a:

Volatiliteetti suhde suunniteltiin kertomaan kauppiaille, kun tietoturvan hinta katkeaa sen todellisesta alueesta. Kun suhde tuottaa huomattavan suuren tuloksen, se ilmaisee mahdollisen taantuman tai hintakehityksen muutoksen. Useimmat kauppiaat ja analyytikot yhdistävät volatiliteettisuhteen muiden indikaattoreiden ja kaupankäyntijärjestelmien kanssa.

Volatiliteettisuhteeseen on kaksi erilaista alkukehää. Yksi keskittyy todellisen alueen seurantaan todellisen alueen eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) kanssa. Toinen Black-Scholes-malliin perustuva vertailee implisiittistä volatiliteettia tilastollisen volatiliteetin kanssa. Toinen vaihtoehto käytetään ensisijaisesti optioiden kaupankäyntiin. Ensimmäinen on yleisempi tavanomaisilla markkinoilla.

Useimmat kaupankäyntijärjestelmät esittävät volatiliteettisuhteen yhdellä rivillä eri hinnoista. Ei ole olemassa konkreettisia sääntöjä volatiliteetin suhteen soveltamisesta tai tulkinnasta, koska jokainen markkina ja turvallisuus ovat erilaiset. Suosittu kaupankäyntisignaali sattuu, kun nykyinen todellinen alue osuu arvoon, joka on kaksinkertainen viimeiseen tosialueeseen verrattuna; volatiliteetti-suhde korostaa tämän palauttamalla arvo 0. 5 tai 2. 0 riippuen siitä, mikä arvo on sijoitettu nimittäjään.

Itsenäisesti volatiliteettisuhde ei edusta paljon muuta kuin poikkeuksellinen muutos viimeaikaisesta kaupankäynnistä. Tekniset toimijat voivat käyttää momentin indikaattoreita, jotka auttavat arvioimaan epätavallisen toiminnan taustalla olevaa voimaa ja arvioimaan, onko tosiasiallinen purkautuminen / kääntyminen meneillään.

Toinen tapa ajatella volatiliteettisuhde on viivästysindikaattori, joka voi auttaa luomaan johtavan indikaattorin sovelluksen. Se vertailee nykyistä toimintaa "normaalilla" aktiviteetilla, ja poikkeamat normaalista pidetään merkkinä, joka saattaa olla olennaisen merkittävää.