Maailman voimakkaimpien hyödykkeiden ja valuuttaparien väliset yhteydet ovat yleisiä. Esimerkiksi Kanadan dollari (CAD) korreloi viennin aiheuttamien öljyn hintojen kanssa, kun taas Japani on öljyn hintataso, koska se tuo suurimman osan öljyään. Vastaavasti Australiassa (AUD) ja Uudessa-Seelannissa (NZD) on läheinen suhde kullan hintoihin ja öljynhintoihin. Vaikka korrelaatiot (positiiviset tai negatiiviset) voivat olla merkittäviä, jos forex-kauppiaat haluavat hyötyä niistä, on tärkeää korjata korrelaatiokauppa asianmukaisesti. Tulee olemaan aikoja, jolloin suhde hajoaa ja tällaiset ajat voivat olla erittäin kalliita elinkeinonharjoittajalle, joka ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Koska tieto on korrelaatiosta, sen seurannasta ja ajankohdasta, se on ratkaisevan tärkeää menestyksekkäälle kaupankäynnille, joka perustuu markkina-analyysiin, joka perustuu valuutta- ja hyödyke-suhteiden tutkimiseen.

Oppaat: Forex Trading

Valuutan ja hyödykkeiden suhteet kaupankäyntiin Kaikki valuutan / hyödykkeen korrelaatiot eivät ole kaupankäynnin kohteena. Kauppiaiden on otettava huomioon palkkiot ja leviämiset, lisäkustannukset, maksuvalmius ja tietojen saatavuus. Valuutat ja hyödykkeet, joita vaihdetaan voimakkaasti, on helpompi löytää tietoja, niillä on pienemmät leviämiset ja likviditeetti, joka todennäköisimmin on riittävä.

Kanada on öljyn tärkein viejä, joten sen öljyn hinta ja sen vientimäärät vaikuttavat sen talouteen. Japani on tärkein öljyntuottaja, joten öljyn hinta ja sen tuoma määrä vaikuttavat japanilaiseen talouteen. Kanadan ja Japanin merkittävän vaikutuksen takia CAD / JPY on positiivisesti korreloiva öljyn hinnan kanssa. Tätä paria voidaan seurata sekä USD / CAD. Haittapuolena on se, että CAD / JPY: n yleisesti on suurempi spread ja on vähemmän nestemäinen kuin USD / CAD. Koska öljy hinnoitellaan USA: n dollareissa suurimmassa osassa maailmaa, vaihteleva dollari vaikuttaa öljynhintoihin (ja päinvastoin). Tästä syystä USD / CAD-arvoa voidaan myös tarkkailla, koska kaksi maata ovat merkittäviä öljyntuottajia ja viejiä.

Kuva 1: CAD / JPY verrattuna oikaistuihin öljynhintoihin. Kuvio esittää viikkotiedot vuodelle 2007 vuoteen 2010.

Lähde: TD Ameritrade

Kuvio 1 osoittaa, että valuuttaparin ja öljyn välillä on erilaisia ​​eroja. Öljyn hintoja tarkistetaan. Kuvassa 2 käytetään epäolioituja öljyn hintoja ja vuoteen 2010 mennessä voimakas korrelaatio on nähtävissä, mikä osoittaa, että on tärkeää seurata reaaliaikaista korrelaatiota todellisten kauppatietojen kanssa.

Kuva 2: CAD / JPY vs. korjattomat öljyn futuurit (prosenttimäärä). YTD (2010), päivittäin.

Lähde: TD Ameritrade.

Australia on yksi maailman suurimmista kullanviljelijöistä. Tämän seurauksena sen talouteen vaikuttaa kullan hinta ja kuinka paljon se voi viedä.Uusi-Seelanti on Australian ja Australian tärkein kauppakumppani, joten se on hyvin alttiita Australian talouden vaihteluille. Tämä merkitsee sitä, että Australia on myös hyvin vaikuttanut Australian suhteeseen kultaan. Vuonna 2008 Australia oli neljänneksi suurin kullan tuottaja maailmassa. Vuonna 2009 U.S. oli kolmanneksi suurin kulta-ostaja. Siksi AUD / USD ja NZD / USD soveltuvat kaupankäyntiin suhteessa kullan hintaan.

