jos tutkimme kaavion tarkasti, näet, että ROC on positiivinen ensimmäistä kertaa 12.12.2001, jolloin mittaus on 19.61. Seuraavana päivänä mittaus siirtyy sulkeutumiseen 249 00: een. Nasdaqilla oli kuitenkin 6.12. Korkein 2065. 69 (ROC, +8.52) ja laski sitten negatiivisiin lukuihin 12.12.12 asti. Käyttämällä 14 päivän jaksoa emme voi tunnistaa tätä liukua ennen kuin indeksi menettää 119. 18 pistettä (noin 6. 5%) vuoden 1946 tasolle. 51. Tämä sekoittaisi eniten, olisiko se mahdollista muuttaa ajamme, tässä tapauksessa, 30 päivän jaksoa, Kuviossa 2.

Kuva 2: Muuttujan volyymi - 30 päivän ajanjakso

Kaaviot, jotka on luotu elinkeinotoiminnalla

Nasdaq Composite -indeksin toisella kaaviolla, joka käyttää 30 päivän jaksoa, että joulukuussa 12 ja 13.12.2001 ja sen ympäristössä ROC tuskin osoittaa positiivista määrää, ja vasta 3. tammikuuta 2002 näyttää positiivisen määrän, koska hintakehitys nousee huomattavasti vuodesta 1987. 06-2098. 88. Kuukauden yhdeksäs, siirtyy ylösalaisin 111. 82 pistettä. Tämä positiivinen arvo merkitsee sitä, että markkinoilla on riittävästi markkinaosuuksia, jotta hintakehitystä jatkettaisiin nykyisen suuntauksen suuntaan. Negatiivinen arvo viittaa siihen, että tukea ei ole ja hinnat voivat alkaa pysähtyä tai päinvastoin.

Voimme nähdä, että jopa 14 päivän jaksolla V-ROC tämän vuoden aikana esitetyn vuoden aikana suurimmaksi osaksi liikkuu hiljaisesti nollan ylä- ja alapuolella. Tämä osoittaa, ettei ole todellista vakaumusta siitä, että markkinat ovat trendejä. Ainoa hintatapahtuma, jonka useimmat sijoittajat jättivät, ovat heinäkuun lopulla tapahtunut muutos, joka tapahtuu viiden kaupankäyntipäivän aikana, mikä, kuten kaaviossa näet, on antanut melkein kaiken takaisin. Toinen mielenkiintoinen asia on hintavaiheen volyymien puute, kun se liikkuu ylöspäin. Tämä näkyy ajanjaksona 5.8.2002 alkaen, jolloin Nasdaq suljettiin 1206. 01. - 22. elokuuta 2002, jolloin indeksi suljettiin 1422. 95. Tänä aikana V-ROC pysyi negatiivisena, mikä viittasi kaikille tekniset analyytikot, että nouseva hinta indeksi ei pidä.

Bottom Line Aiempien äänenvoimakkuuden ilmaisimien avulla voit vahvistaa hinnanmuutokset, joilla on vakaumusta, ja vältä ostoja tai myyntitapauksia markkinoilta tulevien korjausten perusteella. Katsella äänenvoimakkuutta ja suuntauksia seuraa. Muista, että se on rahaa - pankaa se viisaasti.