Oletko koskaan halunnut tulla algoritmiseksi toimijaksi, jolla voit koodata oman kaupankäynnin robottisi? Ja vielä, oletko turhautunut epäjärjestys, harhaanjohtava tieto ja vääriä lupauksia yön vauraudesta? No, online algoritmikauppakurssi AlgoTrading101 luoja Lucas Liew voi olla ratkaisu sinulle. Ottaen erinomaisia ​​arvosteluja ja keräämällä yli 8 000 opiskelijaa lokakuun 2014 ensimmäisestä käynnistämisestä, Liewin kurssi, jolla pyritään esittämään algoritmisen kaupankäynnin perusteet järjestäytyneellä tavalla, osoittautuu varsin suosittu. Hän on vakuuttunut siitä, että algoritminen kaupankäynti ei ole "get-rich-quick" -järjestelmä. "Liewin ja hänen kurssinsa oivallukset, jotka on esitetty alla, ovat perusasiat siitä, mitä tarvitaan omien algoritmisten robottirobottien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Mikä algoritminen kaupankäynnin robotti on ja onko

Alimman tason alapuolella algoritminen kaupankäynnin robotti on tietokonekoodi, jolla on kyky tuottaa ja toteuttaa signaaleja rahoitusmarkkinoilla. Tällaisen robottin pääkomponentit sisältävät sisääntulosäännöt, jotka ilmoittavat, milloin ostaa tai myydään, poistuvat säännöt, jotka osoittavat, milloin suljetaan nykyinen sijainti ja mitataan määrät, jotka määrittävät ostamaan tai myytävät määrät. (Lisätietoja: Algoritmisen kaupankäynnin perusteet: käsitteet ja esimerkit .)

Päätyökalut

Tietenkin tarvitset tietokoneen ja Internet-yhteyden. Sen jälkeen tarvitaan Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmä MetaTrader 4: n (MT4) - sähköisen kaupankäynnin alustalle, joka käyttää MetaQuotes Language 4: ää (MQL4) kaupankäyntistrategioiden koodaamiseen. Vaikka MT4 ei ole ainoa ohjelmisto, jota voitaisiin käyttää rakentaa robotti, sillä on useita merkittäviä etuja.

Vaikka MT4: n tärkein omaisuusluokka on valuuttamääräinen valuutta (FX), alustalla voidaan käyttää osakkeiden, osakeindeksien, hyödykkeiden ja Bitcoinien käyttämistä CFD: ien avulla. Muita hyötyjä MT4: n käytöstä muihin alustoihin verrattuna ovat muun muassa helppo oppiminen, lukuisia saatavilla olevia FX-tietolähteitä ja se on ilmainen. Valitettavasti MT4 ei salli suoraa kaupankäyntiä varastossa ja futuurimarkkinoilla ja tilastollinen analyysi voi olla hankalaa; MS Excel voidaan kuitenkin käyttää täydentävänä tilastotyökaluna.

Algoritmiset kaupankäynnin strategiat

On tärkeää aloittaa pohtimalla joitakin keskeisiä ominaisuuksia, joita jokaisella algoritmisella kaupankäyntistrategialla pitäisi olla. Strategian tulee olla markkinoiden varovaisuus, koska se on pohjimmiltaan terve markkinatilanteesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Myös strategian kehittämisessä käytettävän matemaattisen mallin on perustuttava vankkeihin tilastollisiin menetelmiin.

Seuraavaksi on ratkaisevan tärkeää määritellä, mitä tietoa robotti yrittää kaapata. Automaattisen strategian luomiseksi robotti tarvitsee kykenevän tunnistamaan pysyviä markkinoiden tehottomuutta.Algoritmiset kaupankäyntistrategiat noudattavat tiukkoja sääntöjä, jotka hyödyntävät markkinakäyttäytymistä ja näin ollen kertaluonteisen markkinavoiman heikkeneminen ei riitä strategian laatimiseen. Lisäksi, jos markkinoiden tehottomuuden syy on tunnistettavissa, niin ei ole mitään keinoa tietää, onko strategian menestys tai epäonnistuminen sattuman vai ei.

