Sijoittajat voivat käyttää muutamia peruskäsitteitä kvantitatiivisesta analyysistä, kuten standardipoikkeama ja beta, arvioida mahdollisia investointeja. Vakiohajonta ja varallisuuden beta ovat usein verkossa. Kvantitatiivinen analyysi käyttää matemaattista ja tilastollista mallinnusta arvioidakseen investoinnin aiempaa - ja mahdollista tulevaa - suorituskykyä.
Keskipoikkeama on sijoitustuottojen mittari, joka vastaa kyseisen hyödykkeen tuoton keskiarvoa. Keskipoikkeama voi antaa arvion omaisuuserän historiallisesta volatiliteetista, joka voi tuoda esiin omaisuuden tulevaisuuden volatiliteetin. Keskimääräinen poikkeama on lähinnä riskin mitta. Omaisuuserän tuoton korkeampi keskihajonta merkitsee sitä, että omaisuuserä voi tehdä suurempia hintatasoja. Suuremman volatiliteetin omaavalla omaisuuserällä on myös suurempi mahdollisuus tehdä suuri liikettä ylöspäin. Sijoittaja saattaa haluta sisällyttää suuremman riskin omaavat varat suurempaan salkkuun parantaakseen kokonaistuottoa riippuen sijoittajan riskinsietokyvystä.
Toinen kvantitatiivinen käsite, jonka sijoittajat voivat käyttää, on beta-mitta. Beta tarjoaa varojen volatiliteetin mittauksen verrattuna koko markkinoihin. Beetokertoimeksi määritetään suorittamalla lineaarinen regressio omaisuuden tuottoihin verrattuna suurempien markkinoiden tuottoihin. Beta 1 tarkoittaa, että omaisuus yleensä liikkuu samanaikaisesti markkinoiden kanssa. Beta suurempi kuin 1 tarkoittaa, että omaisuuserät kohtaavat suurempaa volatiliteettia ja tekevät suurempia hintatasoja kuin kokonaismarkkinat. Beta, joka on välillä 0 ja 1, tarkoittaa sitä, että omaisuus yleensä pienempiä liikkeitä kuin suuremmat markkinat. Apuohjelmilla on usein alle 1 beta. Negatiivinen beta tarkoittaa, että omaisuus siirtyy käänteisesti markkinoille. Beetakertoimet ovat hyödyllisiä salkkujen rakentamisessa ja helpottavat monipuolistamista.
Minulla on vaikeuksia saada entinen työnantaja jakamaan 401 (k) suunnitelma saldoon rolloverille. Voitteko kertoa minulle syyt, joiden vuoksi työnantaja saattaa viivästyttää jakelua ja jos minulla on valtion virasto, johon voisin ottaa yhteyttä rohkaisemaan jakelua?
Miten voin käyttää arvoketjun analyysiä investointipäätösten arvioimiseen?
Ymmärtää, miten sijoittaja voi käyttää arvoketjun analyysiä arvioimaan sijoituspäätöstä. Lue, mitkä toiminnot lisäävät arvoa yrityksen arvoketjulle.
Onko parempi käyttää perusanalyysiä, teknistä analyysiä tai kvantitatiivista analyysiä pitkän aikavälin investointipäätösten arvioimiseksi osakemarkkinoilla?
Ymmärtää erot fundamentalisen, teknisen ja kvantitatiivisen analyysin välillä ja miten kukin mittaus auttaa sijoittajia arvioimaan pitkän aikavälin investointeja.