Miten voit laskea volatiliteettia Excelissä?

Katsaus metsäyhtiöihin: arvostus saa ahneemmaksi (mutta muista riskit) (Marraskuu 2024)

Katsaus metsäyhtiöihin: arvostus saa ahneemmaksi (mutta muista riskit) (Marraskuu 2024)
Miten voit laskea volatiliteettia Excelissä?
Anonim
a:

Vaikka tietyn tietoturvan volatiliteetin mittaamiseen on useita tapoja, analyytikot tavallisesti näyttävät historialliselle haihtuvuudelle. Historiallinen volatiliteetti on aikaisemman suorituskyvyn mitta. Koska se mahdollistaa riskin pitkän aikavälin arvioinnin, analyytikot ja kauppiaat käyttävät historiallista volatiliteettia laajasti sijoitusstrategioiden luomiseen. ( Haluat parantaa Excel-taitojasi? Ota Investopedia-akatemian excel-kurssi )

Jos haluat laskea annetun tietoturvan volatiliteetin Microsoft Excelissä, määritä ensin aikataulu, jolle metrinen lasketaan. Tässä esimerkissä käytetään 10 päivän jaksoa. Seuraavaksi syötä kaikki kyseisen kauden päätöskurssit soluihin B2 - B12 peräkkäin, viimeisin hinta alhaalla. Huomaa, että tiedot on laskettava 11 päivän ajan 10 päivän ajan.

Sarakkeessa C laske päivänraportit jakamalla jokainen hinta edellisen päivän päätöskurssiin ja vähentämällä yksi. Esimerkiksi, jos McDonald's (MCD) suljettiin 147 dollaria. 82 ensimmäisenä päivänä ja 149 dollaria. 50 toisena päivänä, toisen päivän paluu olisi (149. 50 / 147. 82) - 1, tai. 011, mikä viittaa siihen, että 2. päivän hinta oli 1. 1% korkeampi kuin ensimmäisen päivän hinta.

Volatiliteetti liittyy luontaisesti keskihajontaan tai siihen, missä määrin hinnat poikkeavat keskiarvostaan. Kirjoita soluun C13 kaava "= STDV (C3: C12)", jotta lasketaan kauden keskihajonta.

Kuten yllä mainittiin, volatiliteetti ja poikkeama liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämä näkyy sellaisten teknisten indikaattoreiden tyyppisissä indikaattoreissa, joita sijoittajat käyttävät kartoituksen volatiliteetin, kuten Bollingerin bändien, kuvaamiseen, joka perustuu varaston keskihajontaan ja yksinkertaiseen liukuva keskiarvoon (SMA). Kuitenkin historiallinen volatiliteetti on vuotuinen luku, joten edellä lasketun päivittäisen standardipoikkeaman muuntaminen käyttökelpoiseksi metriik- keena on kerrottu vuotuista laskentatekijää käyttäen käytettyyn ajanjaksoon perustuen. Vuosikertomuskerroin on neliöjuuri, mutta monilla kausilla on vuosi.

Alla olevassa taulukossa esitetään McDonald'sin volatiliteetti 10 päivän aikana:

Yllä käytetystä esimerkistä käytetään päivittäisiä sulkemishintoja ja keskimäärin 252 kaupankäyntipäivää vuodessa. Siksi soluun C14 syötetään kaava "= SQRT (252) * C13" tämän 10 päivän jakson standardipoikkeaman muuntamiseksi vuotuiseksi historialliseksi haihtuvuudeksi.