Käyttämällä algoritmista kaupankäyntiä kauppiaat luottavat vaikeasti ansaitusta rahoistaan ​​käyttämäänsä kaupankäyntijärjestelmään. Oikea tietokoneohjelmisto on erittäin tärkeä, jotta voidaan varmistaa toimeksiantojen tehokas ja tarkka toteutus. Virheellinen ohjelmisto tai yksi ilman vaadittuja ominaisuuksia voi johtaa valtavaan tappioon. Tässä artikkelissa käsitellään tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon valitsemalla oikea ohjelmisto algoritmiselle kaupankäynnille. (Katso lisää: Algoritmisen kaupankäynnin perusteet: käsitteet ja esimerkit.)

Nopea alusta algoritmiseen kaupankäyntiin

Algoritmi määritellään tiettyyn askel askeleelta annettuihin ohjeisiin tietyn tehtävän suorittamiseksi. Se on yksinkertainen-vielä-koukuttava tietokonepeli, kuten Pac-Man tai laskentataulukko, joka tarjoaa valtavan määrän toimintoja. Jokainen ohjelma noudattaa tietynlaista ohjeita, jotka perustuvat taustalla olevaan algoritmiin.

Algoritminen kaupankäynti on prosessi, jossa käytetään tietokoneohjelmaa, joka seuraa määriteltyjä ohjeita kaupan järjestyksen asettamiseksi. Algoritmisen kaupankäynnin ohjelman tavoitteena on tunnistaa dynaamisesti kannattavat mahdollisuudet ja sijoittaa kaupat voidakseen tuottaa voittoa nopeudella ja taajuudella, jota ihmisen elinkeinonharjoittaja ei pysty vastaamaan. Kun otetaan huomioon edut tarkkuuden ja salamannopean suorituksen nopeudesta, tietokonealgoritmeihin perustuvat kaupankäynnit ovat saavuttaneet valtavan suosion. (Katso lisää: Hyödyt ja haitat automatiikasta.)

Kuka käyttää algoritmista kaupankäyntiohjelmistoa?

Algoritmikauppaa hallitsevat suuret kauppayritykset, kuten hedge-rahastot, sijoituspankeet ja omat kauppayritykset. Koska resurssien saatavuus on suuri niiden suuren koon takia, tällaiset yritykset tavallisesti rakentavat omat kaupankäyntisovellukset, mukaan lukien suuret kaupankäyntijärjestelmät, joilla on omat datakeskukset ja tukihenkilöstö.

Yksilöllisellä tasolla kokeneet omistajat ja kvantit käyttävät algoritmista kaupankäyntiä. Omistavat kauppiaat, jotka ovat vähemmän tech-taju, voivat ostaa valmiin kaupankäynnin ohjelmistoja algoritmisten kaupankäyntinsä tarpeisiin. Ohjelmistoa joko tarjoavat välittäjät tai ostetaan kolmannen osapuolen tarjoajilta. Quantilla on hyvät tiedot sekä kaupankäynnistä että tietokoneohjelmoinnista, ja he kehittävät kaupankäynnin ohjelmistoja omillaan. (Katso lisää: Quants: Mitä he tekevät ja miten he ovat kehittyneet.)

Algorithmic Trading Software - rakentaa tai ostaa?

Algoritmisen kaupankäynnin ohjelmistoja on kaksi tapaa käyttää: rakentaa tai ostaa.

Valmiiden ohjelmistojen hankinta tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen pääsyn, kun taas omat rakennuksesi antavat täydellisen joustavuuden mukauttaa tarpeitasi. Automaattinen kaupankäynnin ohjelmisto on usein kallista hankkia ja se voi olla täynnä porsaanreikiä, joka, jos sitä ei oteta huomioon, voi johtaa sinut hävikkiin.Korkeat kustannukset saattavat poista realistisen voiton potentiaalin algoritmisesta kaupankäynnistä. Toisaalta algoritmisen kaupankäynnin ohjelmiston rakentaminen omalle vie aikaa, vaivaa ja syvää tietoa, ja se ei silti voi olla helppoa.

Automaattisen kaupankäynnin riski on erittäin korkea, mikä voi johtaa suuria tappioita. Riippumatta siitä, päättävätkö ostaa tai rakentaa, on tärkeää tuntea tarvittavat perusominaisuudet.

