a:

Varianssi on datan joukon numeroiden leviämisen mittaus. Varianssi mittaa kuinka kauas sarjan jokainen numero on keskiarvosta.

Tietosarjakartan avulla voimme havaita, mitä eri datapisteiden tai numeroiden lineaarinen suhde on. Teemme tämän piirtäen regressiolinjan, joka pyrkii minimoimaan yksittäisen datapisteen etäisyyden itse riviltä. Alla olevassa taulukossa datapisteet ovat siniset pisteet, oranssi viiva on regressiolinja ja punaiset nuolet ovat etäisyys havaitusta datasta ja regressiolinjasta. ( Haluatko lisätietoja excelistä? Tutustu Investopedia Akatemian excel-kurssiin! )

Kun laskemme varianssin, kysyimme, "Kun otetaan huomioon kaikkien näiden datapisteiden suhde, kuinka paljon etäisyyttä odotamme seuraavassa datapisteessä? "on nimeltään virhetermi, ja se on mitä varianssi mittaa.

Itse asiassa varianssi ei ole usein hyödyllinen, koska sillä ei ole yksikköä, minkä vuoksi se on vaikea mitata ja vertailla.

Varianssin laskeminen Excelissä

Varianssin laskeminen Excelissä on helppoa, jos sinulla on tietojoukko, joka on jo syötetty Seuraavassa esimerkissä laskemme päivittäisten tuottojen viimeisen 20 päivän varianssin S & P 500: ssä sijoitetun SPY: n erittäin suosittuun pörssilistattuun rahastoon (ETF).

1. Kaava on = VAR. S (select data)

Syy, jonka haluat käyttää VAR. S ja ei VAR. P (joka on toinen tarjottu kaava) on se, että sinulla ei useinkaan ole koko mitata. Esimerkiksi, jos meillä olisi kaikki tulokset SPY ETF: n historiassa taulukossamme, voisimme käyttää väestömääritystä VAR. P, mutta koska mittaamme vain viimeiset 20 päivää konseptin havainnollistamiseksi, käytämme VAR: ää. S.

Kuten näette, lasketun varianssiarvon. 000018674 kertoo vähän tietoja datasta itsestään. Jos jatkoimme neliöjuurta, joka tuottaa tulosten keskihajonnan, se olisi hyödyllisempi.