Kauppiaat, jotka ovat innokkaita kokeilemaan kaupankäynnin ideaa elävillä markkinoilla, tekevät usein erehdyksen siitä, että luottavat kokonaan takaisinarviointiin saadakseen selville, onko järjestelmä kannattavaa. Vaikka backtesting voi tarjota kauppiaille arvokasta tietoa, se on usein harhaanjohtavaa ja se on vain yksi osa arviointimenettelyä. Näytteenoton ulkopuolinen testaus ja eteenpäin suoritettava testaus tarjoavat lisää vahvistusta järjestelmän tehokkuudesta ja voivat näyttää järjestelmän todelliset värit, ennen kuin todellinen raha on linjalla. Hyvän korrelaation takaisintutkimuksen, ulosottotestin ja suorituskyvyn testaustulosten välillä on elintärkeää kaupankäyntijärjestelmän elinkelpoisuuden määrittämisessä. (Tarjoamme joitakin vinkkejä tähän prosessiin, jotta voit tarkentaa nykyisiä kaupankäyntistrategioita. Lisätietoja Taustatestit: tulkitsemalla aiemmin .

Taustatutkimuksen perusteet Taustatutkimuksella tarkoitetaan kaupankäyntijärjestelmän soveltamista historiatietoihin sen varmistamiseksi, miten järjestelmä olisi toiminut tietyn ajanjakson aikana. Monet nykyisistä kaupankäyntijärjestelmistä tukevat takaisinkytkentää. Kauppiaat voivat testata ideoita muutamalla näppäimellä ja saada käsityksen ajatuksen tehokkuudesta vaarantamatta varoja kaupankäyntitililtä. Backtesting voi arvioida yksinkertaisia ​​ideoita, kuten liikuttavan keskimääräisen risteytyksen tekeminen historiallisista tiedoista tai monimutkaisemmista järjestelmistä, joilla on erilaisia ​​panoksia ja laukaisijoita.

Niin kauan kuin idea voidaan mitata, se voidaan testata uudelleen. Jotkut kauppiaat ja sijoittajat voivat hakea pätevän ohjelmoijan asiantuntemusta kehittääkseen ajatuksen testattavalle lomakkeelle. Tyypillisesti tämä tarkoittaa ohjelmoijaa, joka koodaa idean kaupankäynnin alustalle isännöimään omaisuuteen. Ohjelmoija voi sisältää käyttäjän määrittämiä tulomuuttujia, jotka antavat elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden "nipistää" järjestelmää. Esimerkki tästä olisi edellä mainituissa yksinkertaisissa liikkuvaa keskimääräistä risteytysjärjestelmää: elinkeinonharjoittaja pystyy syöttämään (tai muuttamaan) järjestelmässä käytettävien kahden liukuvan keskiarvon pituudet. Kauppias pystyi jälkikäteen määrittämään, mitkä liikkuvien keskiarvojen pituudet olisivat suorittaneet parhaiten historiallisia tietoja. (Hanki lisää tietoa Electronic Trading Tutorial .)

Optimointitutkimukset
Monet kaupankäyntialustat mahdollistavat myös optimointitutkimukset. Tämä tarkoittaa, että annat määritetyn panoksen alueen ja annat tietokoneen "tehdä matematiikan" selvittämään, mitä panosta olisi tehty parhaiten. Monivaihteleva optimointi voi tehdä matematiikan kahdelle tai useammalle muuttujalle yhdistettynä määrittääkseen mitä tasot yhdessä olisi saavuttanut parhaan tuloksen. Esimerkiksi kauppiaat voivat kertoa ohjelmalle, mitkä panokset he haluavat lisätä strategiisi; ne olisi sitten optimoitu ihanteellisiin painoihinsa testatuilla historiallisilla tiedoilla.

Taustatutkimus voi olla jännittävää siinä, että kannattamaton järjestelmä voidaan usein muunnella magiaksi rahaa valmistavaksi koneeksi, jossa on muutamia optimointeja. Valitettavasti järjestelmä, jolla saavutetaan suurin menneisyyden kannattavuus, johtaa usein järjestelmään, joka toimii huonosti todellisen kaupankäynnin yhteydessä. Tämä yli-optimointi luo järjestelmät, jotka näyttävät hyviltä vain paperilla.

