a:

Muuttumiskertoimen (COV) käyttämisen haitoista on kyvyttömyys laskea sitä kokonaan, jos käyttämäsi tietojoukon keskiarvo on nolla. Lisäksi COV voi olla harhaanjohtava, jos tieto sisältää sekä positiivisia että negatiivisia lukuja ja keskiarvo on lähellä nollaa. Siksi COV: n katsotaan olevan kohtuullinen ja hyödyllinen ennustusmalleissa, jos muuttujat sisältävät vain positiivisia arvoja.

COV on tilastollinen muuttuja, jota joskus käytetään standardipoikkeaman sijaan, kun vertaillaan eri yksiköissä mitattujen tietojoukkojen vaihteluasteita ja joilla on huomattavasti erilaiset keinot. Keskimääräinen arvo on tietojoukon arvojen keskiarvo. SD on arvoarvojen hajonta keskiarvosta.

VVV ilmaistaan ​​prosenttiosuutena ja edustaa SD: n suhdetta keskiarvoon, mikä tarjoaa toisen tavan kuvailla datan vaihtelua. Sitä voidaan käyttää suhteellisen riskin mittaamiseen ja siksi sitä käytetään rahoituksessa sijoitussalkkuun liittyvien riskien laskemiseen. COV: n kaava on SD / odotettu tuotto. Laskenta koostuu neljästä vaiheesta, mukaan lukien keskiarvon laskeminen, varianssi, keskihajonta ja lopuksi COV.

Matala COV on pieni riski ja korkea COV tarkoittaa suurta riskiä. Se osoittaa, että jos mallin jäännösarvot ovat pieniä suhteessa ennustettuun arvoon, malli on hyvä sopivuus. Investointien osalta COV on erittäin hyödyllinen eri investointien vertailussa. Suositellaan aina monipuolista omaisuuserää, jolla vähennetään yksittäisten sijoitusten tuottojen suuria vaihteluita. Siksi riski ja monipuolistaminen liittyvät negatiivisesti; toisin sanoen, kun monipuolistaminen lisääntyy, riski pienenee.