Futuuripohjainen ETF on pörssilistattu rahasto, joka sijoittaa raaka-aineisiin liittyviin futuurisopimuksiin yhdessä muiden tyyppisten futuurisopimusten kanssa sen sijaan, että sillä olisi fyysisiä omaisuuseriä salkussaan. Tyypillisesti tällaisilla varoilla on mahdollista kerätä rahaa sijoittajille kolmella tavalla. Ensinnäkin, jos omaisuuserän taustalla oleva spot-hinta nousee, futuurisopimusten pitäisi tehdä rahaa. Toiseksi pääomaa, jota ei ole sijoitettu futuureihin, sijoitetaan tavallisesti erilaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, jotka tuottavat tuottoa sijoittajalle. Lopuksi futuurisopimusten siirtymäkausien aikana on mahdollista palauttaa potentiaali riippuen futuurisopimusten hinnasta kyseisenä ajankohtana. Alla on kolme hyvin erilaista futuuriperusteista ETF: tä, jotka saattavat olla syytä sisällyttää salkkuun.

Yhdysvaltain Commodity Index -rahasto (NYSEARCA: USCI

USCIUS Cmmdty Index41. 55 + 0. 47%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) on ETF, joka seuraa laajamittaista hyödykeindeksiä, jota kutsutaan nimellä SummerHaven Dynamic Commodity Total Return -indeksi. Joka kuukausi indeksi saatetaan rekonstruoiduksi muodostamaan 14 erilaista hyödykefutuuria 27 eri hyödykkeen futuurisopimuksesta. Tukikelpoisten sopimusten taustalla oleva omaisuus kattaa laajan valikoiman hyödykkeitä. Kun 14 sopimusta on valittu, ne on yhtä painotettu salkussa ja ne edustavat seuraavia aloja: energia, jalometallit, teolliset metallit, jyvät, karja ja pehmeät tuotteet, kuten kaakaota, puuvillaa ja sokeria. Indeksi käyttää sääntöihin perustuvaa prosessia, jolla valitaan kuukausittain 14 sopimusta, jotka sisältävät sopimusten 12 kuukauden hinnanmuutoksen, takautuvuuden ja muiden markkinasignaalien.

Huhtikuusta 2016 alkaen rahasto oli 553 dollaria. 6 miljoonaa hallinnoitavaa omaisuutta (AUM) ja kulusuhde 1%. Rahastolla on aloituspäivä 10. elokuuta 2010. 31. maaliskuuta 2016 mennessä USCI: n vuotuinen tuotto oli negatiivinen 19,8%. Huhtikuun 22. päivänä 2016 rahastolla oli kolmen kuukauden ja vuotuisen tuoton 5. 92% ja vastaavasti 2. 59%. USCI: n kolmivuotinen standardipoikkeama on 10. 42% ja sen vertailussa Bloomberg Commodity Total Return -indeksiin verrattuna sen kolmen vuoden beta- ja R-neliölliset arvot ovat vastaavasti 0, 75 ja 0, 84. Lopuksi Morningstar Long-Only Commodity -indeksiä vastaan ​​rahaston viiden vuoden ylin ja alaspäin kerääntyvät suhdeluvut ovat 70, 9 ja 73, 6 prosenttia.

PowerShares DB Energy Fund

PowerShares DB Energia Rahasto (NYSEARCA: DBE

DBEPS DB Engy Fd14. 31 + 2. 29%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

), joka on luotu 5. tammikuuta 2007, pyritään seuraamaan DBIQ Optimum Yield Energy Excess Return -indeksiä.Indeksi on sääntöihin perustuva indeksi, joka rekonstruoidaan vuosittain marraskuussa ja sisältää futuurisopimuksia hyödykkeistä, kuten raakaöljystä, bensiinistä, maakaasusta ja lämmitysöljystä. Rahaston salkun painotettiin 21. huhtikuuta alkaen seuraavasti: brent-raakaöljy, lämmitysöljy, reformuloidut sulfaattisekoitteet happea sekoittamalla (RBOB) bensiini ja kevyt raaka-aine olivat kukin 22. 5% salkusta, kun taas maakaasu painotettiin 10 prosenttiin portfolio. Osa näistä portfoliomuutoksista vaihtelee indeksistä lähes tai vähennettynä 3 prosentilla. Rahastolla oli 79 dollaria. 6 miljoonaa AUM: aan huhtikuusta 2016 ja kustannussuhde 0,75%. Alusta lähtien rahaston vuotuinen negatiivinen tuotto on 8,22%. Kauden 22. huhtikuuta 2016 rahaston kolmen kuukauden ja vuosineljänneksen tuotot olivat 17,2% ja 1,64%. Kolmen vuoden keskihajonnan ollessa 23,7% rahasto on osoittautunut varsin epävakaaksi. Kun rahasto on laskettu Morningstar Energy Commodity -indeksiä vastaan, rahasto on beta- ja R-neliösumma 0, 86 ja 0, 98. Rahaston viisivuotiset ylin ja alasvetokertoimet ovat 112. 5% ja 129. 0% vastaavasti Morningstar Long-Only Commodity -indeksiä vastaan. WisdomTree Managed Futures Strategy Rahasto (NYSEARCA: WDTI WDTIWT Mngd Fut Stg39. 53 + 0. 17%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

) on hieman erilainen futuuriperusteinen ETF verrattuna edellisiin rahastoihin. Tämä rahasto on määrällinen sääntöihin perustuva rahasto, jonka tavoitteena on jäljitellä Alpha Financial Technologiesin, LLC: n Diversified Trends Indicatorin tuottoa. Rahasto sijoittaa lukuisiin arvopapereihin, jotka sisältävät hyödyke-, valtiokonttori- ja valuuttatermiinejä sekä hyödykejohdannaisia. 21.4.2016 alkaen salkun 43% sijoitettiin raaka-aineisiin energia-, metalli-, jyviä-, karja- ja pehmeisiin tuotteisiin ja 57% sijoitti valuutta- ja korkofutuureihin.

21.4.2016 rahastolta oli 189 dollaria. 2 miljoonaa AUM: ssa ja kustannussuhde 0, 95%. Tänä aikana rahastolla oli kolmen kuukauden ja vuotuinen tuotto 0 57% ja vastaavasti 0, 67%. Rahaston rahasto oli tammikuun 5. päivästä lähtien saavuttanut negatiivisen 3,9 prosentin vuotuisen tuoton. Rahastolla on huomattavasti alhaisempi keskihajonta kuin edellä mainituilla kahdella rahastolla, vain 5,65%. Suhteessa Credit Suisse Managed Futures Liquid -indeksiin, viiden vuoden yläpuolella ja huonoilla kaappaussuhteilla on 19,3% ja 65,8%.