Curve-sovitus on optimointianalyysin käyttäminen, joka luo suurimman osan voittaneista kaupoista suurimman voiton historiassa, joka on käytetty testausjaksolla. Vaikka se näyttää vaikuttavaksi tulosten jälkikäsittelyssä, käyrän sovitus johtaa epäluotettaviin järjestelmiin, koska tulokset ovat olennaisilta osiltaan vain tietyn datan ja ajan.

Backtesting ja optimointi tarjoavat monia etuja elinkeinonharjoittajalle, mutta tämä on vain osa prosessia mahdollisen kauppajärjestelmän arvioinnissa. Kaupan seuraava askel on soveltaa järjestelmää historiallisiin tietoihin, joita ei ole käytetty ensimmäisessä backtesting-vaiheessa. . Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot tekevät trendit erottuvat

. In- Esimerkki mallista / esimerkkitietoihin

Kun tarkastellaan ajatusta historiallisista tiedoista, on hyödyllistä varata aikaisemmat tiedot testitarkoituksiin. Alustavat historialliset tiedot, joihin ajatusta testataan ja optimoidaan, viitataan näytteistä. Varattu tietojoukko tunnetaan ns. Out-of-sample -dataa. Tämä asennus on tärkeä osa arviointimenettelyä, koska se tarjoaa tapaa testata ajatusta sellaisista tiedoista, jotka eivät ole olleet osa optimointimallia. Tämän seurauksena näyteaineiston ulkopuoliset tiedot eivät ole millään tavoin vaikuttaneet ajatukseen, ja kauppiaat pystyvät määrittämään, kuinka hyvin järjestelmä voisi toimia uusilla tiedoilla. i. e. reaaliaikaisessa kaupankäynnissä.

Ennen kuin aloitat mahdollisen jälkikäsittelyn tai optimoinnin, sijoittajat voivat jättää osan historiasta, joka on varattava ulos otoksesta. Eräs tapa on jakaa historialliset tiedot kolmansiin ja erottaa yksi kolmasosa käytettäväksi näytteiden ulkopuolisessa testauksessa. Ainoastaan ​​näytteen sisältämiä tietoja olisi käytettävä alkutestaukseen ja optimointiin. Kuviossa 1 esitetään aikajana, jossa yksi kolmasosa historiatietoista on varattu näytteen ulkopuolelle, ja kaksi kolmasosaa käytetään näytteenäytteen testaukseen. Vaikka kuvio 1 esittää näytteen ulkopuolisen datan testin alussa, tyypillisissä menetelmissä olisi ulospäin otettu osa välittömästi edeltävään suorituskykyyn.

Kuva 1: Aikajakso, joka edustaa näytteen näytteen ja näytteen ulkopuolisen datan suhteellista pituutta, jota käytetään takaisinkytkentäprosessissa.

Kun kaupankäyntijärjestelmä on kehitetty käyttämällä näytteen tietoja, se on valmis sovellettavaksi näytteiden ulkopuolelle. Kauppiaat voivat arvioida ja verrata suoritustuloksia näytteen sisällä ja näytteen ulkopuolella.

Korrelaatio tarkoittaa suorituskyvyn ja kahden datajoukon yleisen kehityksen välisiä yhtäläisyyksiä.Korrelaatiomittareita voidaan käyttää testausjakson aikana luotujen strategiatehokkuusraporttien arvioinnissa (ominaisuus, jota useimmat kaupankäyntialustat tarjoavat). Mitä vahvempi näiden kahden välinen korrelaatio, sitä paremmin todennäköisyys, että järjestelmä toimii hyvin eteenpäin suoritustestauksessa ja elävässä kaupankäynnissä. Kuva 2 kuvaa kahta erilaista järjestelmää, jotka testattiin ja optimoitiin näytteen sisältämissä tiedoissa, ja sitten sovellettiin näytteen ulkopuolisiin tietoihin. Vasemmassa kaaviossa on järjestelmä, joka oli selvästi kaareva, jotta se toimisi hyvin näyteaineistossa ja täysin epäonnistui näytteen ulkopuolella. Oikealla olevassa kaaviossa näkyy järjestelmä, joka toimi hyvänä sekä näytteen sisällä että sen ulkopuolella.

