Mikä on implisiittisen volatiliteetin ja volatiliteetin välisen suhde?

Murdoch Fights For Stop Online Piracy Act (SOPA) (Marraskuu 2024)

Murdoch Fights For Stop Online Piracy Act (SOPA) (Marraskuu 2024)
Mikä on implisiittisen volatiliteetin ja volatiliteetin välisen suhde?

Sisällysluettelo:

Anonim
a:

Volatiliteetin vinoutuminen viittaa implisiittisten volatiliteettien muotoon optioilla, jotka on piirretty optiokurssien vaihteluväliä varten samasta päättymispäivästä. Tuloksena oleva muoto näyttää usein vinossa tai hymyilemässä, jos rahastoon ulottuvien vaihtoehtojen implisiittiset volatiliteettiarvot ovat korkeammat kuin kohde-etuuden hinnan läheisemmällä lakkohinnalla.

implisiittinen volatiliteetti

Implisiittinen volatiliteetti on vaihtoehtoisen omaisuuden arvioitu volatiliteetti. Se on johdettu vaihtoehdon hinnasta, ja se on yksi monista vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista, kuten Black-Scholes-menetelmästä. Epäsuoraa volatiliteettia ei kuitenkaan voida suoraan havaita. Pikemminkin se on yksi elementti hinnoittelumallista, joka on poistettava kaavasta. Korkeammat implisiittiset volatiliteetit johtavat korkeampiin option hintoihin.

Implisiittinen volatiliteetti osoittaa lähinnä markkinoiden uskoa siihen, että taustalla olevan sopimuksen tuleva volatiliteetti on sekä ylös että alaspäin. Se ei anna suunnan ennustamista. Epäsuorat volatiliteettiarvot nousevat kuitenkin, kun kohde-etuuden hinta laskee. Kulkuneuvojen markkinat uskotaan aiheuttavan suuremman riskin kuin nousevat trendit.

VIX

Kauppiaat yleensä haluavat myydä suurta volatiliteettia ostamalla halpaa volatiliteettia. Tietyt optiostrategiat ovat puhtaita volatiliteettejä ja pyrkivät hyötymään volatiliteetin muutoksista vastaamaan omaisuuserän suuntaa. Itse asiassa on jopa rahoitussopimuksia, jotka seuraavat implisiittistä volatiliteettia. Volatiliteettiindeksi (VIX) on Chicago Board of Options Exchangein (CBOE) futuurisopimus, joka osoittaa odotukset 30 päivän volatiliteetille. VIX lasketaan S & P 500 -indeksiin sisältyvien vaihtoehtojen implisiittisten volatiliteettiarvojen avulla. Sitä kutsutaan usein pelko-indeksi. VIX nousee markkinoiden laskusuhdanteen aikana ja edustaa suurempaa volatiliteettia markkinoilla.

Taivutusmuodot

Volatiliteetti on erilaisia. Kaksi yleisintä luistelua ovat eteen- ja taaksepäin suuntautuvat.

Vaihtoehdoilla, joissa on käänteinen kallistuma, implisiittinen volatiliteetti on korkeampi alemmilla optiokäyillä kuin korkeammilla optiolipuilla. Tällainen vinossa on usein indeksivaihtoehtoja, kuten S & P 500 -indeksissä. Tärkein syy tähän vinoutumiseen on se, että markkinahinnat ovat mahdollistaneet suuren hinnan laskun markkinoilla, vaikka se olisi etäinen mahdollisuus. Tämä ei ehkä ole muutoin hinnoiteltu vaihtoehdoille ulospäin rahasta.

Vaihtoehtojen eteenpäin suuntautuvilla vaihtoehtoilla implisiittiset volatiliteettiarvot nousevat korkeammilla pisteillä lakkohinuketjussa. Alhaisemmissa optiokävijöissä implisiittinen volatiliteetti on pienempi, kun se on korkeampi korkeammilla lakkohinnoilla.Tämä on usein yleistä hyödykemarkkinoilla, joissa suuremman hinnankorotuksen todennäköisyys kasvaa jonkinlaisen tarjonnan vähenemisen vuoksi. Esimerkiksi eräiden hyödykkeiden toimitusta voi seurata dramaattisesti sääasioita. Epäsuotuisat sääolosuhteet voivat aiheuttaa hintojen nopeaa nousua. Markkinahinnat pitävät tätä mahdollisuutta, mikä näkyy implisiittisissä volatiliteeteissa.