Algorithmic Trading -ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

• Markkina- ja yritystietojen saatavuus : Kaikki kaupankäynnin algoritmit on suunniteltu toimimaan reaaliaikaisilla markkinatiedoilla ja hintatarjouksilla. Muutama ohjelma on myös räätälöity ottamaan huomioon yrityksen perustiedot, kuten EPS- ja PE-suhteet. Kaikilla algoritmisen kaupankäynnin ohjelmistoilla olisi oltava reaaliaikaiset markkinatietoradat sekä yrityksen tietosyötteet. Sen pitäisi olla käytettävissä sisäänrakennettuna järjestelmään tai sillä olisi oltava mahdollisuus integroida helposti vaihtoehtoisista lähteistä.
• Yhteydet muihin markkinoihin: Kauppiaiden, jotka haluavat työskennellä useilla markkinoilla, olisi huolehdittava siitä, että jokainen vaihto voi tarjota tietosyötteensä eri muodossa, kuten TCP / IP, Multicast tai FIX. Ohjelmistosi pitäisi pystyä hyväksymään eri muodoissa olevat syötteet. Toinen vaihtoehto on mennä kolmansien osapuolten tietojen toimittajien, kuten Bloombergin ja Reutersin, kanssa, jotka keräävät markkinatietoja eri pörsseistä ja antavat sen yhtenäisessä muodossa loppukäyttäjille. Algoritmisen kaupankäynnin ohjelmiston pitäisi pystyä käsittelemään näitä yhdistettyjä syötteitä tarpeen mukaan.
• Latency : Tämän luettelon pienin sana on algo-kaupankäynnin tärkein tekijä. Latenssi on datapisteiden liikkumiseen kuluva aika viivästyneenä sovelluksesta toiseen. Harkitse seuraavia tapahtumasarjoja. Se kestää 0, 2 sekuntia, kun hintatarjous on tullut pörssistä ohjelmiston toimittajan datakeskukseen (DC), 0,3 sekuntia datakeskuksesta, jotta pääset kaupankäynnistysnäyttöön, 0 sekuntia kaupankäyntiohjelmistasi käsittelemään tätä sai tarjouksen, 0,3 sekuntia aikaa analysoida ja sijoittaa kauppa, 0,2 sekuntia kaupankäyntijärjestyksesi päästäksesi välittäjälle, 0,3 sekuntia välittäjälleen reitittämään tilauksesi vaihtoon.

Kokonais aika = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = yhteensä 1. 4 sekuntia.

Nykyisessä dynaamisessa kaupankäyntimaailmassa alkuperäinen hintatarjous olisi muuttunut useita kertoja tämän 1. 4 sekunnin aikana. Tämä viivästys voisi tehdä tai rikkoa algoritmisen kaupankäynnin yrityksen. Tämän latenssin pitää olla mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta saat mahdollisimman ajan tasalla olevat ja tarkat tiedot ilman aikarajaa.

Latenssi on pienentynyt mikrosekuntia kohti, ja jokainen yritys on pyrittävä pitämään se mahdollisimman alhaisena kaupankäyntijärjestelmässä. Muutamia toimenpiteitä ovat suorat yhteydet vaihtoon, jotta tiedot saadaan nopeammin poistamalla myyjä väliltä. parantamalla kaupankäyntialgoritmia niin, että se kestää alle 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 sekuntia analysointia ja päätöksentekoa varten; tai poistamalla välittäjä ja lähettämällä suoraan kauppoja vaihtoon säästää 0.2 sekuntia.

