Fidelity Contrafund ("FCNTX") on rahasto, joka pyrkii antamaan pääoman arvonnousua sijoittamalla ensisijaisesti yhteisiin varoihin, joita sen neuvonantajat ja subadvisors uskovat aliarvostettuiksi. Lisäksi se sijoittaa ensisijaisesti kasvuvarastoihin tai arvokantoihin tai molempiin, ja valitsee sen investoinnit perusanalyysiin perustuen. Rahastosta 30.6.2016 rahaston osuus oli 91. 02% salkusta kotimaisiin osakkeisiin, 7. 11% kansainvälisiin osakkeisiin, 1. 81% käteiseen ja muihin nettovarallisuuteen sekä 0. 06% joukkovelkakirjalainoihin.

Vaikka Fidelity Contrafund on tuottanut vahvoja tuottoja, sen historiallista nykyaikaista salkun teoriaa (MPT) ja volatiliteettitilastoja olisi analysoitava perusteellisesti, jotta se pystyy määrittämään sen riskitasolla. Sijoittajat voivat käyttää näitä tietoja selvittääkseen, sopiiiko sijoitusrahasto sijoitustoiminnan tarpeisiin.

Ominaisuudet

Fidelity Contrafundin kokonaisvastuu oli 105 dollaria. 5 miljardia euroa 30.6.2016 alkaen, oli 337 omistusta. Rahaston tärkeimmät omistukset olivat Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 08 + 0. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Inc. Luokan A (NYSE: BRK -A), Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 25-0 18% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Alphabet Inc. Class A (NASDAQ: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc 174, 38 + 1, 09%, 9%, 9% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahaston suurimmat sektorin painot ovat tietotekniikka 30. 04%, kuluttajien harkinnan mukaan 20. 49%, taloudellinen arvo 13.86%, terveydenhuolto 12. 69% ja kuluttajapakkaukset 6. 87%. Markkinat ylittävät markkinoiden ja markkinoiden alhaisemmat raja-arvot Markkinoiden vakiintumisaste ja markkinoiden alhaisempi keräysaste määrittävät rahaston tuoton suhteessa vertailuindeksiin, markkinat, vastaavasti. Huhtikuun 1. päivästä 2016 lähtien kolmen vuoden tietojen perusteella Fidelity Contrafundin keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 12,7% ja S & P 500 -indeksillä sen vertailuindeksin keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 12,22%. samana ajanjaksona. Viimeisen viiden vuoden aikana rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 11,38 prosenttia ja S & P 500: n keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 11,61 prosenttia.

S & P 500 -indeksiä mitattuna 31.3.2016 rahaston markkina-arvo oli 92. 83% ja markkina-arvo 0,3-26% , molemmat menneisyydessä kolmen vuoden kuluttua. Sen vuoksi markkinoiden vakiintumisasteesta johtuen rahasto on yleensä alittanut vertailuindeksin ajanjaksolla, jolloin vertailuindeksi tuotti positiivisia tuottoja. Rahaston markkinoiden alhaisempi sieppausaste jälkimmäisen kolmivuotiskauden aikana osoittaa, että se menetti vähemmän kuin vertailuindeksi ajankohtina, jolloin vertailuindeksillä oli negatiivisia tuottoja.Viiden vuoden tietojen lopussa rahaston markkina-arvo oli 89. 34% ja markkinoiden vakiintumisaste 92. 96%. Tämän viisivuotiskauden aikana rahasto on alentanut vertailuindeksiä markkinoiden aikana ja kokenut myös suurempia tappioita kuin vertailuarvo alaspäin markkinoiden aikana.

MPT- ja volatiliteettitilastot

Fidelity Contrafundin keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 31.3.2016 alkaen 11,3% ja S & P 500 -indeksillä keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 11,36% viimeisen kolmen vuoden aikana. Vertailuindeksin mukaan rahasto oli R-neliöjär- jestyksessä 87. 65% viimeisten kolmen vuoden aikana, mikä viittaa siihen, että noin 85% rahaston hinnanmuutoksista kolmen vuoden jakson aikana selittäisi S & P 500 -indeksin . Kaiken kaikkiaan tämä luku viittaa siihen, että rahastolla oli suuri korrelaatio indeksiin. 31.3.2016 rahastolla oli beta 0 93 vertailuindeksiä vastaan. Tämä osoittaa, että rahaston historialliset tuotot heikensivät volatiliteettia vähäisempää kuin vertailuarvo viimeisten kolmen vuoden aikana. Lopuksi rahaston alfa-luku 1. 09 osoittaa, että se ylitti vertailuindeksinsä 1,9 prosentilla keskimääräisellä vuotuisella, riskitasolla.

Viiden vuoden tietojen mukaan S & P 500 -indeksin keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 12,22% ja Fidelity Contrafundin keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 12,12%. Samana ajanjaksona rahasto oli R-neliöitä 90. 3%, mikä tarkoittaa, että 90. 3% sen historiallisista hintakehityksistä selittyy vertailuindeksin muutoksilla. Kaiken kaikkiaan tämä luku osoittaa, että rahasto on hyvin korreloi sen vertailuarvon kanssa. Rahaston beta-arvo 0,94 tänä ajanjaksona osoittaa, että sen vertailukelpoisuus vaihteli vähemmän.

Vaikka Fidelity Contrafund ylitti vertailuindeksinsä yli 1 prosentilla viimeisten kolmen vuoden aikana, rahasto on ylittänyt indeksinsä vain vuoteen 0, 35 prosenttia viiden vuoden jakson aikana.