maailmaan. Quantitative Trading tarkoittaa tietokoneiden algoritmeja ja ohjelmia, jotka perustuvat yksinkertaisiin tai monimutkaisiin matemaattisiin malleihin käytettävissä olevien kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Taaksepäin, kvanttikauppaan liittyy myös tutkimustietoa historiallisista tiedoista, joilla pyritään tunnistamaan voiton mahdollisuudet. Quant-kaupankäyntiä käytetään laajalti yksittäisissä ja institutionaalisissa tasoissa korkean taajuuden, algoritmisen, arbitraasin ja automaattisen kaupankäynnin osalta. Tällaisiin kvantitatiivisiin analyyseihin ja niihin liittyvään kauppaan osallistuvat kauppiaat tunnetaan yleisesti kvantteina tai kvanttikauppiaina.

Kuinka kvantitatiivinen kauppa kehittyi ?

Aikaisemmin markkinat olivat fyysisiä ja lattiapohjaisia, jossa kauppiaat ja markkinajärjestäjät olivat vuorovaikutuksessa, sopineet turvallisuudesta, hinnasta ja määrästä ja sopivat kaupan paperilla. Muunlaisen pätevyyden lisäksi äänekkäästi selkeä ääni ja hyvä vahva rakenta- minen katsottiin hyödyllisiksi kaupankäynnin hakijoiden kaupankäynnille, koska ne tekivät niistä vaikuttavia kaupankäynnin lattialle. Kun markkinat muuttuivat digitaalisiksi maailmanlaajuisesti ja laajentuivat, lattiat tyhjennettiin. Kauppiaille, joilla oli vain vähän tarjottavaa, mutta kova ääni alkoivat kadota, mikä teki tietä tietokoneen tuntemiselle. Sähköiset markkinat tarjosivat laajaa laajentumista, kaupankäynnin tietoja, uusia varoja ja arvopapereita, ja saatiin tilaisuus tiedonhankintaan, tutkimukseen, analysointiin ja automatisointiin. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana MBA: n ja Ph.D: n rahoituksen, tietotekniikan ja jopa neuroverkkojen haltijat ovat ottaneet kauppiaiden työpaikkoja tunnetuissa kauppapaikoissa.

: Quant trader -profiili

:

Quant trader voi työskennellä pienten, keskisuurten tai suurikokoisten kauppayhtiöiden kanssa komealle palkalle, jolla on korkeat bonuspalkkiot, voittoja. Työnantajat ovat maailmanlaajuisten investointipankkien / hedge-rahastojen / arbitraasi-kauppayhtiöiden kaupparyhmiä pienikokoisille paikallisille kaupankäyntijärjestöille. Nykyään elinkeinonharjoittajan työtä vakiintuneissa yrityksissä edellyttää usein erikoistunutta maisterin tutkintoa kvantitatiivisessa virrassa (MBA, Ph.D., CFA), ellei kyseessä ole kokenut elinkeinonharjoittaja, jolla on todistettu työkokemus. Muuta vähemmän kokeneita nuorempia kvantteja voi aloittaa pienissä yrityksissä tai aloittaa nuorempina analyytikoina ja työskennellä pitkällä aikavälillä, vaikka se on kova kilpailu.

Muutama yrittäjähenkinen asenne kehittää ja hoitaa omia kaupankäyntijärjestelmiään omistuksessa.

Riippumatta siitä, toimivatko ne rahoitusyritykselle tai itselleen, kvantteja on yleensä:

- asiantuntemusta tietokoneen käytön

- yhden tai useamman ohjelmointikielen käytännön tietämys

- perehtyneisyys rakennukseen ja

- tietojenkäsittely, tutkimus ja analyyttiset ominaisuudet

- riskinottokyky ja elinkeinonharjoittajan luonne

- innovatiivinen ajattelutapa jatkuvasti uusien strategioiden löytämiseksi ja mahdollisuudet

: - Markedinformaatiota koskevat järjestelmät, kuten Bloombergin datapäätteeseen, ja joilla on käytettävissä tarvittavat tekniset ja kvantitatiiviset analyysityökalut, jotka sopivat kaupankäynnin virtaan (kuten Bollinger-yhtyeet, kaavioita jne.

- Tietokoneet, joilla on ohjelmointikieliyhteensopivuus - Perl, C ++, Java, Python ovat kaupallisia yhteisöjä

- Historiallinen ja / tai reaaliaikainen tietojen saatavuus, Automaattinen pääsy välitys- / kaupankäyntitileille tavallisesti suoramarkkinoilla

Edellä kuvatulla tavalla

kvanttityöläinen tyypillinen suorittaa seuraavat toiminnot

: - Selvitä kaupankäyntistrategia: Se voi perustua yksinkertaiseen hintaan - monimutkaisen matemaattisen mallin - kehittää ja rakentaa kaupankäyntistrategiaan perustuvaa työalgoritmia / ohjelmaa / järjestelmää

- kopioida prototyyppi käytännön toteutuksen tarkistamiseksi ja räätälöinnin varmistamiseksi: kun tunnistettu, se on hyvin tärkeää historiallisen / elävän testidatan strategian tarkistamiseen käytännön toteutettavuuden arvioimiseksi. Muut muutokset sisällytetään tarpeen mukaan

- Sisällytä riskienhallinnan kriteerit: suoritetaan skenaarioanalyysi, toteutetaan stop-loss-mekanismit, pääoman kohdentamisen rajat jne., Jotta järjestelmä olisi mahdollisimman suojattu

- Toteuta järjestelmä live-syötteille kaupan toteuttaminen avoimilla markkinoilla: anna kvantitatiivisen asennus käynnistyä ja jatkuvaa havainnointia voiton hyödyntämismahdollisuuksista. Muut räätälöinnit tunnistetuista parannuksista tai epäonnistumisista, jos jokin

- Jatkuva ponnistelu uusien strategioiden tunnistamiseksi

- Lisäksi toimii taustalla tutkimusyksikössä ja tarjoaa kaupankäynnin vinkkejä kaupankäynnin osaston kauppiaille

A quant elinkeinonharjoittajan työ on jatkuva ja tiukka prosessi, jolla on pitkä työaika. Nykypäivän kaupankäynti näyttää olevan tietokone- ja tietokonemarkkinoita, joissa ihmisen elinkeinonharjoittajan maksuosuudet rajoittuvat sellaisten tietokoneohjelmien rakentamiseen, jotka ovat riittävän älykkäät kaupankäyntiin paremmin kuin vastapuolien kehittämä. Mitä enemmän automaatio on rakennettu kokonaismarkkinoille, sitä enemmän tehokkuutta tarvitaan, kun voitto-mahdollisuudet ohenee joka päivä.

Bottom Line

Vaadittavan elinkeinonharjoittajan työ ja siihen liittyvät etuudet näyttävät erittäin tuottoisilta, mutta tämän erittäin kilpailukykyisen kentän vaatimukset täyttävät monipuoliset taidot, tietämys ja luonne. Määrälliset toimijat ovat yleensä menestyksekkäästi menestyneet, ja monet monipuolistuvat tai siirtyvät muille virroille muutaman vuoden kuluttua burnoutista. Kaiken tarvittavan infrastruktuurin, taitojen ja tietämyksen lisäksi on oltava oikea ajattelutapa menestyä kvanttisena.