Kauppiaat ja teknikot voivat nähdä syvästi markkinoiden mielessä luomalla syklin tutkimuksia, jotka voivat luotettavasti ennustaa merkittäviä korkeita ja alhaisia ​​arvoja. Suhteellisen lujuuden indikaattorit, kuten stokastiset ja Wilderin suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), ovat yksi suosittu lähestymistapa sykliopintojen luomiseen. Kun indikaattorit liikkuvat yliostettujen ja ylimäärien tasolla, analyytikot ennustavat hintojen alkavan vastakkaiseen suuntaan.

Vähennetty hinta-oskillaattori (DPO) poistaa vauhdin suhteellisen vahvuuden yhtälöstä, jossa on yksinkertaisempi näkymä, joka arvioi hintaryhmien pituuden huipusta huippuun tai kourusta kouruun. Indikaattorilla pyritään vähentämään pitkän aikavälin suuntausten vaikutusta kierron pituuden määrittelyyn keskittyen pikemminkin lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Perusteellisimmalla tutkimustasolla detrended price oscillator vain vertailee päätöskurssia liukuvalle keskiarvolle tarkastelemalla lähentymis-divergenssisuhteita.

Vähäinen hinta-oskillaattori tarjoaa kauppiaille ja teknikoille erinomaisen markkinaseuranta-työkalun, mutta sitä tulee käyttää hintakehyksen analyysiin ja muihin indikaattoreihin, jotka tarjoavat sisääntulo- ja poistosignaaleja. Koska se hidastaa vauhtia analyysistä, momentin ilmaisin, kuten MACD-histogrammi (liukuva keskimääräinen lähentymisdiagnoosi), tarjoaa täydellisen täydentävyyden lisäämällä luotettavuutta kaupankäynnin päätöksiin.

Osta ja myy signaalit ensimmäiselle Solar Inc: lle

Kuten yllä olevasta kaaviosta näet, ensimmäinen Solar Inc. (FSLR

FSLRFirst Solar Inc59). 87 + 3. 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ) jauhaa sarjan ylä- ja alamäkiä maaliskuun 2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana. Suhteelliset korkeudet on merkitty päivämäärillä, jotka vastaavat pisteitä 1, 3, 5 ja 8, kun taas suhteelliset alamomentit on merkitty pisteillä 2, 4, 6, 7 ja 9 vastaaviin päivämääriin. Häiriöiden oskillaattorin asettaminen 21: een jaksoon tekee hyvää työtä kuutta niistä yhdeksästä korkeudesta ja alamomentista muutamassa palkkipalkissa. Kuten näette, hintahistorian kohta 1 vastaa pisteessä A määritettyä hinta-oskillaattorikarttaa, kohta 2 vastaa B-kohtaa, 3 kohta vastaa C-kohtaa, 4 kohta vastaa D-kohtaa, 6 kohta vastaa kohtaa F ja Kohta 8 vastaa H-kohtaa. Häiriöhinnan oskillaattori kaipaa huonosti hintarakennetta vastaavaa kohtaa 5 Point F: n kanssa. Lopuksi, kohta 7 ja kohta G eivät osoita mitään korrelaatiota lainkaan. Lyhyesti sanottuna indikaattori osoitti parempaa tarkkuutta, kun suojaus sidottiin kapealla kaupankäynnillä vuoden 2014 puoliväliin mennessä ja vääristynyt, kun trendin pituudet laajenivat lokakuun 2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana. Erityisesti indikaattorin asetusten alentaminen 7 tai sen lisääminen 28: een oli vähäinen vaikutus kokonaistuloksiin.Lyhyemmät asetukset pyrkivät parantamaan enemmän huippuja ja laaksoja lisäämällä vääriä signaaleja sekaan. Pitemmät asetukset tuotti vähemmän signaaleja, mutta yhtä tarkasti.

Esimerkki keskimääräisestä lähentymisestä ja eroista

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Osta ja myy signaalit

Kuten yllä olevasta kaaviosta näet, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT

TLTiSh 20 + Y Trs Bd125 64 + 0 27% Highstockilla 4. 2. 6 ) kasvoi tasaisesti koko vuoden 2014 aikana ja lopulta päätyi vuoden 2015 alussa. löytyi tukea vuoden 2015 puolivälissä. Hukkavaihteleva oskillaattori leikkaa pieniä aaltoja korkeimpien ja alhaisten aaltojen kautta vuoden 2014 kolmannelle neljännekselle, joka vastasi suunnilleen kanavoivia hintojen vaihteluita nousuissa. Kolmannessa kaaviossa näet MACD-histogrammin. Se tuskin ulottuu nollarivin yläpuolella tai alapuolella tänä aikana, ja se antaa vain muutamia erillisiä osto- tai myyntisignaaleja. Kaavion tämä puoli näyttää parhaiten lyhyen aikavälin strategioihin, joissa on sekavia tai epäluotettavia signaaleja pitempiaikaisista strategioista. Indikaattorit parantavat hintavaihteluiden ennustamista syyskuusta 2014 elokuuhun 2015, kun käännökset 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g ja 7-G-g ovat kelvollisia signaaleja. Mallit ja trendit ulottuvat pitempiin sykleihin tänä aikana, mikä viittaa siihen, että indikaattoriyhdistelmä soveltuu paremmin tällaiseen hintaympäristöön. Lisäksi toissijainen liukuva keskimääräinen lähentymisdiagnostiikka lisäsi luotettavuutta hintavaihteluihin pisteissä 5, 6 ja 7.

Keskimääräisen konvergenssivertauksen merkinanto siirtyy kolmelle eri lajille:

Histogrammit kääntyvät korkeille tai matalille ääripäille.

1. Histogrammit ylittävät nollan rivit.
2. Kasvavat tai putoavat histogrammit tulostavat korkeamman tai matalan korkeamman.
3. Yllä oleva esimerkki asettaa rivin ensimmäisen signaalityypin päälle (histogrammit kääntyvät suurina tai matalina äärimmäisyyksiin), ja paljon paremmat hinta-oskillaattorikorrelaatiot käyttävät näiden signaalien yhdistelmää. Vaikka tämä tuo esiin subjektiivisuuden, se toimii myös lähtökohtana elinkeinonharjoittajan tai teknikon rakentamaan monimutkaisempia signalointimekanismeja osana uudelleentarkastettua järjestelmästrategiaa, joka käyttää molempia indikaattoreita.

Bottom Line

Detrended price oscillaattori esittää yksinkertaisen lähestymistavan syklianalyysiin. Se poistaa vauhdin ja pitkän aikavälin trendejä laskelmasta ja määrittelee lyhyen aikavälin pituuden, joka voi parantaa markkinoiden ajoitusta.