Lähes kaikki optio-kaupankäyntiin sopivat tekniset indikaattorit ovat momentin indikaattoreita, jotka yrittävät tunnistaa ylenmeno- ja ylimyyntimarkkinat ja siten hinnanmuutokset ja niihin liittyvät trendit. Päivänsisäinen momenttiindikaattori eli IMI on yksi tällainen tekninen indikaattori. Käytettäessä kaupankäynnin vaihtoehtoja arvopapereilla, joilla on oikeat ominaisuudet, IMI: n käyttö tarjoaa suuria voiton mahdollisuuksia. ( Katso asiaa Vaihtoehtoperiaatteiden tekniset indikaattorit

Tässä artikkelissa luetellaan IMI-indikaattorin kriteerit täyttävien taustalla olevien kantojen ominaisuudet. Keskustelemme myös siitä, mitkä optiosopimukset voidaan käydä kauppaa valitulla taustalla maksimaalisen voiton saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa oletetaan, että lukija tuntee jo nyt optio-ohjelmien terminologian ja käsitteiden.

päivänsisäisen momenttiindeksin laskenta

Päivänsisäistä vauhtia koskeva indeksi perustuu kahden suosittuneen teknisen indikaattorin - suhteellisen voimakkuuden indikaattorien ja päivänsisäisten kynttilänjalkaisten integrointiin. Konsepti pysyy samana kuin RSI ja se sisältää päivänsisäisten avointen ja suljetun hinnan. IMI-indikaattori luo suhteen avoimen ja suljetun hinnan välillä kaupankäyntipäivän aikana sen sijaan, että avoimet ja lähellä olevat hinnat vaihtelevat eri päivien välillä. Tämä yhdistelmä tuottaa laskennallisen arvon, joka auttaa osoittamaan yliostetun tai ylimyytyvän tilan. Koska se ottaa huomioon viimeisimmät hintavaihtelut, se pyrkii tunnistamaan yliostetut ja ylimäärät olosuhteet täsmällisemmin.

IMI lasketaan seuraavasti:

1. Jos Sulje> Auki: Voitot (n) = Vahvistus (n-1) + (Sulje - Auki); Häviöt (n) = 0 (Yläpäivä, Valkoinen kynttilänjalka)
2. Jos Sulje
3. IMI = 100 x (voitot (summa) / (voitot (summa) = 0 (alas päivä, musta kynttilänjalka)
4. Voitot (summa) + tappiot (summa)) (eli IMI on prosenttiosuus voittojen ja tappioiden kokonaismäärästä viimeisten n kausien aikana.

Kaava tarjoaa joustavuutta kauppiaat voivat käyttää omia haluttuja arvojaan n, missä n vastaa päiviä.

Laskelmat alkavat "Gain (0 day) = 0" ja "Loss (0) = 0" laskemalla voitto 1. Laske Gain 2, Gain 3 ja niin edelleen vähitellen

Useimmat kauppiaat käyttävät arvoa 14 päivää.

Arvo 70 tai yli osoittaa yliostettua, kun taas arvoa 30 tai alle pidetään ylimitoitettuna.

Päivänsisäinen anatomia Momentum-indeksi (IMI)

Tavoitteenamme on tunnistaa varastot (taustalla olevat arvot), joiden seurauksena IMI-arvot ovat yli 70 tai alle 30. Kaupankäyntivaihtoehdoilla tällainen taustalla on suuri voiton mahdollisuus, sillä IMI pyrkii tunnistamaan ylenmeno- ja oversold-taustat ovat valmiita hinnankorotuksiin.Tämä voi tarkoittaa suuria voittoja lyhyellä aikavälillä. Katsotaanpa valintaperusteet, jotka osoittavat, että varastosta on sopivaa IMI-indikaattoria.

