AQR Capital Management on sijoitusyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Connecticutissa Greenwichissä. Yritys keskittyy kvantitatiivisten lähestymistapojen käyttämiseen salkkujen hallinnoimiseksi monenlaisten omaisuusluokkien kautta. Yhtiöllä oli 31.12.2015 noin 141 miljardia dollaria hallinnoitavissaan omaisuuserissä (AUM) ja työllisti 617 henkilöä. Toukokuusta 2016 lähtien AQR: llä oli 10 eri vaihtoehtoista sijoitusstrategiaa rahastojen rahastomuodossa, jonka ensisijainen tavoite on tuottaa tuottoja, joilla on alhainen tai maltillinen korrelaatio omaan pääomaan ja korkomarkkinoihin. Alla on lista yhtiön kolmesta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jotka perustuvat AUMiin toukokuusta 2016 alkaen.

AQR Managed Futures Strategic Fund (AQMNX)

AQR Managed Futures Strategic Fund (AQMNX) pyrkii tuottamaan positiivisia pitkän aikavälin absoluuttisia tuottoja. Rahasto saavuttaa tämän tavoitteen investoimalla 100 futuuri- ja termiinisopimukseen hyödykkeiden, valuuttojen, osakkeiden ja korkotulojen kautta. Rahasto ylläpitää sekä pitkä- että lyhytaikaisia ​​positioita salkussa. Omistusoikeuden omaiset kaupankäynnin algoritmit suorittavat kaupankäyntiin perustuvia trenditason signaaleja ja hallinnoivat riskiin perustuvia sijaintikokoja. Rahastolla on 14 miljardia dollaria AUM: ssa kaikissa sen osakelajissa ja sen kulusuhde on 1,47 prosenttia.

Rahaston riskirahasto oli seuraava: hyödykkeet 16%, valuutat 30%, osakkeet 21% ja korkotuotot 31%. Rahaston realisoitu volatiliteetti lähtien 31.3. Oli 9,1% ja realisoidut beteet sen alusta lähtien verrattuna Standard & Poor's 500 -indeksiin ja Barclays Aggregateen olivat 0. 0 ja 0. 3.

AQR Multi-Strategy Alternative Rahasto (ASANX)

AQR: n monistrategian vaihtoehtoinen rahasto ("ASANX") pyrkii pitkäaikaiseen, positiiviseen absoluuttiseen tuottoon ja saavuttaa tämän tavoitteen sijoittamalla yhdeksän erillistä sijoitusstrategiaa. Lähes 60% rahastosta on sijoitettu hallittuihin futuureihin, tapahtumakohtaisiin, globaaleihin makroihin ja omistettuihin lyhyen puolueettomiin strategioihin. Noin 20% rahastosta sijoittaa osakemarkkinoiden neutraaliin ja pitkän / lyhyen pääoman strategiaan ja loput rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden, vaihtovelkakirjojen ja kiinteän tuoton suhteellisiin arvoihin. Rahastolla oli 3 dollaria. 6 miljardia AUMia kaikissa sen osakelajissa. Sen kustannussuhde on 2. 23%.

Beta- ja R-neliötietoja ei ole saatavilla, mutta rahaston kolmen vuoden keskihajonta on 5,1%. Morningstarin maltillisen kohdearvio-indeksin mukaan rahaston kolmivuotiset ylösnousemus- ja huono-osaiset kaappaussuhteet olivat 11. 8 ja negatiiviset 41. 3%.

AQR Style Premia Vaihtoehtoinen Rahasto (QSPNX)

AQR Style Premia Vaihtoehtoinen Rahasto ("QSPNX") on 3 dollaria. 7 miljardia AUM: ta ja kuten muut mainitut varat, etsivät positiivisia pitkän aikavälin absoluuttisia tuottoja.Rahasto sijoittaa kehittyneiden markkinoiden, maakohtaisten indeksien, joukkovelkakirjalainojen futuurien, valuuttojen, hyödykkeiden ja korkofutuurien osakkeisiin. Rahasto pyrkii käyttämään markkinoiden kannalta neutraalia strategiaa näihin omaisuusluokkiin arvojen, vauhdin, kuljetusten ja puolustavien investointityylien pohjalta. 31.3.2016 rahastolla oli 824 lyhytaikaista ja 984 pitkäaikaista positiota. Sen kustannussuhde on 1,75%.

Koska rahasto on hyvin uusi, ei ole olemassa monia luotettavia nykyaikaisia ​​salkun teoria -tilastoja (MPT), mutta laskettuna Morningstar-kohtuullisen kohdearvio-indeksin mukaan, rahaston yhden vuoden ylösnousemuksen ja negatiivisten keräysasteiden keskiarvo on 13,7 ja - 89. 7%.