Käytettävissä on satoja teknisiä indikaattoreita, joita kauppiaat käyttävät kaupankäyntinsä ja kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden mukaan. Tässä artikkelissa keskitytään muutamiin tärkeisiin teknisiin indikaattoreihin, jotka koskevat option kaupankäyntiä. (Hämmentävä? Jos et ole varma, että tekninen kaupankäynti tai vaihtoehdot ovat sinulle, tutustu tai tutoriaali, Johdanto kauppiaan tyyppeihin, päätä haluamasi tyylisi.)

Tässä artikkelissa oletetaan, että lukija tuntee optiikan terminologian ja laskutoimitukset teknisiin indikaattoreihin.

Miten vaihto kaupankäyntiin on erilainen

Yleensä teknisiä indikaattoreita käytetään lyhytaikaiseen kaupankäyntiin. Vaihto-opettaja etsii kaupankäynnin lisäkysymyksiä:

• Liikkumisalue (Kuinka paljon - haihtuvuus),
• Siirtymän suunta (Millä tavalla) ja
• Siirtymisen kesto ( Kuinka kauan)

Koska optiot ovat hajoavia omaisuuseriä (ks. Vaihtoehtojen aikarajaus), tilakausi vaikuttaa merkittävästi optioiden kaupankäyntiin. Varastopäällikön on vapaus pitää asemansa määräämättömäksi ajaksi tai jopa muuntaa lyhyen aikavälin marginaalin vipuasema käteispankkiin. Vaihto-optioita rajoittaa kuitenkin rajoitettu kesto, joka johtuu optioajan päättymispäivästä, jolloin ei ole valinnanvaraa pitää yllä vaihtoehtoista positiona määräämättömäksi ajaksi. Siksi on tärkeää valita oikeat kaupankäyntistrategiat ottaen huomioon ajoituskerroin.

Edellä mainittujen rajoitusten vuoksi lähes kaikki vaihtoehtojen kaupankäynnin kannalta sopivat tekniset indikaattorit ovat momenttiindikaattoreita, , jotka pyrkivät tunnistamaan yliostetut ja ylimyytyneet markkinat ja siten hinnanmuutokset ja niihin liittyvät suuntauksia.

Optio-oikeuksien kaupankäyntiä käytetään yleisesti seuraavilla teknisillä indikaattoreilla:

• Suhteellinen voimaindeksi (RSI):

Tekninen momenttiindikaattori, joka vertaa viimeaikaisten tuhojen suuruutta viimeaikaisiin tappioihin yritettäessä määrittää yliosto- omaisuudesta.

Miten RSI on hyödyllinen option kaupankäynnissä?

RSI yrittää määrittää tietoturvan ylennysten ja ylimyytyksien. Se tarjoaa siis tärkeitä viitteitä lyhytaikaisista hinnanmuutoksista, tai pikemminkin korjauksista ja peruutuksista, kun ylennyksellä tai ylimyydyllä ehdolla tunnistetaan.

RSI toimii parhaiten yksittäisten varastovaihtoehtojen osalta (indeksien sijasta), koska varastot osoittavat yliostetun ja ylimyytyvän tilan useammin kuin indekseihin verrattuna. Vaihtoehdot erittäin likvideistä korkeista beta-varastoista tekevät parhaat ehdokkaat lyhyen aikavälin kaupankäynnistä, joka perustuu RSI: hen. (Tutustu Investopedian yksityiskohtaiseen artikkeliin RSI: stä esimerkein)

Tavallisesti noudatettavia vakioparametreja RSI-arvot vaihtelevat välillä 0-100. Yli 70-kertainen arvo tarkoittaa yliostetusta tasosta, ja alle 30 merkitsee ylimäärää.

• Bollinger Bands :

Kaikki vaihtoehdot ovat tietoisia volatiliteetin merkityksestä optioiden arvostuksessa. Bollinger-bändit kaappaavat tämän taustalla olevan tietoturvan näkökohdan, jonka ansiosta ylemmät ja alemmat alueet voidaan tunnistaa dynaamisesti tuotetuilla bändeillä, jotka perustuvat viimeaikaisiin turvallisuuden hinnanmuutoksiin.

