a:

J. Welles Wilder loi ja määritteli kerättävän swing-indeksin vuonna 1978 julkaistussa New Concepts in Technical Trading Systems -järjestelmässä. ASI on swing-indeksin kumulatiivinen käypä kokonaismäärä. Swing-indeksi lasketaan seuraavasti päivittäin:

50 * ((CY-C + 0. 5 * (CY-OY) + 0. 25 * (C-O)) / R) * (K / T)

Missä:

C = Tänään päätöskurssi

CY = Eilinen päätöskurssi

<= O = Tänään avautuva hinta

OY = Eilinen avausprosentti

T = Rajan arvo markkinoiden liikevaihdolla

H = Päivän korkein hinta

(100, 000) muutoin

K = suurin H-CY ja L-CY

R lasketaan seuraavasti:

määritetään ensin suurin absoluuttinen arvo :

1. Tämän päivän korkea hinta - eilisen päätöskurssi

2. Tämän päivän alhainen hinta - eilinen päätöskurssi

3. Nykyisen korkean hinnan - nykypäivän alhainen hinta

Jos ensimmäinen absoluuttinen arvo on suurin:

R = (nykyinen korkea - eilinen sulkeutunut) - 0. 5 * (nykyinen alin - eilisen sulkeminen) + 0. 25 *

Jos toinen absoluuttinen arvo on suurin:

R = (nykyinen pieni - eilisen sulkeutunut) - 0. 5 * (nykyinen korkea - eilisen sulkeutunut) + 0. 25 * tänään auki)

Jos kolmas absoluuttinen arvo on suurin:

R = (nykypäivän suuri - nykypäivän lähellä) + 0. 25 * (eilen suljettu - eilisen avoin)

analyytikot voivat luoda sarjan swing-indeksitietoja jokaiselle päivälle. Positiivisten swing-indeksitietopisteiden lisääminen ja negatiivisten swing-indeksitietopisteiden vähentäminen johtaa kumulatiiviseen kokonaisuuteen, joka muodostaa ASI: n.