Miksi futuurien hinnat lähestyvät spot-hintoja toimituskuukauden aikana?

SCP-2003 Preferred Option | Thaumiel class | temporal / foundation made / time travel scp (Marraskuu 2024)

SCP-2003 Preferred Option | Thaumiel class | temporal / foundation made / time travel scp (Marraskuu 2024)
Miksi futuurien hinnat lähestyvät spot-hintoja toimituskuukauden aikana?
Anonim
a:

Se on melko turvallinen veto, että kun futuurisopimuksen toimitusjakso lähestyy, tulevaisuuden hinta yleensä kallistuu tai jopa tasoittuu spot-hinnalla kuin aika etenee. Tämä on erittäin vahva suuntaus, joka tapahtuu riippumatta sopimuksen taustalla olevasta hyödykkeestä. Tämä lähentyminen voidaan helposti selittää arbitraasilla ja tarjonnan ja kysynnän lailla.

Oletetaan esimerkiksi, että maissin futuurisopimus on hinnoiteltu korkeammaksi kuin spot-hinta, kun aika lähestyy sopimuksen toimitusaikaa. Tässä tilanteessa kauppiailla on arbitraasi mahdollisuus lyhentää futuurisopimuksia, ostaa kohde-etuuden ja sitten tehdä toimitus. Tässä tilanteessa elinkeinonharjoittaja lukkiutuu voittoon, koska sopimusten lyhentämiseen saatava rahamäärä ylittää jo aiemmin käytetyn omaisuuserän oston.

Tarjonnan ja kysynnän osalta futuurisopimusten lyhytaikaisten arbitraasien vaikutus heikentää futuurihintoja, koska se lisää kaupankäynnin kohteena olevien sopimusten tarjontaa. Myöhemmin kohde-etuutena olevan omaisuuserän ostaminen aiheuttaa omaisuuserän yleisen kysynnän kasvun, ja kohde-etuuden spot-hinta nousee sen seurauksena.

Koska välimiehet jatkavat tätä, futuurihinnat ja spot-hinnat hitaasti lähestyvät, kunnes ne ovat enemmän tai vähemmän samanarvoisia. Samaa vaikutusta esiintyy, kun spot-hinnat ovat korkeampia kuin futuurit, paitsi että arbitrageurs lyhyen myyvät kohde-etuuden ja pitkä futuurisopimukset.

Lisätietoja futuureista on kohdassa Futures Fundamentals .