Kaksi tärkeää merkintää, jotka ovat peräisin Bollingerin kaistalta:

1. Vyöhykkeet laajenevat ja supistuvat volatiliteettina lisääntyy tai vähenevät varastojen äskettäisen hintaliikkeen perusteella (laajennus osoittaa, että suuri volatiliteetti ja supistuminen osoittavat alhaista volatiliteettia). Kauppias voi siis ottaa vaihtoehtoisia positioita, jotka odottavat kääntymistä.
2. Nykyistä markkinahintaa voidaan arvioida nykyisten kaistanleveyksien suhteen mahdollisten purkaustottumusten suhteen. Breakout yläpuolella ylävartalon yläpuolella tarkoittaa ylikyllästettyä markkinatilannetta, mikä on ihanteellinen osoitus ostojen tai lyhytsanomien ostosta. Alemman taajuuden alapuolella oleva katkoviiva merkitsee ylimyydyyttä - tilaisuus ostaa puheluita tai lyhyitä laskuja pienemmällä haihtuvuudella. Herkkyyttä on arvioitava - vaihtoehtojen lyhentäminen korkealla volatiliteetilla on hyödyllistä, koska se lisää elinkeinonharjoittajalle korkeampia palkkioita, kun taas halvempien vaihtoehtojen hankinta tarjoaa halvempia vaihtoehtoja.

Kauppiaat voivat vapaasti käyttää omia haluttuja arvojaan katsomalla Bollinger-yhtyeitä. Yleisesti noudatettavat arvot ovat 12 yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa varten ja 2 keskihajonta ylä- ja alareunoille.

• päivänsisäinen momenttiindeksi (IMI):

Suurtaajuustarkoituksessa toimivat kauppiaat IMI-indikaattori tarjoaa hyvän teknisen indikaattorin valinnan, joka panostaa päivänsisäisen kaupankäynnin vaihtoehtoihin. Se yhdistää päivänsisäisten kynttilänjalkaisten ja RSI: n käsitteet tarjoamalla siten päivänsisäistä kaupankäyntiä varten sopivan alueen (samanlainen kuin RSI) ilmaisemalla yliostetut ja ylimyytyneet markkinat. On kuitenkin tärkeää tietää lisäksi hintavaihteluiden "suuntaus", sillä kun näkyvä ylös- / alamäki on voimakkaasti näkyvissä, vauhti-indikaattorit osoittavat usein yliliputut / ylimyytyneet mahdollisuudet. Tietäen trendeistä ja lisäksi IMI: n avulla elinkeinonharjoittaja voi havaita potentiaalit, joilla hän voi päästä pitempään asemaan nousevilla markkinoilla keskipitkällä päivänsisäisellä korjauksella ja lyhyillä positiolla laskusuuntausmarkkinoilla välituotteilla.

IMI lasketaan seuraavasti:

1. Jos Sulje> Avaa: Voitot = Voitto (n-1) + (Sulje - Auki); Häviöt = 0

2. Jos Sulje

3. Lisää voitot ja tappiot aikaisemmille valitulle kaudelle

4. IMI = 100 x (Voitot / (voitot + tappiot))

Hyödynnettäessä hyödykettä optiojärjestelyillä, IMI-indikaattori (yhdistettynä sopivaan trendiin seuraavan indikaattorin kanssa) tarjoaa erinomaisen teknisen indikaattorin option kaupankäynnille.

Kaava tarjoaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden käyttää omia haluttuja arvojaan n. Seuraavasti tulleet arvot ovat 70 tai enemmän, mikä viittaa yliostettuihin markkinoihin ja 30 tai alle, mikä osoittaa ylimyytyisiltä markkinoilta. Tulkinta on edelleen samanlainen kuin edellä käsitelty RSI.

