Sijoittajat ja sijoittajat voivat muuttaa täsmälliset kirjautumis-, poistumis- ja rahanhallintasäännöt automaattisiin kaupankäyntijärjestelmiin, joiden avulla tietokoneet voivat suorittaa ja seurata kaupankäyntiä. Yksi strategian automatisoinnin suurimmista nähtävyyksistä on se, että se voi viedä joitakin tunteita kaupankäynnistä, koska kaupat sijoitetaan automaattisesti, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Tässä artikkelissa tutustutaan lukijoihin ja selittävät joitain automaattisten kauppajärjestelmien etuja ja haittoja sekä todellisuutta. (Katso lisätietoja Virtaohjelmakaupoista )

OHJEITA: Kaupankäyntitekniikka

Mikä on automaattinen kauppajärjestelmä?
Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät, joita kutsutaan myös mekaaniseksi kaupankäyntijärjestelmäksi, algoritmiseksi kaupankäynniksi, automatisoiduksi kaupaksi tai järjestelmäkaupankäynniksi, antavat kauppiaille mahdollisuuden määritellä erityiset säännöt sekä kaupankäynnin kohteille että poistumisille, jotka voidaan ohjelmoidun ajan automaattisesti suorittaa tietokoneen välityksellä. Kaupan sisään- ja uloskirjautumissäännöt voivat perustua yksinkertaisiin olosuhteisiin, kuten liikkuvan keskiarvon vaihteluun tai monimutkaisiin strategioihin, jotka edellyttävät kokonaisvaltaista ymmärtämistä käyttäjän kaupankäyntijärjestelmälle tyypillistä ohjelmointikieltä tai pätevän ohjelmoijan asiantuntemusta. Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät edellyttävät tyypillisesti sellaisten ohjelmistojen käyttöä, jotka on liitetty suoraan välittäjään, ja kaikki erityiset säännöt on kirjoitettava kyseisellä alustalla omalla kielellä. Esimerkiksi TradeStation-alustalla käytetään EasyLanguage -ohjelmointikieltä; NinjaTrader-alusta käyttää toisaalta NinjaScript -ohjelmointikieltä. Kuvassa 1 on esimerkki automatisoidusta strategiasta, joka laukaisi kolme kaupankäyntiä kaupankäynnin aikana. (Lisätietoja liittyen Maailmanlaajuinen kauppa ja valuuttamarkkinat )

[Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät voivat käyttää monia erilaisia ​​teknisiä indikaattoreita maahantulo- ja poistumispisteiden määrittelemiseksi.

Kuva 1: ES-sopimuksen viiden minuutin kaavion, jossa on automaattinen strategia, jonka avulla kauppiaat voivat käyttää automatisoituja kaupankäyntijärjestelmää. sovellettu.

Jotkut kaupankäyntijärjestelmät ovat strategian luomiseen liittyviä "velhoja", joiden avulla käyttäjät voivat tehdä valintoja yleisesti saatavilla olevien teknisten indikaattoreiden luettelosta sellaisten sääntöjen luomiseksi, joita voidaan sitten automaattisesti vaihtaa. Käyttäjä voi esimerkiksi todeta, että pitkä kauppa otetaan käyttöön, kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän liukuva keskiarvon viiden minuutin kartalle tietyn kaupankäynnin välineestä. Käyttäjät voivat myös syöttää -tyyppisen tilauksen (markkinoiden tai raja-arvojen) ja , kun kauppa käynnistyy (esimerkiksi palkin sulkemisen tai seuraavan bar) tai käytä alustan oletustuloja.Monet kauppiaat kuitenkin haluavat ohjelmoida omaa mukautettua indikaattoriaan ja strategioitaan tai työskennellä tiiviisti ohjelmoijan kanssa järjestelmän kehittämiseksi. Vaikka tämä yleensä vaatii enemmän työtä kuin foorumin ohjatun toiminnon käyttäminen, se mahdollistaa paljon suuremman joustavuuden ja tulokset voivat olla palkitsevampia. ) Kun säännöt on luotu, tietokone voi valvoa markkinoita, jotta ne pystyvät varmistamaan, että markkinat toimivat. etsi kaupankäyntistrategian eritelmien mukaiset osto- tai myyntimahdollisuudet. Yksityiskohtaisista säännöistä riippuen, heti, kun kauppa on merkitty, kaikki suojaustilanteiden häviämisen, takertumisen lopettamisen ja tulostavoitteen tilaukset luodaan automaattisesti. Nopeasti liikkuvat markkinat, tämä hetkellinen tilaus merkintä voi tarkoittaa eroa pienen tappion ja katastrofaalisen tappion tapauksessa kaupan liikkuu elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän edut