• Kummassakin tapauksessa (edellä 1 ja 2 kohta) voitto tai tappioarvo riippuu avointen ja suljetun hinnan absoluuttisesta erosta. Mitä suurempi ero on, sitä suurempi arvo on. Tehokkaasti korkeat hintavaihtelut osoittavat korkean volatiliteetin omaavat varastot tuottavat halutut ääriarvot IMI: lle (yli 70 tai alle 30).
• Koska avoimen ja läheisen absoluuttisen hinnan välinen ero on tärkeä tekijä laskutoimituksissa, suosittelemme korkealaatuisten varastojen valitsemista (yleensä yli 80 dollaria).
• Suosittelemme kantojen valitsemista, joiden beta-arvo on vähintään 1. Näin varmistetaan, että korkealla hinnalla olevia varastoja täydennetään korkealla volatiliteetilla.
• Päivänsisäinen kauppa edellyttää suurta likviditeettiä (toisin sanoen niiden on oltava nopeita ja helppoja ostaa ja myydä sopivalla hinnalla). Taustalla olevien varastojen ja vaihtoehtojen kaupankäynnin volyymien olisi oltava riittävän korkeita likviditeetin varmistamiseksi.

Katsotaanpa muutamia taustalla olevia kantoja, jotka sopivat edellä mainittuihin kriteereihin ja joiden vaihtoehdot sopivat hyvin IMI-pohjaisiin option kaupankäyntiin.

• Google Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Internet-hakukoneen jättiläisillä on korkeat hinnat (kauppaa noin 535 dollaria per osake). Se on myös IMI-indikaattoristrategian perustana olevien kaupankäyntivaihtoehtojen listan kärjessä. Sen maltillinen beta-arvo on 1,1 ja korkea likviditeetti, jonka keskimääräinen kaupankäyntimäärä on yli 2 miljoonaa osaketta päivässä. Se muodostaa säännöllisesti lyhyen aikavälin hinnoittelumallit, joita IMI-indikaattori voi helposti ottaa käyttöön.
• CF Industries Holdings Inc (CF CFCF Industries Holdings Inc.38 60 + 0. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ). CF Industries harjoittaa typpi- ja fosfaattilannoitteiden ja niihin liittyvien kemiallisten tuotteiden tuotantoa ja jakelua. Korkean beeta-arvon ollessa 1,58 ja hinnat, joiden hinnat ovat 63 dollaria, CF Industries näyttää säännöllisesti korkeita hintojen vaihteluita. Keskimääräinen kaupankäyntimäärä on yli 650 000 osaketta päivässä. CF Industries joutuu usein ylilipun ja ylimyyden alueelle, joten se sopii kaupankäynnin vaihtoehtoihin IMI-indikaattorilla.
• Wynn Resorts Ltd (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd 150. 09 + 0. 03% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Yhtiö omistaa ja käyttää kasinoyrityksiä ja sillä on vahva läsnäolo Las Vegasiin ja Macaoon. Tällä hetkellä kaupankäynti on noin 100 dollaria, ja beta-arvo on 1. 36 ja keskimääräinen kaupankäyntimäärä 2,5 miljoonaa osaketta. Tämän taustalla olevan IMI-indikaattorin mukaiset kaupankäyntivaihtoehdot tarjoavat suuria voiton mahdollisuuksia.
• Netflix Inc (NFLX NFLXNetflix Inc200. 01 + 0. 35% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Netflix on internet- ja televisioverkon liiketoiminta, joka tarjoaa liittymäperusteisia ja tarjontaisia ​​sisältöpalveluja käyttäjille yli 50 maassa. Kun taustalla oleva osakekurssi on 664 dollaria per osake ja 2 miljoonaa keskimääräistä kaupankäyntimäärää, joka takaa riittävän likviditeetin, se on hyvä ehdokas kaupankäyntivaihtoehtoihin, jotka perustuvat IMI-indikaattoriin.
• Intuitive Surgical, Inc. (ISRG ISRGIntuitive Surgical Inc384. 25 + 1. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Intuitive Surgical suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kirurgisia järjestelmiä ja niihin liittyviä välineitä ja lisävarusteita. Korkealla 515 dollarin hinnalla ja keskimääräisellä kaupankäynnin volyymillä, joka on noin 225 000 osaketta päivässä, tämä kanta pääsee usein yliostettuihin ja ylimitoitettuihin alueisiin.