Kuva 2: Kaksi pääomakaaria. Kauppatiedot ennen kutakin keltaista nuolta edustavat näytteen testausta. Keltaisen ja punaisen nuolen väliset kaupat osoittavat, että näyte testataan. Punaisten nuolten jälkeen tehdyt kaupat ovat lähtötoimintatestauksen vaiheista. Jos näytteen sisällä ja näytteen ulkopuolisessa testauksessa on vain vähän korrelaatiota, kuten kuviossa 2 näkyvä vasen kaavio, on todennäköistä, että järjestelmä on overoptimized ja ei toimi hyvin kaupassa. Jos suorituskyvyssä on voimakas korrelaatio, kuten kuvion 2 oikeassa kaaviossa nähdään, seuraava arviointivaihe edellyttää ylimääräisen näytteenottotestauksen, joka tunnetaan jatkosuorituskyvyn testaamisena. (Lisätietoja ennusteesta on kohdassa Taloudellinen ennuste: Bayes-menetelmä

.) Forward Performance Testing Basics

Forward performance testing, joka tunnetaan myös paperikauppana, tarjoaa kauppiaille toisen joukon - näytteen tiedot, joiden perusteella järjestelmä voidaan arvioida. Eteenpäin suoritettava testaus on todellinen kaupankäynti simulointi ja seuraa järjestelmän logiikkaa elävillä markkinoilla. Sitä kutsutaan myös paperin kaupaksi, koska kaikki kaupat toteutetaan vain paperilla. toisin sanoen kaupankäynnit ja poistumiset on dokumentoitu sekä järjestelmän mahdolliset voitot tai tappiot, mutta todellista kaupankäyntiä ei toteuteta. Suorituskyvyn testauksen tärkeä osa on seurata järjestelmän logiikkaa tarkasti; muuten vaikeaksi, jos ei mahdotonta, on vaikea arvioida prosessin tätä vaihetta. Kauppiaiden on oltava rehellisiä kaikista kauppatavaroista ja poistumisista ja välttämään käyttäytymistä, kuten kirsikka-kaupankäyntiä tai ilman paperikauppaa, järkeistämällä, että "en olisi koskaan ryhdy kauppaan." Jos kauppa olisi tapahtunut järjestelmän logiikan seurauksena, se olisi dokumentoitava ja arvioitava.

Monet välittäjät tarjoavat simuloitua kauppatilitietoa, jossa kaupat voidaan sijoittaa, ja vastaava voitto ja tappio lasketaan. Simuloidulla kaupankäyntitilillä voidaan luoda semi-realistinen ilmapiiri, jolla harjoitellaan kaupankäyntiä ja arvioidaan järjestelmää edelleen.

Kuva 2 esittää myös tulokset kahdesta järjestelmästä eteenpäin suoritettavaa testausta. Jälleen, vasemmanpuoleisessa kaaviossa esitetty järjestelmä ei onnistu hyvin sen jälkeen, kun alustava testaus oli näytteen tietoja. Oikeassa kaaviossa näkyvä järjestelmä kuitenkin toimii edelleen hyvin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien eteenpäin suoritettava testaus.Järjestelmä, joka näyttää positiivisia tuloksia, joilla on hyvä korrelaatio otoksen, näytteen ulkopuolen ja eteenpäin suoritettavan testauksen välillä, on valmis toteutettavaksi elävillä markkinoilla. Bottom Line Backtesting on arvokas työkalu käytettävissä useimmilla kaupankäyntialustoilla. Kun historiatiedot jakautuvat useisiin sarjoihin näytteen ottamiseksi ja näytteen ulkopuolelle, voidaan kauppiaille tarjota käytännöllinen ja tehokas keino arvioida kaupankäynnin ideaa ja järjestelmää. Koska useimmat kauppiaat käyttävät optimointitekniikoita takaisinkytkennässä, on tärkeää arvioida järjestelmä puhtailla tiedoilla sen elinkelpoisuuden määrittämiseksi. Jatkuva testauksen ulkopuolinen testaus eteenpäin suoritettavalla testauksella tarjoaa toiselle turvallisuuden kerrokselle, ennen kuin järjestelmälle asetetaan markkinoille todellinen raha. Positiiviset tulokset ja hyvää korrelaatiota otoksen ja näytteen ulkopuolisen jälkikäsittelyn ja eteenpäin suoritettavien testien välillä lisää todennäköisyyttä, että järjestelmä toimii hyvin varsinaisessa kaupankäynnissä. (Tarkat tekniset analyysit ovat kohdassa Tekninen analyysi: Johdanto

.)