Sijoittajat ovat luottaneet liukuviin keskiarvoihin auttaakseen havaitsemaan korkean todennäköisyyden kaupankäynnin kohteet ja kannattavien uloskäyntien monien vuosien ajan. Tunnettu ongelma liikkuvien keskiarvojen kanssa on kuitenkin vakava viive, joka esiintyy useimmissa liikkuvissa keskiarvoissa. Kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (DEMA) tarjoaa ratkaisun laskemalla nopeamman keskiarvon laskentamenetelmän.

Oppitunti: Liukuva keskiarvo

Kaksinkertaisen eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon historia Teknisessä analyysissä käsite "liukuva keskiarvo" viittaa tiettyyn kaupankäyntivälineen keskimääräiseen hintaan tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi 10 päivän liukuva keskiarvo laskee tietyn instrumentin keskimääräisen hinnan viimeisten 10 kymmenen päivän aikana; 200 päivän liukuva keskiarvo laskee viimeisten 200 päivän keskihinnan. Joka päivä tarkastelujakso jatkuu peruslaskutoimituksiin viimeisen X-päivien määrällä. Liikkuva keskiarvo näyttää sileältä, kaarevalta linjalta, joka antaa visuaalisen esityksen instrumentin pidemmän aikavälin kehityksestä. Nopeammat liikkuvat keskiarvot, lyhyemmillä tarkastelujaksolla, ovat leikkeleitä; hitaammat liukuvat keskiarvot, joilla on pidempi takaiskuaika, ovat sileämpiä. Koska liikkuva keskiarvo on taaksepäin suuntautuva indikaattori, se on jäljessä.

Kuvassa 1 esitetty kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (DEMA) kehitti Patrick Mulloy yrittäen vähentää perinteisten liikkuvien keskiarvojen viiveaikaa. Se otettiin käyttöön helmikuussa 1994, Stock & Commodities -lehden tekninen analyysi Mulloyn artikkelissa "Smoothing data with faster moving averages". (Teknisen analyysin alusta varten katso teknisen analyysin opetusohjelma )

Kuva 1: Tämä e-mini Russell 2000 futuurisopimuksen yhden minuutin kartta kuvaa kahta erilaista kaksinkertaista eksponentiaalista liukuvia keskiarvoja. 55-jakso näkyy sinisenä, 21-vuotiaana vaaleanpunaisena.

Source: Tradestation

DEMA : n laskeminen Kuten Mulloy selittää alkuperäisessä artikkelissaan, "DEMA ei ole vain kaksinkertainen EMA kaksinkertaisella EMA: lla viivästyneellä hetkellä, mutta se on yhdistelmä kaksinkertaiset EMA: t tuottavat toisen EMA: n, jolla on vähemmän viiveitä kuin kummassakin alkuperäiskappaleessa. " Toisin sanoen DEMA ei ole vain kahden EMA: n yhdistetty tai liukuvan keskiarvon liikkuva keskiarvo, vaan se laskee sekä yhden että kahden EMA.

Lähes kaikki kaupankäyntianalyysialustat ovat DEMA: n sisällytettyinä indikaattorina, joka voidaan lisätä kaavioihin. Siksi kauppiaat voivat käyttää DEMA: ta tietämättä matematiikkaa laskujen takana ja ilman koodin kirjoittamista tai syöttämistä.

DEMA: n vertaaminen perinteisiin liikkuvat keskiarvot

Keskiarvojen siirtäminen on yksi suosituimmista teknisen analyysimenetelmistä. Monet kauppiaat käyttävät niitä näkemään trendimuunnokset, varsinkin liikkuvan keskimääräisen crossoverin kohdalla, jossa kahta kahta eri pituista liikkuvaa keskiarvoa sijoitetaan.Pisteet, joissa liukuvat keskiarvot voivat merkitä osto- tai myyntimahdollisuuksia. DEMA voi auttaa kauppiaita havaitsemaan muutoksia aikaisempaa nopeammin, koska se vastaa nopeammin markkinatoiminnan muutoksiin. Kuvassa 2 on esimerkki e-mini Russell 2000 futuurisopimuksesta. Tässä yhden minuutin kaaviossa on neljä liukuvaa keskiarvoa:

