Yhdysvaltain osakemarkkinat hiljattain poistuneet korjausalueesta, mutta se on edelleen epävakaa. 12. helmikuuta 2016 S & P 500 -indeksi, joka on yksi suurten korkuisten U.S.-osakkeiden seurantavista pääindikaattoreista, on laskenut 8,77% edellisestä vuodesta (YTD). Sijoittajat etsivät tapoja suojata volatiliteetti säilyttäen samalla monipuolisen varallisuuskorin. Nämä kaksi pörssirahoitusta (ETF) tarjoavat suojatun vastuun U.S.-suurten pääomariskien markkinoilla.

PowerShares S & P 500 -suojattua portfoliota

PowerShares S & P 500 -suojausraportti (NYSEARCA: PHDG

PHDGPwrShs Actv Mng26. 81 + 0. 03% Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) on aktiivisesti hoidettu ETF, joka pyrkii tarjoamaan positiivisia tuottoja laskevilla ja kasvavilla markkinoilla, jotka eivät liity laajaan pääoma- tai korkomarkkinoihin. Tavoitteen saavuttamiseksi se toteuttaa sääntöihin perustuvan kvantitatiivisen strategian seurata S & P 500 Dynamic VEQTOR -indeksin yleistä suorituskykyä, rahaston vertailuindeksiä. Rahasto sijoittaa S & P 500 -indeksin, Chicago Board Options Exchangein (CBOE) volatiliteettiindeksin mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

CBOE: n volatiliteettiindeksin (VIX) futuurit ovat epäsuora suojaus markkinoiden laskusuhdanteilta, koska futuurit ovat yleensä negatiivisesti korreloineet S & P 500 -indeksiin ja tarjoavat positiivisia tuottoja alamarkkinoilla. Rahastonhoitaja valvoo rahaston varoja ja muuttaa ne ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella. Rahasto voi hyötyä myös markkinoista. Kun volatiliteetti laskee, rahasto pienentää VIX-futuureihin kohdistuvaa jakoaan ja lisää sen osuuksia S & P 500 -indeksiin ja S & P 500 -sopimuksiin.

PowerShares S & P 500 Downside Hedged Portfoliolla on 12.2.2016 alkaen yhteensä 343 dollarin nettovarallisuus. 2 miljoonaa 507 tilalla. Rahaston viisi parasta osaketta ovat 15. 37% CME: n E-Mini Standard & Poor's 500 -indeksi tulevaisuudessa, joka päättyy maaliskuussa 2016, 13. 29% CBOE: n volatiliteettiindeksissä Tulevaisuus päättyy maaliskuussa 2016, 2. 23% Applessa, 1. 72 % CBOE Volatiliteetti -indeksi Tulevaisuus päättyy helmikuussa 2016 ja 1. 72% Microsoftissa.

31.1.2016 alkaen rahastolla on 12 kuukauden tuotto 1,7%. Sen liikevaihto on 478 prosenttia 31.10.2015, mutta se maksaa alhaisen vuotuisen nettokustannussuhteen 0,4 prosentilla verrattuna pitkien ja lyhyiden osakerahastojen keskiarvoon, joka on 0 85%.

12.2.2016 alkaen rahasto on tehnyt hyvää työtä suojautumasta alaspäin riskiä vastaan. ETF on vain 3,35% YTD ja ylitti S & P 500 -indeksin lähes 5%. Viimeisen kolmen kuukauden aikana rahasto laski vain 3 21% ja ylitti S & P 500 -indeksin yli 5%.

Janus Volatility Tail Risk Suojatut Large Cap ETF

Janus Volatility Tail Risk Hedged Large Cap ETF (NYSEARCA: TRSK) on ollut kaupankäynti noin kaksi vuotta.Tämä ETF pyrkii antamaan investointitulokset, jotka vastaavat VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap -indeksin suorituskykyä. Se suojaa osakemarkkinoiden suuria laskusuuntauksia sijoittamalla vähintään 80% sen koko nettovarallisuudesta ETF-rahastoihin, jotka sisältävät perustan indeksin. Lisäksi se voi sijoittaa jopa 20% sen nettovarallisuudesta johdannaisissa. Rahastoa päivitetään päivittäin riippuen lyhyen aikavälin VIX-futuurimuutoksista.

12.2.2016 alkaen rahaston nettovarallisuus on 14 dollaria. 3 miljoonaa ja sillä on kuusi omistusta, joihin kuuluu useita ETF: iä, jotka seuraavat S & P 500 -indeksiä ja sen perustana olevaa indeksiä. Rahastolla on liikevaihdon suhde 11%: iin 30.11.2015 alkaen. Se maksaa keskimääräisen vuotuisen nettokustannussuhteen, joka on 0. 71%.

12.2.2016 alkaen rahasto on vain 4 92% YTD, kun taas S & P 500 -indeksi on laskenut 8 51% samana ajanjaksona. Viimeisen kolmen kuukauden aikana rahasto laski vain 6. 73%, kun taas S & P 500 -indeksi laski 8 34%.