Kauppaan ja kaupankäyntiin liittyvät markkinat ovat monipuoliset, kuten:
Minimoi tunteita

• . Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät minimoivat tunteita koko kaupankäynnin aikana. Pidättämällä tunteita sekillä, kauppiailla on yleensä helpompi aika tarttua suunnitelmaan. Koska kauppatilaukset toteutetaan automaattisesti, kun kaupan säännöt on täytetty, kauppiaat eivät voi epäröidä tai kyseenalaistaa kauppaa. Sen lisäksi, että autetaan kauppiaita, jotka pelkäävät "vetävät laukaisun", automaattinen kaupankäynti voi hillitä niitä, jotka ovat valmiita ylittämään - ostamaan ja myymään jokaisessa havaitussa tilaisuudessa. kyky torjua.

• Backtesting soveltaa kaupankäynnin sääntöjä historiallisiin markkinatietoihin määritettäessä idean elinkelpoisuutta. Automaattisen kaupankäynnin järjestelmää suunniteltaessa kaikkien sääntöjen on oltava ehdottomia, ilman tulkkauksen tilaa (tietokone ei voi tehdä arvailuja - sitä on kerrottava tarkasti, mitä tehdä). Kauppiaat voivat ottaa nämä täsmälliset säännöt ja testata niitä historiatietoihin ennen kuin riski rahan kaupassa. Huolellinen takaisinkytkentä antaa kauppiaille mahdollisuuden arvioida ja hienosäätää kaupankäynnin ideaa ja määrittää järjestelmän odotusarvo - keskimääräinen summa, jonka elinkeinonharjoittaja voi odottaa voittavan (tai menettämättä) riskiyksikköä kohti. (Tarjoamme joitakin vinkkejä tähän prosessiin, joka voi auttaa vahvistamaan nykyiset kaupankäyntistrategiasi. Katso lisätietoja Taustatestit: tulkitsemalla menneisyyttä. ) Säilytä tieteenalat.

• Koska kauppasäännöt on luotu ja kaupankäynti toteutetaan automaattisesti, kuria säilyy myös haihtuvilla markkinoilla. Discipline on usein menetetty tunneperäisten tekijöiden, kuten pelon takia menetyksen tai halu saada ulos enemmän hyötyä kaupasta. Automaattinen kaupankäynti varmistaa, että kurinalaisuutta ylläpidetään, koska kauppasuunnitelmaa noudatetaan tarkasti. Lisäksi pilotti-virhe minimoidaan, ja 100 osakkeen ostotilaus ei kirjata väärin 1 000 osakkeen myyntiin. Saavutetaan johdonmukaisuus.

• Yksi kaupankäynnin suurimmista haasteista on suunnitella kauppa ja kauppa . Vaikka kauppasuunnitelma voisi olla kannattavaa, sääntöjen vastaiset kauppiaat muuttavat odotuksia, joita järjestelmä olisi ollut. Ei ole olemassa sellaista kaupankäyntisuunnitelmaa, joka voittaa 100% ajasta - menetykset ovat osa peliä. Mutta tappiot voivat olla psykologisesti traumatisoitavia, joten elinkeinonharjoittaja, jolla on kaksi tai kolme tappiota peräkkäin, saattaa päättää ohittaa seuraavan kaupan. Jos tämä seuraava kauppa olisi ollut voittaja, elinkeinonharjoittaja on jo tuhonnut järjestelmän odotukset. Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät antavat kauppiaille mahdollisuuden saavuttaa johdonmukaisuus kaupankäynnin suunnittelemalla. ( 10 vaihetta voittavan kaupankäynnin suunnitelman luomiseksi. ) Parannettu tilausnopeus.

• Koska tietokoneet vastaavat välittömästi muuttuviin markkinaolosuhteisiin, automaattiset järjestelmät pystyvät tuottamaan tilauksia heti, kun kaupan vaatimukset täyttyvät. Kauppaan pääseminen tai kauppa muutama sekunti aikaisemmin voi tehdä suuren eron kaupan tuloksesta. Heti kun asema on syötetty, kaikki muut tilaukset luodaan automaattisesti, mukaan lukien suojaavan pysähdyksen menetykset ja tulostavoitteet. Markkinat voivat liikkua nopeasti, ja se on demoralisoida, että kauppa saavuttaa voitto-tavoitteen tai räjäyttää stop loss -tason - ennen kuin tilaukset voidaan jopa syöttää. Automaattinen kauppajärjestelmä estää tämän tapahtumisen. Diversify Trading

• . Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät antavat käyttäjälle mahdollisuuden kaupata useita tilejä tai erilaisia ​​strategioita kerralla. Tällä on mahdollisuus levittää riskejä eri instrumentteihin samalla, kun ne muodostavat suojauksen asemien menettämisestä. Mikä olisi erittäin haastava ihmisen saavuttamiseksi, tietokone suorittaa tehokkaasti millisekunnissa. Tietokone pystyy etsimään kaupankäynnin mahdollisuuksia eri markkinoilla, tuottamaan tilauksia ja seuraamaan kauppoja. Automaattisten kaupankäyntijärjestelmien haitat ja realiteetit

Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät tarjoavat monia etuja, mutta kauppiaille on tun- nettava joitain kaatumisia ja realiteetteja.
Mekaaniset häiriöt.