Edellä mainitulla tavalla on useita strategiatyyppejä, jotka kertovat algoritmisen kaupankäynnin robottisi suunnittelusta. Näihin kuuluvat strategiat, jotka hyödyntävät (i) makrotaloudellisia uutisia (esim. Ei-maatalouden palkanlaskennan tai korkomuutosten); (ii) perusteellinen analyysi (esim. tulojen tai tuloilmoitusten käyttö); (iii) tilastollinen analyysi (esim. korrelaatio tai kointegraatio); iv) tekninen analyysi (esim. liukuva keskiarvo); v) markkinoiden mikrorakenne (esim. arbitraasi tai kaupan infrastruktuuri); tai (vi) mikä tahansa edellä mainittujen yhdistelmä. ( ) Robottien suunnittelu ja testaus

Kaupparekrobin rakentamiseen ja hallintaan tarvitaan olennaisesti neljä vaihetta:

Alustava tutkimus < : Tämä vaihe keskittyy kehittämään strategiaa, joka sopii omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiisi. Henkilökohtaisen riskiprofiilin, ajan sitoutumisen ja kaupankäyntivaraston kaltaiset tekijät ovat tärkeitä, kun ajatellaan strategian kehittämistä. Tämän jälkeen voit tunnistaa edellä mainitut pysyvät markkinatehokkuudet. Kun olet havainnut markkinoiden tehottomuuden, voit aloittaa kaupankäyntirobotin, joka sopii omiin ominaisuuksiinne.

Backtesting : Tämä vaihe keskittyy kaupankäynnin robottien vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa koodin tarkistamista sen varmistamiseksi, että se tekee mitä haluat ja ymmärrät, miten se toimii eri aikaväleissä, omaisuusluokissa tai erilaisissa markkinaolosuhteissa, etenkin mustan joutsenetyyppisissä tapahtumissa, kuten vuoden 2008 maailmanlaajuisessa talouskriisissä.

Optimointi : Joten nyt olet koodannut robottia, joka toimii, ja tässä vaiheessa haluat maksimoida sen suorituskyvyn samalla, kun minimoit ylituotannon vääristymisen. Suorituskyvyn maksimoimiseksi sinun on ensin valittava hyvä suorituskyky, joka ottaa riski- ja palkkioelementit sekä johdonmukaisuuden (esim. Sharpen suhde). Ylikuormituksen esijännitys tapahtuu, kun robotti on liian läheinen aiempien tietojen perusteella. tällainen robotti antaa pois suurta suorituskykyä, mutta koska tulevaisuus ei koskaan täysin muistuta menneisyyttä, se voi itse asiassa epäonnistua.

Live Execution : Olet nyt valmis käyttämään oikeaa rahaa. Sen sijaan, että olet valmis tunteisiin ja alamäkiin, joita saatat kokea, on olemassa muutamia teknisiä kysymyksiä, joita on käsiteltävä. Näihin kysymyksiin kuuluu sopivan välittäjän valinta ja toteuttamismekanismit, joilla hallitaan sekä markkinariskejä että operatiivisia riskejä, kuten mahdollisia hakkereita ja teknologian seisokkeja. Tässä vaiheessa on myös tärkeää varmistaa, että robottin suorituskyky on samanlainen kuin testausvaiheessa. Lopuksi tarvitaan jatkuvaa valvontaa sen varmistamiseksi, että robotti on suunniteltu markkinoiden tehokkuudelle vielä olemassa.

Lähtökohta Koska Richard Dennis, legendaarinen hyödykekauppias, opetti opiskelijaryhmää hänen henkilökohtaisille kaupankäyntistrategioilleen, jotka sitten menivät (katso: Miten kaupankäynnin algoritmeja luodaan

ansaita yli 175 miljoonaa dollaria viidessä vuodessa, on kokonaan mahdollista, että kokemattomien kauppiaiden on opittava tiukat suuntaviivat ja menestyvät kauppiaille. Tämä on kuitenkin yksi ylimääräinen esimerkki ja aloittelijoille pitäisi ehdottomasti muistaa vaatimattomia odotuksia.

Jotta voisimme onnistua, on tärkeää, että emme noudata vain ohjeita, vaan ymmärrämme, miten nämä ohjeet toimivat. Liew korostaa, että algoritmisen kaupankäynnin tärkein osa on "ymmärtää, millaisia ​​markkinatilanteita robotisi toimii ja milloin se hajoaa" ja "ymmärtää, milloin puuttua asiaan. "Algoritminen kaupankäynti voi olla palkitsevaa, mutta menestyksen avain on ymmärrys. Mikä tahansa kurssi tai opettaja, joka lupaa suuria palkkioita, joilla on vähäinen ymmärrys, pitäisi olla merkittävä varoitusmerkki.