a:

Absoluuttinen leveysindeksi on teknisen analyysin työkalu, joka mittaa volatiliteettia laskemalla tietyn indeksin etenemisen ja laskusuhteen välisen eron. Yleisesti ottaen korkea tuotto käyttäen absoluuttista leveysindeksiä (ABI) osoittaa lisääntyvää aktiivisuutta ja mahdollisia muutoksia. Pienet tuotot merkitsevät toiminnan vähenemistä tai kenties hämärää markkinoita. Analyytikot voivat käyttää ABI: tä auttaakseen ilmoittamaan, pitäisikö niiden nouseva tai laskeva.

ABI: tä ei pidetä standardin volatiliteetin arviointityökaluna. Useimmat perinteiset volatiliteetin mittaukset keskittyvät hintojen muutoksiin, mutta ABI arvioi eroavien varastojen kokonaismäärän ja laskevien varastojen määrän välisen eron. Myös, koska ABI palauttaa absoluuttisen arvon, palautus on positiivinen joka kerta.

Trader ja kirjailija Norman G. Fosback paljastivat ensin ABI: n potentiaalin ja keskustelivat joitain käyttötavoistaan ​​kirjassaan "Stock Market Logic". Fosback uskoi, että leveysindeksin korkeat arvot edistävät hintojen nousua seuraavien kolmen 12 kuukauden aikana.

Yksi absoluuttisen leveysindeksin strategioista, jotka Fosback tunsi olleen luotettavin, sisälsi viikoittaisen ABI: n jakamisen viikossa vaihdettujen kauppojen kokonaismäärällä ja sitten kartoittamalla nämä luvut 10 viikon liukuvaan keskiarvoon. ABI-tekniikkaa käyttävät kauppiaat katsovat kahta kynnystä: jos liukuva keskiarvo on alle 15%, niitä pidetään laskusuunnassa. Jos 10 viikon lukemat ovat yli 40%, ne ovat nousussa.

Kun ABI: tä käytetään laajoihin, kiireisiin indeksiin, kuten New Yorkin pörssiin, on vaikeampaa arvioida suuntauksia näistä ensisijaisista lukemista. Tämän kompensoimiseksi jotkut toimijat haluavat keskittyä kouralliseen sektoriin eikä koko indeksiin tai kuvata omaa ainutlaatuista salkkua ABI: n kanssa.