• Muokattavuus ja muokkaus : Useimmat algoritmiset kaupankäynnistysohjelmistot tarjoavat vakiomuotoisia sisäänrakennettuja algoritmeja, kuten 50 vuorokauden liukuvan keskiarvon (MA) 200-päiväisen MA: n yli. Kauppias voi haluta kokeilla vaihtamalla 20 päivän MA: n 100 päivän MA: lla. Ellei ohjelmisto tarjoa tällaisia ​​parametrejä, elinkeinonharjoittaja voi rajoittaa sisäänrakennetun kiinteän toiminnon. Olipa sitten ostettavaa tai rakennettavaa, kaupankäyntiohjelmistolla pitäisi olla korkea räätälöinti ja konfigurointi.
• Mukautettujen ohjelmien kirjoitustoiminnot : Matlab, Python, C + +, JAVA ja Perl ovat yhteisiä ohjelmointikieliä, joita käytetään kaupankäyntijärjestelmän kirjoittamiseen. Useimmat kolmannen osapuolen toimittajat myyvät kaupankäyntiohjelmistot tarjoavat mahdollisuuden kirjoittaa omia ohjelmiaan. Tämä antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden kokeilla ja kokeilla mitä tahansa kaupankäyntitekniikkaa, jota hän kehittää. Ohjelmisto, joka tarjoaa koodauksen haluamallasi ohjelmointikielellä, on ilmeisesti edullinen. (Lisätietoja: Kaupankäyntijärjestelmien koodaus: Johdanto.)
• Historiaan liittyvien tietojen backtesting-ominaisuus: Backtesting-simulointi edellyttää historiallisten tietojen kaupankäynnin strategian testaamista. Se arvioi strategian käytännöllisyyttä ja kannattavuutta aikaisempien tietojen perusteella ja todistaa sen menestykseksi (tai epäonnistumisesta tai tarvittavista muutoksista). Tämän pakollisen ominaisuuden lisäksi on oltava historiallisten tietojen saatavuus, jolla voidaan suorittaa takaisinkytkentä.
• Integraatio kaupankäyntijohdolla : Algoritminen kaupankäynnin ohjelmisto sijoittaa kaupat automaattisesti perustuen halutun kriteerin syntymiseen. Ohjelmistolla on oltava tarvittava yhteys verkon välittäjäverkkoon kaupankäynnin tai suoran yhteyden muodostamiseksi pörssiin lähettämään kauppatilauksia.
• Plug-n-play Integration : Kauppias voi samanaikaisesti käyttää Bloombergin terminaalia hänen hintaneurantaa varten, välittäjän terminaalin kaupan tekemiseen ja Matlab-ohjelmaan trendianalyysiin. Riippuen yksilöllisistä tarpeista, algoritmisen kaupankäynnin ohjelmistolla pitäisi olla helppo plug-n-play -integrointi ja käytettävissä olevat sovellusliittymät tällaisten yleisesti käytettyjen kaupankäyntivälineiden kautta. Tämä takaa skaalautuvuuden sekä integraation.
• Platform-Independent Programming: Muutama ohjelmointikieli tarvitsee erillisiä alustoja. Esimerkiksi tietyt C ++ -versiot voivat toimia vain tietyissä käyttöjärjestelmissä, kun taas Perl saattaa käyttää kaikkia käyttöjärjestelmiä. Kun kaupankäyntiohjelmistoa rakennetaan tai ostetaan, etusija olisi annettava kaupan ohjelmistoille, jotka ovat foorumilta riippumattomia ja tukevat alustasta riippumattomia kieliä. Et koskaan tiedä, miten kauppasi kehittyy muutaman kuukauden kuluttua linjasta.
• Stuff Under Hood : Yhteinen sanonta kuuluu: "Jopa apina voi napsauttaa hiiren painiketta sijoittaa kauppa. "Tietokoneiden riippuvuus ei saisi olla sokea. Kauppiaan on ymmärrettävä, mitä hupun alla tapahtuu. Kun ostat kaupankäynnin ohjelmistoja, sinun on kysyttävä ja otettava aikaa yksityiskohtaisten asiakirjojen läpi, jotka osoittavat tietyn algoritmisen kaupankäynnin ohjelmistoon perustuvan logiikan.Vältä mitään kaupankäyntiohjelmistoa, joka on täydellinen musta laatikko ja joka väittää olevansa salaista rahaa.

Kun rakennat ohjelmistoja, olkaa realistisia siitä, mitä olet tekemässä ja ole selvillä skenaarioista, joissa se voi epäonnistua. Korjaa se perusteellisesti ennen kuin laitat sen käyttöön oikealla rahalla.

Mistä aloittaa?

Kaikki valmis algoritminen kaupankäynnin ohjelmisto tarjoaa tavallisesti ilmaisia ​​rajoitettuja toimintoja kokeiluversioita tai rajoitettuja kokeilujaksoja, joilla on täydet toiminnot. Tutki niitä kokonaan näiden kokeiden aikana ennen kuin ostat mitään. Älä unohda tutustua saatavilla oleviin asiakirjoihin yksityiskohtaisesti.

Yksi, hyvä vapaa lähde tutkia algoritmista kaupankäyntiä on Quantopian. Se tarjoaa online-alustan algoritmikaupan testaamiseen ja kehittämiseen. Yksilöt voivat yrittää muokata olemassa olevia algoritmeja tai kirjoittaa kokonaan uuden. Laite tarjoaa myös sisäänrakennetun algoritmisen kaupankäynnin ohjelmistoja testattaessa markkinoiden tietoja.

Bottom Line

Algoritmiset kaupankäyntiohjelmistot ovat kalliita ostaa ja niitä on vaikea rakentaa omalle. Valmiiden osien hankkiminen tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen pääsyn, ja omien töidensiirron ansiosta voit mukauttaa sen tarpeitasi. Ennen kuin pääset tekemään oikealla rahalla, on ymmärrettävä täysin ostetun tai rakennettujen algoritmien kaupankäynnin ohjelmisto. Jos näin ei tehdä, se voi olla kallis tappio, jota on vaikea saada takaisin.