Tasapainotus tai OBV luo juoksevan määrän positiivista ja negatiivista kaupankäyntivolyymia osakkeelle tai arvopaperille. Yksi alkuperäisistä momentum oskillaattoreista, OBV kertoo Joe Granvellin teorian mukaan volyymi edeltää hintaa opettavalla ja mitattavalla tavalla. Kaavan laskenta on yksinkertaista, mikä nousee aina, kun äänenvoimakkuus on enemmän kuin tilavuus alhaisimmilla päivillä ja päinvastoin.
Turvallisuuden OBV: n mittaamiseksi sinun on ymmärrettävä kahden viimeisen kaupankäyntipäivän välisen sulkemisen suhde. Kun toisen päivän hinta sulkeutuu edellisen päivän sulkemisen jälkeen, OBV = (Previous OBV) + (Current Trading Volume). Jos hinnat suljetaan alemman toisen päivän aikana, OBV = (Previous OBV) - (Current Trading Volume).
Huolimatta siitä, että hintataulukko on piirretty ja numeerisesti mitattu, OBV: n todellinen yksilöllinen kvantitatiivinen arvo ei ole merkityksellinen. Itse indikaattori on kumulatiivinen, kun taas aikaväli pysyy kiinteänä omana alkupisteenä, eli OBV: n todellinen numeroarvo riippuu mielivaltaisesti alkamispäivästä. Sen sijaan kauppiaat ja analyytikot katsovat OBV-liikkeiden luonteesta ajan myötä; OBV-linjan kaltevuus kantaa koko analyysin painon.
Analyytikot odottavat OBV: n volyymilukuja suurien institutionaalisten sijoittajien seuraamiseksi. He käsittelevät volyymien ja hinnan välisiä eroja älykkään rahan ja erilaisten massojen välisen suhteen synonyyminä, toivoen, että ne esittävät mahdollisuuksia ostaa vääriä vallitsevia suuntauksia vastaan. Esimerkiksi institutionaalinen raha voi nostaa omaisuuden hintaa ja myydä sen jälkeen, kun muut sijoittajat hyppäävät junavaunuun.
Mikä on beta ja miten lasketaan beta vuonna Excel
Vertaillaan taloudellisista lähteistä saatuja Beta-arvoja. Miten lasketaan Beta Excel-ohjelmalla.
Mikä on Williamsin% R oskillaattorikaava ja miten se lasketaan?
Oppii laskemalla Williams% R -ilmaisimen, stokastisen oskillaattorin kaltaisen oskillaattorin ja kaupankäyntisignaaleja.
Mikä vaihtoehto on implisiittinen haihtuvuus ja miten se lasketaan?
Opi, mikä implisiittinen volatiliteetti on, miten se lasketaan käyttäen Black-Scholes -optiohintamallia ja miten yksinkertaista iteraattista hakuprosessia käytetään.