a:

Forex-markkinoilla kaikki kaupat on ratkaistava kahden arkipäivän kuluessa. Sijoittajien, jotka haluavat laajentaa kantojaan joutumatta ratkaisemaan heidät, on suljettava kantansa ennen klo 5.00 Eastern Standard Timea selvityspäivällä ja avattava heidät seuraavalle kaupankäynnille päivän. Tämä poistaa ratkaisun kahdella kaupankäyntipäivällä. Tämä strategia, jota kutsutaan uudelleenkorotukseksi, syntyy swap-sopimuksella, ja siihen liittyy kustannuksia tai voittoja elinkeinonharjoittajalle vallitsevien korkojen mukaan.

Valuuttamarkkinoilla toimii valuuttaparia ja noteerataan noteerattuna valuuttana perusvaluuttaan verrattuna. Sijoittaja lainaa rahaa toisen valuutan hankkimiseksi, ja laina-valuuttana maksetaan korkoa, joka on ostettu ostetussa valuutassa, jonka nettovaikutus on rollover-korko.

Rollover-koron laskemiseksi tarvitsemme molempien valuuttojen lyhytaikaiset korot, valuuttaparin nykyisen vaihtokurssin ja ostetun valuuttaparin määrän. Oletetaan esimerkiksi, että sijoittaja omistaa 10 000 CAD / USD. Nykyinen valuuttakurssi on 0,9155, kanadan dollarin lyhytaikainen korko (perusvaluutta) on 4. 25% ja Yhdysvaltain dollarin lyhytaikainen korko (noteerattu valuutta) on 3. 5% . Tässä tapauksessa rollover-korko on 22 dollaria. 44 [{10 000 x (4. 25% - 3. 5%)} / (365 x 0 9155)].

Ostettujen yksiköiden määrä käytetään, koska tämä on omistamien yksiköiden määrä. Lyhytaikaisia ​​korkoja käytetään, koska nämä ovat valuutan parissa käytettyjen valuuttojen korkoja. Esimerkkinä oleva sijoittaja omistaa Kanadan dollareita, joten hän ansaitsee 4, 25%, mutta hänen on maksettava 3. 5%: n lainaama Yhdysvaltain dollarin kurssi. Yhtälön numeratorissa olevan eron tuote jaettuna valuuttakurssin tuotolla ja 365: llä, koska tämä asettaa laskurin päiväkohtaan. Jos toisaalta lyhytaikainen korko on perusvaluuttaan nähden alhaisempi kuin lyhytaikaisen koron, joka on negatiivinen luku, joka on negatiivinen luku, joka aiheuttaa sijoittajan tilin arvon alenemisen . Rollover-korkoa voidaan välttää ottamalla suljettu asema valuuttaparilla.

Lisätietoja on kohdassa Valuuttamarkkinointi ja Kelluvat ja kiinteät valuuttakurssit .