Määrällinen kauppa ei ole yksinomaan institutionaalisille kauppiaille; vähittäiskauppiaat ovat mukana myös. Ohjelmointitaitoja suositellaan, jos haluat tuottaa algoritmeja, vaikka niitä ei aina vaadita. Ohjelmat ja palvelut ovat käytettävissä, jotka kirjoittavat ohjelmointikoodin strategiastasi, joka perustuu antamiesi panosten toimintaan. Ohjelman / palvelun tuottamat koodit kytketään sitten kaupankäyntijärjestelmään ja kaupankäynti aloitetaan. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, haluavat algoritmiset kauppiaat edistyvät useilla tavoilla päättäessään juuri siitä, mitä he haluavat saavuttaa algoritmilla ja miten.

Aikaväli ja rajoitukset

Vaikka hyvin ohjelmoitu algoritmi voi toimia itsenäisesti, suositellaan jonkin verran ihmisen valvontaa. Valitse siis aikataulu ja kaupankäyntitaajuus, joita voit seurata. Jos sinulla on täysipäiväinen työ ja algoritmi on ohjelmoitu tekemään satoja kauppoja päivässä yhden minuutin kaaviossa ollessasi töissä, se ei ehkä ole ihanteellinen. Voit halutessasi valita hieman pidemmän aikavälin kehyksen kaupallesi ja vähemmän kaupankäynnin taajuutta, jotta voit pitää välilehdet sen päälle.

Algoritmin testausvaiheen kannattavuus ei tarkoita sitä, että se tuottaa jatkuvasti näitä tuottoja. Joskus tulet huomaamaan, että se ei toimi enää hyvin. Tämä on myös aikasitoumus, jonka mukaan jokainen, joka sitoutuu algoritmiseen kaupankäyntiin, on hyväksyttävä.

Taloudelliset rajoitteet ovat myös kysymys. Palkkiot nousevat hyvin nopeasti korkean taajuuden kaupankäynnin strategialla, joten varmista, että olet alhaisin kustannusvälittäjä saatavilla ja että kunkin kaupankäynnin voiton mahdollisuudet maksavat kyseiset palkkiot, mahdollisesti monta kertaa päivässä. Lähtöpääoma on myös harkinta. Erilaiset markkinat ja rahoitustuotteet vaativat eri summia pääomaa. Jos päivän kaupankäynnin varastot tarvitset vähintään 25 000 dollaria (enemmän suositellaan), mutta kaupankäynnin forex tai futuurit voi mahdollisesti alkaa vähemmän.

Markkinarajoitukset ovat toinen ongelma. Kaikki markkinat eivät sovellu algoritmiseen kaupankäyntiin. Valitse varastot, ETF: t, forex-parit tai futuurit, joilla on runsaasti likviditeettiä käsittelemään algoritmien tuottamaa tilausta.

Kehitä tai hienosäätää strategia

Kun taloudelliset ja aikarajoitukset ymmärretään, kehitä tai hienosäätää strategiaa, joka voidaan ohjelmoida. Sinulla voi olla strategia, jota kaupat käsin, mutta onko se helposti koodattu? Jos strategiasi on erittäin subjektiivinen, eikä sääntöihin perustuvaa, strategian ohjelmointi voi olla mahdotonta. Sääntöpohjaiset strategiat ovat helpoin koodata; strategioita, joihin liittyy merkinnät, lopettaa tappiot ja hintatavoitteet, jotka perustuvat kvantitatiivisiin tietoihin tai hinnanmuutoksiin.

Koska sääntöihin perustuvat strategiat kopioidaan ja testataan helposti, on paljon vapaasti saatavilla, jos sinulla ei ole omia ideoita.Quantpedia on yksi tällainen resurssi, joka tarjoaa akateemisia papereita ja kaupankäynnin tuloksia eri kvantitatiivisille kaupankäyntimenetelmille. Havaitut säännöt voidaan koodata ja testata viimeisimpien ja nykyisten tietojen kannattavuutta. Algoritmin koodaus vaatii ohjelmointitaitoa tai pääsyä ohjelmistoon tai joku, joka voi koodata sinua.

Trading-algoritmin testaaminen

Tärkein vaihe on testaus. Kun kaupankäynnin strategia on koodattu, älä käytä kaupallista pääomaa sen kanssa ennen kuin se on testattu. Testaus sisältää sen, että algoritmi toimii historiallisissa hintatiedoissa ja osoittaa, miten algoritmi on suorittanut tuhansia kauppoja. Jos historiallinen testausvaihe on kannattava ja tuotetut tilastot ovat hyväksyttäviä riskinsietokyvyttömyystasolle - kuten maksimiarvon alentaminen, voitto-suhde, esim. Rahan riski - jatka sitten algoritmin testaamista elävissä olosuhteissa demotilillä. Jälleen kerran tämän vaiheen pitäisi tuottaa satoja kauppoja, jotta voit käyttää suorituskykyä.

Jos algoritmi on kannattava historiallisista hintatiedoista ja kaupankäynnin live demo -tilillä, käytä sitä kaupallisessa pääomassa mutta tarkkaavaisena. Elinolosuhteet poikkeavat historiallisista tai demo-testauksista, koska algoritmien tilaukset vaikuttavat todellisuudessa markkinoihin ja voivat aiheuttaa liukumista. Kunnes se on varmistettu, algoritmi toimii todellisilla markkinoilla, kuten se teki testauksessa, ylläpitäen tarkkaava silmä.

Jatkuva huolto

Niin kauan kuin algoritmi toimii testauksen aikana määritettyjen tilastoparametrien aikana, jätä algoritmi yksin. Algoritmilla on kaupankäynnin hyödyt ilman tunteita, mutta elinkeinonharjoittaja, joka jatkuu jatkuvasti algoritmilla, kumoaa tämän edun. Algoritmi vaatii kuitenkin huomiota. Seuratkaa suorituskykyä ja jos markkinatilanne muuttuu niin paljon, että algoritmi ei enää toimi niin kuin pitäisi, niin säätöjä saatetaan tarvita.

Bottom Line

Algoritminen kaupankäynti ei ole asetettu ja unohda pyrkimys, joka tekee sinusta rikkaat yön yli. Itse asiassa määrällinen kaupankäynti voi olla yhtä paljon kuin kaupankäynti manuaalisesti. Jos haluat luoda algoritmin, ota huomioon, miten aika, rahoitus- ja markkinarajoitukset voivat vaikuttaa strategiisi ja suunnitella sen mukaisesti. Käännä nykyinen strategia sääntöihin perustuvalle, joka voidaan helpommin ohjelmoida, tai valitse kvantitatiivinen menetelmä, joka on jo testattu ja tutkittu. Sitten suorita oma testausvaihe käyttämällä historiallisia ja nykyisiä tietoja. Jos tämä tarkistetaan, suorita algoritmi oikealla rahalla varovasti. Säädä tarvittaessa, mutta muutoin anna sen tehdä työtä.