Tämänhetkiset markkina-analyysilaitteet antavat kauppiaille mahdollisuuden tarkastella kauppajärjestelmän tehokkuutta nopeasti ja arvioida sen tehokkuutta ja mahdollista kannattavuutta. Nämä suorituskykytiedot näkyvät tyypillisesti strategiasuoritusraportissa, joka kerää tietoja järjestelmän erilaisten matemaattisten näkökohtien perusteella. Tarkastellaan hypoteettisia tuloksia tai todellista kaupankäyntiä koskevia tietoja, satoja suorituskykytietoja, joita voidaan käyttää kaupankäyntijärjestelmän arvioimiseen.

Sijoittajat kehittävät usein suosimista metrijärjestelmään, joka on hyödyllisintä kaupankäynnin tyylillään. Vaikka elinkeinonharjoittajat voivat luonnollisesti painostaa yhtä numeroa - koko nettotulosta - on tärkeää ymmärtää ja tarkastella monia suorituskykytietoja ennen kuin päätetään järjestelmän mahdollisesta kannattavuudesta. Tietäen, mitä etsiä strategiasuoritusraportista voi auttaa kauppiaita objektiivisesti analysoimaan järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia. (Katso taustasta Trading Systems -opetusohjelma .)

Strategiaraportit
Strategian tehokkuusraportti on objektiivinen arviointi järjestelmän suorituskyvystä. Kauppasääntöjä voidaan soveltaa historiatietoihin sen määrittämiseksi, miten se olisi suoritettu määritetyn ajanjakson aikana. Tätä kutsutaan takaisintutkimukseksi, ja se on arvokas väline kauppiaille, jotka haluavat testata kaupankäyntijärjestelmää ennen markkinoille saattamista. Useimmat markkina-analyysialustat antavat kauppiaille mahdollisuuden laatia strategian suorituskyvyn raportti testin aikana. Kauppiaat voivat myös luoda strategiaraportteja varsinaisten kaupallisten tulosten pohjalta.

Kuvassa 1 on esimerkki suorituskyvyn yhteenvetosta strategiatehokkuusraportista, joka sisältää erilaisia ​​suorituskykytietoja. Mittarit on lueteltu raportin vasemmalla puolella. Vastaavat laskelmat löytyvät oikealta puolelta, ja ne jakautuvat sarakkeisiin kaikkien kauppojen, pitkien kauppojen ja lyhyiden kauppojen mukaan.

Kuva 1 - Strategian tehokkuusraportin "etusivu" on suorituskyvyn yhteenveto. Tässä artikkelissa tunnistetut tärkeimmät tiedot näkyvät alleviivattuna.

Kuviossa 1 esitetyn suorituskyvyn yhteenvedon lisäksi strategiatehokkuusraportteihin voi sisältyä myös kauppaluetteloita, määräaikaistuloksia ja tehokkuuskuvioita. Kauppaluettelossa on selvitys kaikista kaupoista, mukaan lukien tiedot, kuten kauppa (pitkä tai lyhyt), päivämäärä ja kellonaika, hinta, nettotulos, kumulatiivinen voitto ja prosentuaalinen voitto. Kauppaluettelossa kauppiaat voivat nähdä, mitä tapahtui jokaisen kaupan aikana.

Yksi nopeimmista menetelmistä strategian tehokkuusraportin analysoimiseksi on suorituskyvyn kuvaaja. Tämä osoittaa kaupan tietoja useilla eri tavoilla; joka kertoo kuukausittaisen nettotuloksen, omaan pääomaan. Joko, suorituskykykaavio tarjoaa visuaalisen esityksen kaikkeen kauppaan, jolloin kauppiaat voivat nopeasti selvittää, onko järjestelmä toimiva standardien mukaisesti.Kuva 2 esittää kahta suorituskykyä kuvaavaa kaaviota: yksi kuukausittaisen nettotuloksen palkkikuviona; toinen on oman pääoman käyrä. (Lue lisää Kaavion tavoite parempaan palautukseen .)

Kuva 2 - Jokainen suorituskykygraafi edustaa samoja kaupallisiin tietoihin, jotka näkyvät eri muodoissa.