• Automatisoidun kaupankäynnin teoria näyttää yksinkertaiselta: perustaa ohjelmisto, ohjelmoida säännöt ja katsoa sitä kaupan. Todellisuudessa automaattinen kaupankäynti on kuitenkin hienostunut kaupankäyntimenetelmä, mutta ei kuitenkaan tietämättömiä. Kauppa-alustasta riippuen kauppatilaus voi sijaita tietokoneessa - eikä palvelimella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Internet-yhteys menetetään, tilausta ei ehkä lähetetä markkinoille. Strategian ja tilauslaskentakomponentin tuottaman "teoreettisen kaupankäynnin" välillä voi olla myös eroja, jotka muuttavat ne reaalikauppoiksi. Useimmat kauppiaat odottavat oppimiskäyrää käytettäessä automatisoituja kaupankäyntijärjestelmää, ja on yleensä hyvä aloittaa pienillä kaupan kooilla, kun prosessi jalostetaan. Monitoring

• . Vaikka olisi hyvä käynnistää tietokone ja lähteä päivälle, automaattiset kaupankäynnin järjestelmät vaativat seurantaa.Tämä johtuu mahdollisista mekaanisista vioista, kuten liityntäongelmista, tehohäviöistä tai tietokoneen kaatumisista, sekä järjestelmäkyselyihin. Automaattisen kaupankäyntijärjestelmän voi kokea poikkeavuuksia, jotka voivat johtaa virheellisiin tilauksiin, puuttuviin tilauksiin tai päällekkäisiin tilauksiin. Jos järjestelmää seurataan, nämä tapahtumat voidaan tunnistaa ja ratkaista nopeasti. Yli-optimointi.

• Vaikka automaattista kaupankäyntijärjestelmää ei ole erityistä, takertustekniikoita hyödyntävät kauppiaat voivat luoda paperille erinomaisia ​​järjestelmiä, jotka toimivat hirveesti elävillä markkinoilla. Yli-optimointi viittaa liialliseen käyrän asentamiseen, joka tuottaa kaupankäynnin suunnitelman, joka on epäluotettavaa kaupassa. Esimerkiksi strategiaa voi muokata poikkeuksellisten tulosten saavuttamiseksi historiallisiin tietoihin, joihin se testattiin. Kauppiaat joskus väärin olettavat, että kaupankäyntisuunnitelmassa on oltava lähes 100 prosentin kannattavissa kaupoissa tai ei pitäisi koskaan kokea vetovoimaa olevan toimiva suunnitelma. Sellaisinaan parametreja voidaan säätää "lähes täydellisen" suunnitelman luomiseksi - joka täysin epäonnistuu heti, kun sitä sovelletaan eläville markkinoille. Server-Based Automation

Kauppiaille on mahdollisuus valita
Backtesting and Forward Testing: käyttämään automaattisia kaupankäyntijärjestelmiään palvelinpohjaisen kaupankäynnin foorumin kautta, kuten Strategy Runner. Nämä alustat tarjoavat usein kaupallisia strategioita myyntiin, ohjatun, joten kauppiaat voivat suunnitella omia järjestelmiä tai kykyä isännöidä olemassa olevia järjestelmiä palvelinpohjaisella alustalla. Palkkiona automaattisen kaupankäyntijärjestelmän avulla voidaan etsiä, toteuttaa ja valvoa kaupoja - kaikkiin palvelimissaan oleviin tilauksiin, mikä johtaa mahdollisesti nopeampiin ja luotettavampiin tilausmerkintöihin.

Johtopäätös
Vaikka valittavana on useita tekijöitä, automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä ei pidä korvata huolellisesti toteutetulla kaupankäynnillä. Mekaanisia vikoja voi tapahtua, ja sellaisinaan nämä järjestelmät vaativat seurantaa. Palvelinperustaiset järjestelmät voivat tarjota ratkaisun niille toimijoille, jotka haluavat minimoida mekaanisten vikojen riskit. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Päiväkauppasovellukset aloittelijoille. )