a:

Vaikka vaihtelevuus vaihtelevissa tiedoissa on monella eri tavalla, kaksi suosituinta ovat keskihajonta ja keskimääräinen poikkeama. Vaikka hyvin samankaltainen, näiden kahden laskeminen ja tulkinta eroavat eräillä keskeisillä tavoilla. Alueiden ja volatiliteetin määrittäminen on erityisen tärkeää rahoitusalalla, joten kirjanpidon, sijoittamisen ja talouden aloilla toimivien ammattilaisten tulisi olla hyvin perehtynyt molempiin käsitteisiin.

Standardipoikkeama on yleisin vaihtelevuusmittari ja sitä käytetään usein osakemarkkinoiden tai muiden sijoitusten volatiliteetin määrittämiseen. Keskimääräisen poikkeaman laskemiseksi sinun on ensin määritettävä varianssi. Tämä tehdään vähentämällä keskiarvo kustakin datapisteestä ja sitten neliöimällä, summalla ja laskemalla keskiarvot eroista. Varianssi itsessään on erinomainen mittari vaihteluvuudelle ja alueelle, koska suurempi varianssi heijastaa laajempaa taustalla olevien tietojen leviämistä. Keskipoikkeama on yksinkertaisesti varianssi neliöjuuri. Kunkin pisteen ja keskiarvon välisten eroavaisuuksien välinen etäisyys välttää negatiivisten erojen lukumäärän keskiarvon alapuolella, mutta varianssi ei ole enää samassa mittayksikössä kuin alkuperäiset tiedot. Varianssin juurella tarkoitetaan sitä, että standardipoikkeama palaa alkuperäiseen mittayksikköön ja on helpompi tulkita ja hyödyntää edelleen laskelmissa.

Keskimääräinen poikkeama, jota kutsutaan myös keskiarvon absoluuttiseksi poikkeamaksi, on toinen vaihteleva mittari. Keskimääräinen poikkeama kuitenkin käyttää absoluuttisia arvoja neliöiden sijasta kiertääkseen tietojen ja keskiarvon negatiivisia eroja. Keskimääräisen poikkeaman laskemiseksi yksinkertaisesti vähennetään keskiarvo kustakin arvosta, summalla ja keskiarvolla erojen absoluuttiset arvot. Keskimääräistä absoluuttista arvoa käytetään harvemmin, koska absoluuttisten arvojen käyttö tekee lisälaskelmista monimutkaisempia ja vaikeampia kuin yksinkertaisen standardipoikkeaman käyttäminen.