Tässä on kaavio, joka näyttää edellisen vuoden suhteellisen suorituskyvyn edellä mainituista varastoista. Havainnoitujen hintavaihteluiden ohella useat lyhytaikaiset välikokonaisuudet ja nurja-aukkojen väliset usein värähtelyt osoittavat vaadittuja volatiliteettia ja trendimuutoksia, jotka muodostavat IMI-indikaattoreiden yksilöimät voittopotentiaalit.

Graafinen käyttöoikeus: Google Finance

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Chipotle Mexican Grill Inc CMGChipotle Mexican Grill Inc273. 53-2. 12% Highstock 4. 2. 6 ) ovat muita mahdollisia kaupankäynnin ehdokkaita. Molemmilla ei kuitenkaan ole päivittäistä volatiilisuutta, jota tarvitaan kauppaan IMI: n avulla. Heidän beta-arvot ovat olleet alhaiset viime kuukausina, mutta ne voivat muuttua tulevaisuudessa.

IMI-indikaattorin kaupankäynnin kohteet

Tekniset indikaattorit tulevat omilla haasteillaan. Aineistosta saatu tieto varmistaa, että kaupat sijoitetaan oikein.

• Vältä kaupankäyntiä ensimmäisen ja viimeisen kaupankäynnin aikana, kun markkinat avautuvat ja sulkeutuvat. Volatiliteetti on joskus korkea näinä aikoina ja voi johtaa tuloon hinnankorotuksilla. IMI-indikaattori toimii hyvin vakiintuneilla suuntauksilla, joita yleensä ei tapahdu kaupankäynnin ensimmäisen tai viimeisen tunnin aikana.
• Vältä kaupankäyntiä, kun suuri uutinen, kuten osakekannan neljännesvuosittaiset tulokset, vapautetaan. Vältä myös kaupankäynnin aikana yleisiä uutisia koskevia ilmoituksia markkinoista yleensä (esimerkiksi koronmuutosilmoituksen aikana).
• Kaupankäyntitarjouksilla on oma monimutkaisuus. Sekä pitkä puhelu että lyhyet tarjoukset tarjoavat voittoa hinnankorotukselle. Sijoittajien tulisi olla tietoisia optioiden epävakaudesta ja muista optio-oikeuksien arvioihin vaikuttavista tekijöistä.
• Pysäytystuloksen ja tulostavoitteen pitäminen on ehdottoman tärkeää
• IMI ei koske vain päivänsisäistä vaihtelua, vaan ylikuljetettujen ja oversold-olosuhteiden tunnistamista, jotka ovat valmiita suurien arvojen käänteisiin. Se voi olla houkuttelevaa kaupankäynnin vaihtoehtoja korkean beta-varastojen, mutta päätöksenteon pitäisi myös perustua muihin tekijöihin, joihin sisältyy korkea hinta ja korkea likviditeetti.

Bottom Line

IMI-indikaattorin ohella satoja teknisiä indikaattoreita käytetään kaupankäynnin vaihtoehtoihin. Kokeneet kauppiaat muokkaavat indikaattoreita, joita he käyttävät omien kaupankäyntinsä mukaisiksi. Teknisillä indikaattoreilla on matemaattisia riippuvuuksia, jotka, jos niitä jätetään huomiotta, voivat joskus johtaa tappiollisiin kauppoihin. Sama pätee myös IMI-indikaattoriin, koska se on myös matemaattisesti riippuvainen. Vaihtoehtoisten kauppiaiden tulisi tutkia huolellisesti kaikkia matemaattisia riippuvuuksia ja laskelmia ja valita sitten paras, joka vastaa heidän tarpeitaan.