21-jakso DEMA (vaaleanpunainen)

• 55-jakso DEMA (tummansininen)
• 21-jakso MA (vaaleansininen)
• vaaleanvihreä)
• Kuva 2: Tämä e-mini Russell 2000 futuurisopimuksen yhden minuutin kartta kuvaa DEMA: n nopeampaa vasteaikaa, kun sitä käytetään risteyksessä. Huomaa, kuinka molemmissa tapauksissa DEMA-risteytys näkyy huomattavasti nopeammin kuin MA-risteytykset.

Lähde: Tradition

Ensimmäinen DEMA-risteytys ilmestyy 12:29 ja seuraava palkki aukeaa 663 dollarin hintaan. 20. MA crossover puolestaan ​​muodostaa 12:34 ja seuraava palkin avaushinta on 660 dollaria. 50. Seuraavassa risteytysjoukossa DEMA-risteytys näkyy 1: 33 ja seuraava palkki avautuu 658 dollariin. MA sen sijaan muodostaa 1: 43, kun seuraava palkki aukeaa 662 dollariin. 90. Kussakin tapauksessa DEMA-crossover tarjoaa etua päästäkseen trendiin aikaisemmin kuin MA-risteyksessä. (Lue lisää

Liukuva keskiarvot -opetusohjelma .) Kaupankäynti DEMA

Edellä mainittujen liikkuvien keskimääräisten crossover-esimerkkien avulla kuvataan nopeamman kaksinkertaisen eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon tehokkuutta. Sen lisäksi, että DEMAa käytetään erillisenä indikaattorina tai crossover-asennuksessa, DEMA: ta voidaan käyttää useissa indikaattoreissa, joissa logiikka perustuu liukuvaan keskiarvoon. Tekniset analyysityökalut, kuten Bollinger Bands®, liikkuva keskimääräinen konvergenssi / divergenssi (MACD) ja kolminkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (TRIX) perustuvat liikkuviin keskiarvoihin ja niitä voidaan muokata DEMA: n sisällyttämiseksi muiden perinteisempien liikkuvien keskiarvojen sijasta. DEMA: n korvaaminen voi auttaa kauppiaita näkemään erilaisia ​​osto- ja myyntimahdollisuuksia, jotka ovat edellä mainituissa indikaattoreissa perinteisesti käytettyjen MA: n tai EMA: n tarjoamia. Tietenkin siirtyminen trendiin ennemmin kuin myöhemmin johtaa yleensä suurempaan voittoon. Kuvassa 2 on esitetty tämä periaate - jos käytämme risteytyksiä osto- ja myyntisignaaleina, pääsisimme kaupoihin merkittävästi aiemmin DEMA-risteytyksen käyttämisen sijaan MA-risteyskäytössä.

Bottom Line

Sijoittajat ja sijoittajat ovat pitkään käyttäneet liikkuvia keskiarvoja markkina-analyysissä. Liikkuvat keskiarvot ovat laajalti käytetty tekninen analyysityökalu, joka tarjoaa keinon tarkastella ja tulkita nopeasti tietyn kaupankäynnin välineen pitkän aikavälin kehitystä. Koska liikkuvat keskiarvot ovat luonteensa vuoksi jäljessä olevia indikaattoreita, on hyödyllistä nostaa liikkuva keskiarvo nopeamman, reagoivamman indikaattorin laskemiseksi. Kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo tarjoaa elinkeinonharjoittajille ja sijoittajille pitkän aikavälin trendin, jossa lisäetuna on nopeampi liikkuva keskiarvo ja vähemmän viiveaikaa. (Liittyvää lukua varten, katso Siirrä keskimäärin MACD Combo ja Simple Vs.Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot. )