Tunnusmittarit
Strategiasuoritusraportissa voi olla valtava määrä tietoja kaupankäyntijärjestelmän tehokkuudesta. Vaikka kaikki tilastot ovat tärkeitä, on hyödyllistä pienentää alkuperäistä soveltamisalaa viiteen keskeiseen suorituskykymittaukseen:

1. Kokonaisverotulos
2. Voitto-tekijä
3. Kannattava prosentti
4. Keskimääräinen liikevaihto Voitto
5. Nämä viisi mittaustietoa tarjoavat hyvän lähtökohdan mahdollisen kaupankäyntijärjestelmän testaamiseen tai elävien kauppajärjestelmien arviointiin.

Nettotulos yhteensä

Nettotulos on kauppajärjestelmän tietyn ajanjakson alaraja. Tämä mittari lasketaan vähentämällä kaikkien menetysten (mukaan lukien palkkiot) menetykset kaikista voiton kaupoista. Kuviossa 1 kokonaisnettotulos lasketaan seuraavasti:
Vaikka monet kauppiaat käyttävät kokonaisverotusta ensisijaisena keinona kaupankäynnin suorituskyvyn mittaamiseen, metrinen yksin voi olla harhaanjohtavaa. Tämä metri ei yksinään voi määrittää, toimiiko kauppajärjestelmä tehokkaasti, eikä se voi normalisoida kaupankäyntijärjestelmän tuloksia, jotka perustuvat kestävän riskin määrään. Vaikka arvokas metrinen arvo on varmasti, koko nettotulos on tarkasteltava yhdessä muiden suorituskyvyn mittareiden kanssa.

. Voitto-tekijä Voitto-tekijä määritellään bruttotulokseksi jaettuna koko kaupankäynnin bruttotuloksesta (mukaan lukien palkkiot) aikana. Tämä tehokkuusmittari liittyy voiton määrään riskiyksikköä kohden, ja arvot, jotka ovat suuremmat kuin yksi, osoittavat kannattavan järjestelmän. Esimerkiksi kuviossa 1 esitetyn strategiasuoritusraportin mukaan testattu kaupankäyntijärjestelmä on voittokerroin 1. 98. Tämä lasketaan jakamalla bruttotulos bruttovaatimuksella:

$ 149, 020 / $ 75, 215 = 1. 98
Tämä on kohtuullinen voitto-tekijä ja merkitsee sitä, että tämä erityinen järjestelmä tuottaa voittoa. Me kaikki tiedämme, että kaikki kaupat eivät ole voittajia ja että meidän on jatkettava menetyksiä. Voitto-tekijä-metriikka auttaa kauppiaita analysoimaan missä määrin voitot ovat suurempia kuin tappiot.

$ 149, 020 / $ 159, 000 = 0. 94

Yllä oleva yhtälö näyttää saman bruttovoiton kuin ensimmäinen yhtälö, mutta korvaa hypoteettisen arvon bruttotuloksesta. Tällöin bruttotappio on suurempi kuin bruttotulos, jolloin tuloskerroin on pienempi kuin yksi. Tämä olisi menettämisjärjestelmä.

Kannattava prosentti

Kannattava prosenttiosuus tunnetaan myös voiton todennäköisyydeksi. Tämä mittari on laskettu jakamalla voittavien kauppojen määrä kauppa-erien määrällä tietyn ajanjakson ajan. Kuvassa 1 esitetyssä esimerkissä prosentuaalinen kannattavuus lasketaan seuraavasti:

