Gerald Appealin vuonna 1979 keksimä keskimääräinen lähentymisero (MACD) on yksi kaupankäynnin suosituimmista teknisistä indikaattoreista. Kauppiaat ympäri maailmaa arvostavat MACD: n yksinkertaisuutta ja joustavuutta, koska sitä voidaan käyttää joko trendinä tai vauhdin indikaattorina.

Kaupankäynnin vaihtelu on suosittu tapa käyttää MACD-histogrammaa (jota selitämme alla), mutta valitettavasti eronkauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu enemmän kuin onnistuu. Tarkastelemalla, mikä on loogisempi menetelmä MACD-divergenssin kaupankäynnille, tarkastelemme MACD-histogrammin käyttämistä sekä kaupankäynti- että kauppa-poistosignaaleille (vain merkinnän sijaan) ja miten valuuttakauppiaat ovat ainutlaatuisessa asemassa hyödyntämään tällaista strategiaa.

MACD: Yleiskatsaus
MACD: n taustalla oleva käsite on melko suoraviivaista. Pohjimmiltaan se laskee instrumentin 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) välisen eron. Kaksi MACD: n muodostamaa liukuvaa keskiarvoa, 12 päivän EMA on ilmeisesti nopeampi ja 26 päivän hidas. Arvojen laskemisessa molemmat liikkuvat keskiarvot käyttävät minkä tahansa kauden päätöskursseja. MACD-kaavassa myös MACD: n yhdeksän päivän EMA on piirretty, ja se toimii laukaisuna osto- ja myyntitapahtumille. MACD tuottaa nousevan signaalin, kun se siirtyy oman yhdeksän päivän EMA: n yläpuolelle ja lähettää myyntimerkin, kun se liikkuu sen yhdeksän päivän EMA: n alapuolella.

[Oppiminen kaupankäyntiin käyttäen MACD-indikaattoria ja muita teknisiä indikaattoreita vaatii omistautumista ja käytäntöä. Jos haluat oppia identifioimaan ja hyödyntämään minkä tahansa markkinoiden turvallisen turvallisuuden hinnoittelua, Investopedia Akatemian tekninen analyysikurssi on loistava aloitus.

MACD-histogrammi on tyylikäs visuaalinen esitys MACD: n ja sen yhdeksän päivän EMA. Histogrammi on positiivinen, kun MACD on sen yhdeksän päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun MACD on sen yhdeksän päivän EMA: n alapuolella. Jos hinnat nousevat, histogrammi kasvaa suuremmaksi kuin hintakehityksen nopeus kiihtyy ja sopimukset hintaliikkeen hidastuessa. Sama periaate toimii päinvastoin kuin hinnat laskevat. Katso kuvaa 1 hyvä esimerkki MACD-histogrammista toiminnassa.

Kuva 1: MACD-histogrammi. Koska hintavaikutus (näytön yläosa) kiihtyy haittatekijöihin, MACD-histogrammi (näytön alaosassa) tekee uusista alamomenteista

Lähde: FXTrek Intellicharts

MACD-histogrammi on tärkein syy siihen, miksi niin monet kauppiaat luottavat tähän indikaattoriin mittaamaan vauhtia, koska se vastaa hintakehityksen nopeuteen. Itse asiassa useimmat kauppiaat käyttävät useammin MACD-indikaattoria hinnanmuutoksen voimakkuuden selvittämiseen kuin trendin suuntauksen määrittämiseen.

Trading Divergence
Kuten edellä mainittiin, kaupankäynnin epäselvyys on klassinen tapa, jolla MACD-histogrammaa käytetään.Yksi yleisimmistä rakenteista on löytää kaavion pisteitä, joissa hinta tekee uuden swingin korkeaksi tai uuden swing alhaiseksi, mutta MACD-histogrammi ei osoita hinnan ja vauhdin välistä eroa. Kuvio 2 kuvaa tyypillistä divergenssikauppaa.

Kuva 2: Tyypillinen (negatiivinen) divergenssikauppa käyttäen MACD-histogrammaa. Hintataulukon oikealla puolella olevasta ympyrästä hintalaskelmat tekevät uuden heilahduksen korkeaksi, mutta MACD-histogrammin vastaavassa ympyröidyssä kohdassa MACD-histogrammi ei voi ylittää edellistä arvoa 0 3307. (Histogrammi saavutettiin tämä korkeus on alhaisemman vasemman käden ympyrän osoittamassa kohdassa.) Erotus on merkki siitä, että hinta nousee uudesta korkeasta tasosta ja sellaisena se on merkki siitä, että elinkeinonharjoittajat pääsevät lyhyeksi asemaan.

Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts

Valitettavasti poikkeava kauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu enemmän kertaa kuin se onnistuu. Hinnalla on usein useita lopullisia räjähtämisiä ylös tai alas, kun laukaisu pysähtyy ja pakottaa kauppiaita poissa asemastaan ​​juuri ennen siirtymistä, tosiasiallisesti jatkuva kääntyminen ja kauppa tulee kannattavaksi. Kuvio 3 osoittaa tyypillisen divergenssin fakeoutin, joka on vuosien varrella turhautuneita kauppiaita.

