Jotkut valuuttakauppiaat pitävät oskillaattorierot teknisen analyysin pyhänä rakeina. Toiset pitävät näitä vaikeasti kaavamalleja käytännöllisesti katsoen hyödyttömänä. Totuus on luultavasti jonnekin välillä.

Klassisen eroavaisuuden tarkoituksena on tunnistaa hinta- ja oskillaattorin välinen tekninen epätasapaino olettaen, että tämä epätasapaino ilmaisee lähitulevaisuussuuntaisen hinnanmuutoksen.

Alla olevissa kohdissa selitämme kaksi kaupankäyntiä, jotka tehtiin useiden MACD-histogrammierojen vuoksi, jotka ilmestyivät USD / JPY-päiväkaaviossa. Ensimmäinen kauppa osoittautui kuin unelma. Toinen jätti paljon toivomisen varaa. ( ja Osa 2 ja Kaupankäynti MACD Divergence .) Divergence Trades

As näet kuvion 1 dollari / jeni-päivittäisestä kaaviosta, nämä kaksi poikkeavuussignaalia tapahtui melko lähellä toisiaan vuoden 2006 viimeisten kuukausien ja vuoden 2007 alun välissä.

Kuva 1

Asennus

Ensimmäisen signaalin (tummanpunainen), joka tapahtui marras-joulukuun 2006 välisenä aikana, meillä on lähes oppikirja tapaus klassinen nouseva ero. Hinta putosi voimakkaasti alhaisemmaksi, kun taas MACD-histogrammi painoi erittäin ilmeistä korkeampaa. Divergenssikaupan kannattajien mukaan tämäntyyppinen hinta-oskillaattorin epätasapaino ennustaa epätasapainon hintamuutosta. Tässä tapauksessa hintakorjauksen olisi pitänyt olla suuntaava muutos ylösalaisin.

Juuri näin tapahtui. Kuten kellotaulu, kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, hinta nousi joulukuun alussa eikä se palannut takaisin, kunnes toinen ero oli valmis.

Tämä ensimmäinen divergenssisignaali oli niin voimakas, että suuremman eron sisällä näkyi jopa mini divergenssi (esitetty kuviossa 1, jossa on tummanpunainen pisteviivoja), jotka auttoivat vahvistamaan signaalin pitempään. Onneksi jotkut myöhemmistä bull-ajetuksista saatiin seurauksena tämän hyvin selkeän divergenssisignaalin havaitsemisesta varhaisessa vaiheessa. Jokainen, joka tarttui tähän erityiseen eroavaisuuteen, palkittiin runsaasti lähes välittömällä voitto-tyydytyksellä. Alla selitämme menetelmä, jota käytin kaupan.

Kauppa

Toinen divergenssisignaali (nähty tumman sinisellä), joka tapahtui joulukuun puolivälistä vuoden 2006 tammikuun puolivälistä, ei ollut varsinainen oppikirja-signaali. Vaikka onkin totta, että MACD-histogrammin alemman korkean kahden piikkien välinen kontrasti oli äärimmäisen näkyvä, hintavaikutus ei ollut niin yksinkertainen korkeampi kuin se oli vain yksi jatkuva nousu. Toisin sanoen tämän toisen eron hintaosuudella ei ollut piilotusainetta, joka oli lähes yhtä hyvä kuin sen ensimmäisessä erossa sen selkeissä kouruissa.(Katso lisätietoja

Peak-ja-Trough-analyysi .) Olipa kyseinen signaalin epätäydellisyys johtanut välittömästi seuraamattomiin tuloksiin, on vaikea sanoa. Jokainen valuuttakauppias, joka yritti toistaa tätä toista poikkeavaa signaalia myöhemmällä lyhytsään, sai jyrkästi melko vakavasti seuraavina päivinä ja viikoina. Kuitenkin poikkeuksellisen kärsivällisiä kauppiaita, joiden viimeiset stop-hävikkiä ei lyöty, palkittiin lähitulevaisuudessa, joka osoittautui lähes yhtä näyttävästi tuottoisaksi kuin ensimmäinen eroavaisuus. Toinen erimielisyyskauppa ei tehnyt kovin paljon pipin näkökulmasta. Tästä huolimatta erittäin merkittävä huippu oli epäilemättä merkkinä tällä toisella erolla, aivan kuten pohja osoitettiin ensimmäisellä divergenssikaupalla. (Lue lisää jälkikäteen oppitun kaupankäynnin oppitunnista, katso

Tales From The Trenches: Hindsight on 20/20

.) Voittavan Divergenssikaupan tekeminen Miten voimme parhaiten maksimoida kannattavuuden divergenssikaupasta samalla kun minimoidaan sen riskit? Ensinnäkin, vaikka eroavaisuudet voivat toimia kaikissa aikajaksoissa, pidemmän aikavälin kaaviot (päivittäin ja korkeammat) tarjoavat yleensä parempia signaaleja.

Kun olet löytänyt korkean todennäköisyyden kaupankäyntimahdollisuuden oskillaattorijakauman suhteen, voit skaalata asemaan käyttämällä murto-osaisia ​​kauppoja. Näin voit välttää liian suurta sitoutumista, jos eroavaisuussignaali välittömästi osoittautuu vääriksi. Jos väärä signaali on todellakin, pysähtymisvahingot ovat aina tukevasti paikallaan - ei niin tiukka, että pienet piiskahaat ottavat sinut pois, mutta eivät myöskään niin löysä, että hyödyllinen riski / palkkasuhde heikkenee. Jos kauppa muuttuu suotuisaksi, voit jatkaa mittakaavoitusta, kunnes saavutettu kaupan koko on saavutettu. Jos vauhti jatkuu tämän jälkeen, pidä sitä paikallaan, kunnes vauhti hidastuu tai jokin suurempi kuin tavallinen vedonpoisto tapahtuu. Siinä vaiheessa, että vauhti heikkenee, skaalat sitten asemasta ottamalla progressiivisia voittoja murto-kaupoissa.

Jos epävakaat, suuntaamattomat markkinat ovat pitempiaikaiset, kuten edellä kuvattujen USD / JPY: n edellä kuvatulla toisella poikkeavalla signaalilla, sen pitäisi kehottaa sinua vähentämään riskejä ja etsimään parempaa erimielistä kauppaa.

Oppiaihe Joten mitä voimme oppia kaikesta tästä? On melko turvallista sanoa, että oskillaattorierotussignaaleilla on ainakin jonkin verran pätevyys ainakin valuuttamarkkinoilla. Jos tarkastellaan tärkeimpien valuuttaparien äskettäistä historiaa, näet useita samanlaisia ​​signaaleja pidemmän aikavälin kaavioista (kuten päivittäin), jotka voivat olla konkreettisia todisteita siitä, että eroavaisuudet ovat poikkeuksellisen hyödyllisiä.