Hyödyllinen prosenttiosuus kannattavaan metriikkaan voi vaihdella elinkeinon tyylin mukaan.Kaupat, jotka yleensä menevät suuremmille liikkeille, ja joilla on enemmän voittoja, edellyttävät vain vähäisen kannattavan arvon voidakseen säilyttää voittavan järjestelmän. Tämä johtuu siitä, että voitot (jotka ovat kannattavia) ovat tavallisesti varsin suuria. Hyvä esimerkki tästä on trendi kauppiaiden seurauksena. Vähintään 40 prosenttia kaupoista voi olla kannattavaa ja silti tuottaa erittäin kannattavaa järjestelmää, koska kaupat, jotka antavat voiton, seuraavat kehitystä ja yleensä saavuttavat suuria voittoja. Kaupat, jotka eivät voita, ovat yleensä suljettuja pienen tappion vuoksi.
Päivänsisäiset kauppiaat ja erityisesti scalpers, jotka näyttävät saada pienen määrän kaupankäyntiin samalla kun vaarantavat samanlaisen määrän, vaativat suurempaa prosenttiyksikköä kannattavaan metriikkaan voittaneen järjestelmän luomiseksi. Tämä johtuu siitä, että voitot kaupat ovat yleensä lähellä arvoa menettävät kaupat; Jotta "eteenpäin" on olemassa huomattavasti suurempi prosentti kannattava. Toisin sanoen useampien kauppojen on oltava voittajia, sillä jokainen voitto on suhteellisen pieni. (Lisätietoja:

Scalping: Pienet nopeat voitot voivat lisätä

.) Keskimääräinen kaupankäynnin nettotulos Keskimääräinen kaupankäyntivoitto on järjestelmän odotus: se edustaa keskimääräistä rahaa, joka voitettiin tai menetti kaupasta. Keskimääräinen nettotulos on laskettu jakamalla kokonaisnettotulos kauppojen kokonaismäärällä. Kuvion 1 esimerkissä keskimääräinen liikevaihdon nettotulos lasketaan seuraavasti:

Toisin sanoen ajan mittaan voimme odottaa, että jokainen tämän järjestelmän tuottama kauppa on keskimäärin 452 dollaria. 79. Tämä ottaa huomioon voiton ja tappiot, koska se perustuu koko nettotulokseen.
Tätä numeroa voi horjuttaa anoutlier, yksittäinen kauppa, joka luo voittoa (tai tappiota) monta kertaa suuremmaksi kuin tyypillinen kauppa. Outlier voi luoda epärealistisia tuloksia ylittämällä keskimääräisen nettotuloksen. Yksi outlier voi tehdä järjestelmästä huomattavasti enemmän (tai vähemmän) kannattavaa kuin se on tilastollisesti. Poistoerä voidaan poistaa tarkemman arvioinnin mahdollistamiseksi. Jos kaupankäyntijärjestelmän menestys takaisinkytkennässä riippuu outlierista, järjestelmää on edelleen parannettava.

Maksimi lasku

Maksimiarvon laskentamenetelmä viittaa "huonompaan tilanteeseen" kaupankäynnin aikana. Se mittaa suurimman etäisyyden tai tappion edellisestä osakepääomasta. Tämä muuttuja voi auttaa mittaamaan järjestelmän aiheuttaman riskin määrää ja määrittämään, onko järjestelmä käytännöllinen tilin koon perusteella. Jos elinkeinonharjoittajan halukas riski on eniten rahaa, joka on pienempi kuin enimmäismäärä, kaupankäyntijärjestelmä ei ole sopiva elinkeinonharjoittajalle. Olisi kehitettävä toinen järjestelmä, jossa on pienempi maksimirajaus.

Tämä muuttuja on tärkeä, koska se on todellisuustarkistus kauppiaille. Aivan miltään kauppias voisi tehdä miljoona dollaria - jos he voisivat uhata kymmentä miljoonaa. Maksimiarvon määrittelyn on oltava yhdenmukainen elinkeinonharjoittajan riskinsietojen ja kauppatilien koon kanssa.
.

Bottom Line Strategian tehokkuusraportit, riippumatta siitä, sovelletaanko niitä historiallisiin tai live-kaupankäynnin tuloksiin, voivat tarjota tehokkaan välineen, jolla autetaan kauppiaita arvioimaan niiden kaupankäyntijärjestelmät.Vaikka on helppo huomata vain pohja tai koko nettotulos - me kaikki haluamme tietää, kuinka paljon rahaa järjestelmä tekee - ylimääräiset tehokkuustiedot voivat antaa kattavamman kuvan järjestelmän suorituskyvystä. (Lue lisää Luo omat kaupankäyntistrategiasi

.)