• Rahavirtaindeksi ( MFI ):

RSI-korin lisääminen rahalaitos on toinen vauhti-indikaattori, joka yhdistää hinta- ja volyymitiedot kantojen hintakehitykseen.Se tunnetaan myös tilavuuspainotettuna RSI: na.

Laskennassa huomioon otettu tilavuusmittari antaa rahalaitoksen indikaattorille tärkeitä panoksia varastossa olevan ja tulevan pääoman määrän suhteen viimeisimmän ajanjakson aikana (suositellaan 14 päivää).

Tilastotietojen riippuvuudesta johtuen rahalaitosten indikaattori soveltuu vaihtoehtoperiaatteisiin (index-pohjaisten tietojen sijasta), ja messut ovat parempia pitkän aikavälin vaihto-kaupankäynnin sijasta usein päivänsisäisenä aikana. Sijoittajat etsivät tapauksia, joissa rahalaitoksen indikaattori liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin osakekurssi, koska tämä voi olla johtava indikaattori trendien kääntämisen ennustamiseksi.

Money Flow -indeksin yleisesti seurattuja arvoja ovat 20, jotka osoittavat ylimyytysaikaa ja 80 ilmaista yliostettua.

• Sijoita puhelutussuhteen ilmaisin (PCR):

Soitetun puhelun suhde ilmoittaa vaihtoehtojen ja vaihtoehtojen kaupankäyntimäärä. Put Call -suhteen suhdeluvun absoluuttisen arvon sijaan sen arvon muutokset viittaavat muutokseen kokonaismarkkinoiden näkemyksissä.

Suurten tai pienempien arvojen siirto osoittaa nousevan trendin, mikä osoittaa, että useammat puhelut on valittu kauppiaiden keskuudessa, kun taas alhaisen ja korkean arvon välinen liike osoittaa laskevan trendin, kun lisää markkinoiden merkitystä.

• Avoin korko (OI):

Avoin korko ilmoittaa avoimista tai epäselvistä sopimuksista vaihtoehdoista. OI ei välttämättä tarkoita erityisiä nousutrendejä tai laskutrendejä, mutta se antaa viitteitä tietyn trendin päättymisestä. Avoimen koron lisääminen merkitsee uutta pääomavirtausta ja siten myös nykyisen ylös- tai alaspäin suuntautuvan kehityksen kestävyyttä, kun taas avoimen koron laskeminen osoittaa trendin loppumisen.

Vaihto-kaupankäynnille, joilla kauppiaat näyttävät hyötyvän lyhytaikaisista hinnanmuutoksista ja suuntauksista, OI tarjoaa tärkeitä tietoja, jotka hyödyttävät optiopisteiden avaamista tai poistamista.

OI-arvot vaihtokauppiaiden usein käyttävät vaihdettujen volyymien ja hinnanmuutosten lisäksi. Tässä on ohjeellinen tulkinta OI: lle ja hinnanmuutoksille:

Hinta	Avoimet korot	Tulkkaus
Rising	Rising	Markkinat ovat vahvat
Rising	Falling	on huono
Falling	Rising	Markkinat ovat heikot
Falling	Falling	Markkinat vahvistavat

Bottom Line

Edellä mainittujen teknisten indikaattoreiden lisäksi satoja muita indikaattoreita, joita voidaan käyttää kaupankäynnin vaihtoehtoihin (kuten stokastiset oskillaattorit, keskimääräinen tosialue, kumulatiivinen rasti, liukuvat keskiarvot jne.). Näiden lisäksi on paljon muunnelmia simuloivien tekniikoiden avulla saaduilla arvoilla, keskiarvon määrittämisellä ja erilaisten indikaattoreiden yhdistelmien käytöllä. Vaihtoehtoisen kauppiaan tulisi valita omaa kaupankäyntinsä ja -strategiaansa, kun hän tutki huolellisesti matemaattiset riippuvuudet ja laskelmat.