Sisällysluettelo:
Keskimääräinen varianssianalyysi suoritetaan tietyn aikakauden salkun varallisuusryhmässä. Tämä analyysi voidaan tehdä mille tahansa sijoitukselle, jolla on tarkat historialliset tuotot. Esimerkiksi sijoittaja voi haluta tehdä keskimääräisen varianssianalyysin ryhmän varoista päivittäin, viikoittain tai jopa kuukausittain. Keskimääräinen varianssianalyysi tuottaa riskien ja palkkioiden kvantitatiivisen mittauksen varallisuusryhmälle. Se on tärkein osa nykyaikaista salkun teoriaa (MPT), jonka tavoitteena on maksimoida tuotto ja samalla minimoida riski hajauttamalla salkun varoja.
Moderni salkun teoria
Sisäisen varianssianalyysin avulla mitataan salkun yksittäisten omaisuuserien varianssit sekä varojen itsensä kovaeranssi. Yksittäinen varianssi on olennaisesti omaisuuserän volatiliteetin mittari. Yksittäiset varat on mallinnettu osoittamaan niiden keskimääräistä poikkeamaa keskimääräisestä tuotosta. Yleisempää poikkeamaa omaavilla varoilla on yleensä suurempi riski.
Kovarianssi mittaa kuinka varat liikkuvat suhteessa toisiinsa. Positiivinen kovarianssi liikkuu yleensä samaan suuntaan, kun taas varat, joilla negatiivinen kovarianssi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Sisältää omaisuuden, joilla negatiiviset kovarianssit toisiinsa voivat auttaa monipuolistamaan salkkua. MPT käyttää kaavaa laskeakseen salkun kokonaisvarianssi tilastollisen mittaustuloksen saamiseksi monipuolistumisasteesta.
Näitä laskelmia käytetään MPT: ssä optimaalisen salkun rakentamiseen. MPT laskee tehokasta rajaa sellaisen omaisuuden yhdistelmälle, joka maksimoi tuoton samalla kun minimoi kokonaisvarannon varianssin. Tämä teoria on osoittanut, että hajauttamalla omaisuutta, kokonaistuottoa voidaan parantaa, samalla kun myös pienentää riskiä.
Kuinka luotettava on sijoituksen keskimääräinen varianssianalyysi?
Oppii, miten keskimääräistä varianssianalyysia käytetään määrittämään omaisuuden historiallinen volatiliteetti ja miten tulevaisuuden volatiliteetti voi olla erilainen kuin aiempi volatiliteetti.
Voiko Best Buy -luottokorttia käyttää missä tahansa?
Oppii, miten Best Buy -luottokorttia voi käyttää vain Best Buy -myymälöissä ja verkossa tehdä ostoksia Best Buy -sivuston kautta.
Voiko SEP IRA tai SIMPLE IRA kiinnittyä konkurssiin tai väärinkäytöksiin vai ovatko ne turvallisia mistä tahansa tällaisesta taloudellisesta tuomiosta?
Valtion lain määrittelee, voidaanko IRA, mukaan lukien SEP, SIMPLE ja Roth IRAs, voidaan liittää mihin tahansa konkurssimenettelyyn, tuomioon tai garnishment. Laki vaihtelee valtioiden välillä ja voi muuttua milloin tahansa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä: New York: New Yorkin perussääntö suojelee perinteisiä, Roth- ja SIMPLE IRA -yhtiöitä konkurssimenettelyistä.