Voidaan deltaan käyttää laskea vaihtoehtoisen hinnan herkkyys?

Oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen (Marraskuu 2024)

Oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen (Marraskuu 2024)
Voidaan deltaan käyttää laskea vaihtoehtoisen hinnan herkkyys?
Anonim
a:

Vaihtoehtojen delta on osa Black-Scholes -optiohintojen kaavaa, joka antaa mahdollisen implisiittisen volatiliteetin. Epäsuora volatiliteetti palautuu kaavasta, mikä tarkoittaa, että kaikki optio-kaavan tulot ovat tunnettuja lukuun ottamatta implisiittistä volatiliteettia. Vaihtoehto delta kuvaa sitä, missä määrin hinta muuttuu hinnan suhteessa kohde-etuuden hinnanmuutoksiin. Epäsuora volatiliteetti arvioi kohde-etuuden volatiliteetin tulevaisuudessa. Yleensä implisiittinen volatiliteetti kasvaa, kun omaisuuserän hinta laskee ja laskee, kun omaisuuserän hinta nousee. Tämä johtuu siitä, että laskevia markkinoita pidetään riskialttiimpia kuin nousevia markkinoita.

Implisiittinen volatiliteetti on Black-Scholes-kaavan arvo. Kaavan panokset ovat vaihtoehdon aika päättymiseen, optiolin lakkohintaan, osakekurssiin ja nykyisiin korkoihin. Black-Scholes-kaava on kuitenkin rajoitettu, koska sitä voidaan käyttää vain eurooppalaisten vaihtoehtojen arvon laskemiseen, jota voidaan käyttää vain päättymispäivänä. Tämä eroaa amerikkalaisista vaihtoehdoista, joita voidaan käyttää missä tahansa vaiheessa päättymiseen saakka. Osakkeiden vaihtoehdot ovat yleensä amerikkalaista lajiketta.

Korkeammalla implisiittisellä volatiliteetilla on korkeampi hinta vaihtoehto. Vaihtoehdoista myyjät haluavat, että todellinen volatiliteetti tai historiallinen volatiliteetti on pienempi kuin implisiittinen volatiliteetti, kun taas vaihto-optioita haluavat, että epäsuora volatiliteetti on pienempi kuin todellinen volatiliteetti. Vaikka sijoittajatkin suuntaavat kaupankäynnin vaihtoehtoisia strategioita, volatiliteetti on olennainen osa kaupankäynnin kannattavuutta. Täten sijoittajille on tärkeää ymmärtää, miten implisiittinen volatiliteetti toimii optiohinnoittelumallien kanssa.