a:

Vaarallisten sijoitusten arvo (VaR) ja oman pääoman taloudellinen arvo (EVE) ovat toimenpiteitä, joita käytetään mahdollisten arvonmuutosten arvioimiseen tietyssä ajassa. Riskiarvot vain arvioivat sen määrän, jonka nettotulot voivat muuttua korkojen muutoksen vuoksi tietyn ajan kuluessa. Toisaalta, riskialttiilla arvoilla mitataan kokonaisarvon muutos tietyllä ajanjaksolla luottamuksen tasalla. Oman pääoman taloudellinen arvo mittaa sitä määrää, että pankin koko pääoma voi muuttua koron mukaan.

Riskinmääritys mittaa sitä määrää, jonka nettotulos tai tulot muuttuvat korkojen muutoksen yhteydessä. Kansainväliseen liiketoimintaan kuuluvat yritykset kohtaavat monia riskejä, kuten korkoriskiä. Riskin ansaitseminen auttaa sijoittajia ja riskejä ammattilaisille ymmärtämään vaikutuksen, jonka korkojen muutos voi vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahavirtoihin. Riskinlaskennassa käytetty kaava on: pääoma * korko * aikaväli = korkokulut ja tulot. Riskiarvot analysoivat mahdollisia korotuksia ja korkojen laskuta jonkin aikaa luottamuksen tasalla. Esimerkiksi pankilla voi olla 95 prosentin luottamus siihen, että poikkeama odotetuista tuloista ei ylitä tietyn määrän dollareita tiettynä ajanjaksona.

Toisin kuin riskitulot, riskialttiusmalli mittaa yrityksen kokonaisarvoon liittyvän taloudellisen riskin eikä vain sen kassavirtaan liittyvä korkoriski. Riskin arvo mittaa suurimman mahdollisen tappion määrän tietyssä ajassa luottamuksen tasalla. Toisin kuin riskialttiissa tuotoissa, riskiarvo osoittaa, kuinka luottamus siihen, että yrityksen tappiot eivät ylitä tietyn määrän dollareita tietyn ajan kuluessa. Esimerkiksi riskienhallinta päättää, että sillä on 5 prosentin yhden vuoden arvo, jonka riski on 10 miljoonaa dollaria. Tämä arvo viittaa siihen, että yrityksellä on 5 prosentin mahdollisuus, että se menettäisi yli 10 miljoonaa dollaria vuodessa. Kun otetaan huomioon 95 prosentin luottamusväli, suurin tappio ei ylitä vuodessa yli 10 miljoonaa dollaria.

Toisin kuin riskitulot ja riskiarvot, pankki käyttää oman pääoman taloudellista arvoa varojensa ja velkojensa hallinnoimiseksi. Se on pitkän aikavälin taloudellinen toimi, jota käytetään korkoriskin suuruuden arvioimiseen. Tämä ristiriidassa riskiarvon ja riskin arvon kanssa oman pääoman taloudellisen arvon vuoksi.

Oman pääoman taloudellinen arvo on rahavirran laskenta, joka vähentää velkojen odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvon kaikkien odotettujen rahavirtojen odotettavissa olevasta arvosta. Tätä arvoa käytetään kokonaisarvon arvioijana arvioitaessa kokonaispääoman herkkyyttä korkojen vaihteluille.Pankki voi käyttää tätä toimenpidettä luodakseen malleja, jotka osoittavat, miten korkomuutokset vaikuttavat sen pääomaan.