Korkokanta
Koron yläraja on oikeastaan ​​sarja eurooppalaisia ​​koronvaihtoehtoja (ns. Caplets), joilla on tietty korko, joista kukin päättyy vaihtuvakorkoisen lainakoron nollautuu. Jokaisella koronmaksupäivämäärällä haltija päättää, käytäkö tai anna kyseisen nimenomaisen vaihtoehdon päättyä. Korkoriskillä myyjä sitoutuu korvaamaan ostajalle sen summan, jonka mukaan perustavan lyhytaikaisen koron määrä ylittää tietyn hinnan useilla päivillä sopimuksen voimassaolon aikana. Korvausrajoituksia käyttävät usein lainanottajat, jotta suojaavat vaihtuvakorkoiset riskit.

Xx (# päivää eräpäivään saakka / 360)

Koronlasku Lattiat ovat samanlaisia ​​kuin korkit että ne koostuvat joukosta eurooppalaisia ​​koronvaihtoehtoja (ns. caplets), joilla on tietty korko, joista kukin päättyy sinä päivänä, jolloin vaihtuvakorkoisten lainojen määrä nollataan. Korkotilanteessa myyjä sitoutuu kompensoimaan ostajaa sopimuksen mukaisen ajanjakson aikana alittavasta korosta. Kaulus on pitkä (lyhyt) korkki ja lyhyt (pitkä) lattia yhdistettynä eri tasoilla. Ero syntyy siitä, että jokaisella päivämäärällä kirjoittaja maksaa haltijan, jos viitekorko laskee lattian alapuolelle. Lainanantajat käyttävät usein tätä menetelmää suojatakseen alentavia korkoja.

Kaava 15. 6

(Floor rate - Nykyinen markkinakorko) x principal x (# days to maturity / 360)

>