a:

Dynaaminen momentumindeksi luotiin Tushar Chande ja Stanley Kroll. Se on hyvin samanlainen kuin J. Welles Wilder Jr: n suhteellinen vahvuusindeksi (RSI). Näiden kahden tärkein ero on, että RSI: llä on kiinteä määrä aikavälejä, kun taas dynaaminen momenttiindeksi käyttää vaihtelevia aikajaksoja.

Dynaamisessa momentumindeksissä käytetty aikaväliä ohjaa viimeaikainen volatiliteetti taustalla olevan suojauksen hinnoissa. Korkeammalla volatiliteetilla olevat arvopaperit ovat lyhyempiä, kun taas rauhallisilla arvopapereilla on pitempiä ajanjaksoja. Dynaamisessa dynaamisessa momenttiindeksissä on kolme ja 30 aikajaksoa.

Chande ja Kroll kehittivät tämän indeksin, koska he halusivat välttää RSI: n tasoitustoiminnon negatiivisia lyhyen aikavälin vaikutuksia. He pitivät arvotulokset samanlaiselle dynaamiselle momenttiindeksille kuin lukuarvo, kun lukemat alle 30 osoittavat ylennysolosuhteet ja lukemat yli 70 yliarvostettuna.

Aikajaksot säätyvät automaattisesti dynaamisessa momentumindeksissä, mutta kauppiaat voivat muuttaa kaavaa, jos he kokevat, että on tarpeen muuttaa näitä säätöjä. Standardikaava voidaan jakaa seuraavasti:

(14 / V), jossa "V" = (n-jaksojen keskihajonta) / Standard-poikkeama <=> • Vakiomuutos on yleisesti asetettu = 10 - (jaksot)

Valitaan numero 14, koska se on RSI: n vakioaika, mutta tätä lukua voidaan säätää, jos elinkeinonharjoittaja haluaa pidemmän tai lyhyemmän RSI: n. T: n arvon on oltava välillä kolme ja 30 tavanomaisissa asetuksissa.