Kuva 3: AUD / USD vs. korjatut kultaiset futuurit (prosenttimäärä). Kuvio näyttää viikoittaiset tiedot vuosilta 2007-2010.

Lähde: TD Ameritrade

Vaikka Australia oli pienempien öljynviejien joukossa vuonna 2009, AUD / USD oli positiivisesti korreloi öljyn hintojen kanssa vuoden 2010 aikana syyskuussa erosivat.

Kuva 4: AUD / USD vs. korjattomat öljyn futuurit (prosenttimäärä). YTD (2010), päivittäin.

Lähde: TD Ameritrade

Valuutan hyödyke-suhteet voivat muuttua ajan myötä. Muita valuutan hyödyke-suhteita löytyy etsimällä merkittäviä viennin tuottajia samoin kuin saman hyödykkeen tärkeimmät tuojat. Viejän ja maahantuojan välinen valuuttakurssikehitys kannattaa tarkastella korrelaatiota hyödykkeen kanssa.

Minkä instrumentin kaupankäyntiä Kun tiedät, mitkä valuutat ja hyödykkeet ovat vahvoja suhteita, kauppiaiden on päätettävä, mitä kaupattavaa valuutan paria he tekevät kaupoistaan ​​tai jos he käyvät kauppaa hyödykkeessä ja < valuutta. Tämä riippuu useista tekijöistä, kuten palkkioista ja elinkeinonharjoittajan kyvystä päästä tietyille markkinoille. Kaaviot osoittavat, että hyödyke on usein instrumenttien epävakaampi. Jos saatavilla, elinkeinonharjoittaja voi käydä kauppaa hyödyke- ja valuuttaparin yhdestä tilistä johtuen hyödykerisopimusten laaja-alaisesta käytöstä (CFD).

Miten sijoittaa hyödykkeisiin lisätietoja tästä aiheesta Korrelaation seuranta "halkeamia"

On myös tärkeää korostaa, että vain siksi, että suhteet ovat "keskimäärin" yli aika, ei tarkoita sitä, että vahvoja korrelaatioita on aina olemassa. Vaikka nämä valuuttaparit kannattaa katsoa niiden korrelaatioita kohtaan suhteessa hyödykkeeseen, on olemassa aikoja, jolloin vahvaa korrelaatiota ei ole olemassa ja saattaa jopa pettää jonkin aikaa. Hyödyke- ja valuuttaparin, joka on hyvin positiivisesti korreloinut yhden vuoden, saattaa erota toisistaan ​​ja tulla negatiivisesti korreloimaan seuraavassa. Korvaavuuden kaupankäynnin aloittavien kauppojen tulisi olla tietoisia siitä, milloin korrelaatio on vahvaa ja kun se siirtyy.

Korrelaatioiden seuranta voidaan tehdä melko helposti modernin kaupankäynnin alustoilla. Korrelaatiomittaria voidaan käyttää osoittamaan reaaliaikaisen korrelaation tavaran ja valuutan parin välillä tietyn ajanjakson aikana. Kauppias voi haluta kaapata pieniä eroja, kun taas molemmat välineet pysyvät erittäin korreloituna kokonaisuutena. Kun eroavaisuudet jatkuvat ja korrelaatio heikkenee, elinkeinonharjoittajan on ryhdyttävä takaisin ja ymmärrettävä, että tämä korrelaatio voi olla heikentyneessä ajassa; on aika siirtyä sivulle tai ottaa eri kaupankäynnin lähestymistapa muuttuvien markkinoiden huomioon ottamiseksi.

Kuva 5:

CAD / JPY vs. öljyn futuurit ja korrelaatioindikaattori. Kuvio esittää viikoittaisia ​​tietoja vuosilta 2008-2010. Lähde:

TD Ameritrade Kuvassa 5 esitetään viikkokohtainen CAD / JPY ja korrelaatioindikaattori (15 jaksoa) vertaamalla sitä öljyn futuureihin. Suuri osa ajanhetkestä osoittaa vahvan korrelaation 0.80-alueella, mutta on olemassa aikoja, jolloin korrelaatio putoaa. Kun indikaattori laskee tietyn kynnysarvon alapuolelle (esimerkiksi 0. 50), korrelaatio ei ole vahva ja elinkeinonharjoittaja voi odottaa, että valuutta ja hyödyke vahvistavat voimakkaan korrelaation. Kauppasignaaleihin voidaan käyttää erilaisia ​​eroja, mutta on syytä huomata, että eroavaisuudet voivat kestää pitkiä aikoja.

