Smart beta -strategiat jatkuvat höyryllä. Vaikka markkinoilla on tällä hetkellä 771 älybetäistä beta-pörssikauppaa (ETF), on vain 22 älykkäästä beta-korkosijoitusta. Älykkäiden beta-osakesijoitusten ETF-rahastoilla on nyt yli 500 miljardia dollaria omaisuuseriä, kun taas niiden kiinteätuottoiset veljet ovat vain 5 dollaria. 2 miljardia.

Jos et ole varma älykkään beta-ETF: n määritelmästä, on useita muunnelmia. Ne käyttävät periaatteessa teknistä analyysiä tai fundamentaaleja markkina-arvon sijasta tilojen määrittämiseksi. Katsomme paremmin suosituimpia älykkäitä beta-osake-ETF: iä tarkastelemme muutama äly-beta-bond-ETF, joka on toiminut hyvin. (Lisätietoja: Strateginen / älybeta: mitä sijoittajien tulisi tietää .)

3 Smart Beta Fixed-Income ETFs

PowerSharesin peruskorjauskorkeus Corporate Bongd ETF (PHB) seuraa RAFI Bonds U.S. High Yield 1-10 -indeksin hintaa ja tuottoa. Sen painotukset perustuvat liikkeeseenlaskijan kirjanpitoarvoon ja rahavirtaan. Emissiot B: n alapuolella (junk) jätetään huomioimatta. Koska PHB seuraa korkeampia luottoluokituksia, sillä ei ole poikkeuksellisen korkeaa osinkotuottoa. Sitten on epäilyttävää, että monet sijoittajat valittavat 4. 53 prosentin osinkotuotosta, varsinkin kun PHB on arvannut 9. 56% vuodessa. PHB: n nettovarallisuus on 958 dollaria. 45 miljoonaa. Sen keskimääräinen kustannussuhde on hieman yli 50 prosenttia. Keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä kolmelta viimeiseltä kuukaudelta on 217, 379. (Katso lisää: Voiko Smart Beta ETF: t olla 1 triljoonaa dollaria markkinoita vuoteen 2020 mennessä?

Vident Core U.S. Bond Strategia ETF (VBND) seuraa Vident Core U.S. Bond Strategy Indexin kokonaistuottoa. Se ylittää aloja, joilla on myönteinen arvostus ja vauhti. VBND: n nettovarallisuus on 460 dollaria. 73 miljoonaa ja mukana kustannussuhde on 0, 48%. Se on vahvistanut 5. 68 prosenttia vuoteen mennessä ja tällä hetkellä 1,44 prosenttia. Tämä alhaisempi tuotto on todennäköisesti osa syy alhaisen keskimääräisen päivittäisen kaupankäynnin volyymiin 24, 595. (Katso lisää:

Smart Beta ETF: hyvät ja huonot puolet .)

IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF (AGGP) pyrkii seuraamaan IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. -indeksin hintaa ja tuottoa. Sen painotukset perustuvat hintakehitykseen. Varat ovat muita ETF: itä, eivät yksittäisiä obligaatioita. AGGP tarjoaa altistumista valtion varainhankinnalle, asuntoluottojen vakuudeksi, yrityslainoille ja dollarimääräisten kehittyvien markkinoiden obligaatioille. Tämän ETF: n yhteenvetosivun mukaan se pyrkii parantamaan USA: n dollariin perustuvaa, verotettavaa, kiinteäkorkoista universumia hyödyntämällä vauhtia investoivan strategian, jolla pyritään seuraamaan jatkuvien markkinoiden suuntauksia. "AGGP: n viisi parasta osaketta ovat LQD

LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0.03% Created with Highstock 4. 2. 6 (28% varoista), VMBS (26%), VCIT (21%), MBG (13%) ja MBB (9%). (Lisätietoja: Smart Beet -ratkaisujen arvioiminen .) Avainmääritykset

Alla olevassa taulukossa verrataan näitä kolmea älykkään beta-bond-ETF: n keskeisiä tietoja.

Nettovarallisuus

Kulut	Suhde Vuosittainen tulos	Osinkotuotto	Tilavuus	PHB
958 dollaria. 45 miljoonaa	0. 50%	9. 56%	4. 53%	217, 379	VBND
460 dollaria. 73 miljoonaa	0. 48%	5. 68%	1. 44%	24, 595	AGGP *
207 dollaria. 32 miljoonaa	0. 25%	1. 85%	2. 91%	160, 792	* Huomaa: AGGP: n aloituspäivä oli 9. toukokuuta 2016. Tähän mennessä edellisen vuoden suorituskyky ei kata koko vuotta.

Bottom Line

Kaikki kolme älyistä beta-bond-ETF: tä ovat voittaneet tähän mennessä tänä vuonna. Tämä ei tarkoita sitä, että ne tulevat jatkossakin olemaan voittajia, mutta ne saattavat olla arvokkaita lisätutkimukselle investointien huomioon ottamiseksi. (Katso lisää:

Paremman hiirenloukun rakentaminen Smart Beetan ETF: issä. ) Dan Moskowitzilla ei ole mitään tehtävää tässä artikkelissa mainituissa ETF: issä.