Kuva 3: Tyypillinen divergenssi fakeout. Vahva ero on havainnollistettu pystysuoralla linjalla oikealla ympyrällä (kaavion alareunassa), mutta kauppiaat, jotka asettivat pysähtyneensä swing-korkeuksiin, olisi poistettu kaupasta ennen kuin se kääntyi niiden suuntaan.

Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts

Yksi syy siihen, että kauppiaat usein menettävät tämän asetelman, ovat he ryhtyneet kauppaan MACD-indikaattorin signaalilta, mutta poistuvat sen hinnanmuutoksen perusteella. Koska MACD-histogrammi on hintajohdannainen eikä se ole itse hinta, tämä lähestymistapa on itse asiassa kaupankäyntiversio omenien ja appelsiinien sekoittumisesta.

MACD-histogrammin käyttäminen sekä sisääntuloa että poistoa varten
Jotta voidaan ratkaista epäjohdonmukaisuus tulon ja poistumisen välillä, elinkeinonharjoittaja voi käyttää MACD-histogrammaa sekä kaupankäynti- että kauppa-poistosignaaleille. Negatiivinen divergenssin kauppaa harjoittava elinkeinonharjoittaja tekee osittaisen lyhyen sijainnin poikkeaman alkupisteessä, mutta sen sijasta, että se pysähtyy lähimpään hintatasoon korkealla hintalaskelmalla, hän lopettaa kaupan vain, jos korkein MACD-histogrammi ylittää edellisen vauhdin korkean, mikä osoittaa, että vauhti todella kiihtyy ja elinkeinonharjoittaja on todella väärässä kaupassa. Jos taas MACD-histogrammi ei synny uutta swing-arvoa, elinkeinonharjoittaja lisää sitten alkuperäisen asemansa ja saavuttaa jatkuvasti keskimääräisen lyhyemmän hinnan.

Valuuttayrittäjät ovat ainutlaatuisessa asemassa hyödyntämään tätä strategiaa, sillä tämän strategian ansiosta suurempi asema, sitä suuremmat mahdolliset voitot, kun hinta käännetään; Forexissa (FX) voit toteuttaa tämän strategian millään kokoisella sijalla, eikä sinun tarvitse huolehtia hinnoista. (Kauppiaat voivat suorittaa suuria 100 000 yksikköä tai jopa 1 000 yksikköä saman suuruisen kolmen tai viiden pisteen leviämisen suurimpien parien kohdalla.)

Tämä strategia edellyttää, että elinkeinonharjoittaja keskittää hintojaan väliaikaisesti. Tätä ei kuitenkaan yleensä pidetä hyvänä strategiana. Monet kaupankäynnin kirjat ovat harhaanjohtavalla tavalla kopioineet tällaisen tekniikan kuin "lisäämällä häviäjiisi". Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin looginen syy tähän: MACD-histogrammi on osoittanut eroa, mikä osoittaa, että vauhti hidastuu ja hinta saattaa pian kääntyä. Itse asiassa elinkeinonharjoittaja yrittää kutsua bluffaa välitön hintavaiheen ilmeisen vahvuuden ja MACD-lukemien välillä, jotka viittaavat heikkouteen. Silti hyvin valmistautunut elinkeinonharjoittaja, joka käyttää kiinteiden kustannusten etuja FX: ssä, sopivalla keskitasolla kaupan avulla, voi kestää tilapäisiä poistoja, kunnes hinta muuttuu hänen eduksi. Kuva 4 kuvaa tätä strategiaa toiminnassa.

Kuva 4: Kaavio osoittaa, missä hinta tekee peräkkäisiä korotuksia, mutta MACD-histogrammi ei ole - ennakoidaan lopulta tulevan laskun. Keskimäärin lyhentämällä hänen lyhyt, elinkeinonharjoittaja lopulta ansaitsee komea voitto, koska näemme hinta tekee jatkuva käänteinen jälkeen lopullinen kohta ero.

Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts

Kuten elämä, kaupankäynti on harvoin mustavalkoista. Jotkut säännöt, jotka kauppiaat sopivat sokeasti, kuten ei koskaan lisätä häviäjiin, voidaan rikkoa menestyksekkäästi saavuttaakseen epätavallisen voiton. Näiden tärkeiden rahanhallintasääntöjen rikkomiseen on kuitenkin luotava looginen, järjestelmällinen lähestymistapa ennen kuin yritys yrittää kaapata voitot. MACD-histogrammin tapauksessa hintaindikaattorien myyminen tarjoaa uuden tavan vaihtaa vanha ajatus - ero. Tämän menetelmän soveltaminen FX-markkinoilla, mikä mahdollistaa paikkojen vaivattoman kasaamisen, tekee tästä ideasta entistäkin kiinnostavan päiväkäyttäjille ja sijoittajille.