Korrelaatioindikaattoria voidaan säätää ajanjaksolla, jolla elinkeinonharjoittaja käy kauppaa. Pitempi laskentajakso tasoittaa tuloksia ja on parempi pitempiaikaisille kauppiaille. Laskentajakson lyhentäminen tekee indikaattorikappaleesta, mutta se voi myös tarjota lyhyen aikavälin signaaleja ja sallia korrelaatiokauppaa pienemmillä aikakehyksillä. (Lisätietoja on kohdassa

Divergence: Kauppa kannattavin. ) Valuutan / hyödykekaupan ajoitus

Kun tarkastellaan aiempia kaavioita, on ilmeistä, että ajoitus ja strategia tarvitaan navigointiin valuuttojen ja hyödykkeiden vaihtelevat korrelaatiot. Vaikka elinkeinonharjoittaja määrittelee täsmällisen sisääntulon ja poistumisen, riippuu siitä, harjoittavatko he kauppaa hyödykkeen, valuutan tai molempien kanssa, elinkeinonharjoittajan tulisi olla tietoinen useista asioista, kun he astuvat sisään ja lähtevät korrelaatiokaupoista. Onko valuutta ja hyödyke tällä hetkellä korreloitu? Entä ajankohtana?

• Näyttääkö jokin omaisuus johtavan toista?
• Onko hinta erilainen? Esimerkiksi kun omaisuusluokka on korkeampi, kun taas toinen omaisuusluokka ei ole korkeammat? Jos näin on, odota, että molemmat alkavat liikkua jälleen kerran.
• Käytä trendivahvistustyökalua. Jos eroavaisuudet ilmenevät, odota trendin syntymistä (tai kääntymistä), jossa valuutta ja hyödykekehitys kehittyvät tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuvio 6:

USD / CAD vs. Öljy CFD Lähde:

CFD Trading Korrelaatioiden seuraamalla useita kauppoja olisi voitu vahvistaa USD / CAD- ja öljymarkkinoilla Kuviossa 6. Vaikka parit voitaisiin vaihtaa korreloivina aikoina, tässä erityisessä aikakehyksessä nähtiin useita eroja. Kun valuutta ja hyödykkeet sopeutuivat uudelleen, kehitettiin suuria suuntauksia. Tarkkailemalla tauvoja trendirivillä sekä raaka-aineessa että valuuttana tai odottaen yhden omaisuusluokan liittyä toisen omaisuusluokan korrelaatiotrendiin (merkitty sinisillä nuolilla), useita suuria trendejä olisi voitu kaapata. Tämä on samanlainen kuin korrelaatioindikaattorin eroavaisuuksien tarkkailu ja sitten kaupan suuntaus, kun hyödyke ja valuutta uudelleenjärjestelevät. Hyödyke, valuutta tai molemmat voisivat käydä kauppaa.

Kaupankäyntimarginaalit ja hyödykejohdannaiset

Valuuttojen ja hyödykkeiden väliset korrelaatiot eivät ole tarkka tiede.Usein korrelaatiot hajoavat ja voivat jopa pidentyä pitkiä aikoja. Kauppiaiden on oltava valppaita seurata mahdollisuuksien korrelaatiota. Korrelaatioindikaattorit tai seurantakaaviot ovat kaksi tapaa suorittaa tämä tehtävä. Erimielisyyksien odottaminen, että hyödyke ja valuutta vastaavat omat suuntaukset voivat olla voimakas signaali - mutta kauppiaiden on hyväksyttävä, että erimielisyydet voivat kestää kauan. Suhteet voivat muuttua ajan myötä, kun maat vaihtavat vientiä tai tuontia, mikä vaikuttaa korrelaatioihin. On myös tärkeää, että kauppiaat määrittävät, miten he tekevät kauppoja joko valuutassa, hyödykkeessä tai molemmissa. Katso asiaan liittyvää lukemista

Taustatestaus ja eteenpäin testaus: korrelaation merkitys.