Suhteellinen vahvuus merkitsee indeksin tai tietoturvan suorituskykyä verrattuna toiseen indeksiin tai suojaukseen tai itse aikaisemmin. Tätä voidaan käyttää monella tapaa analysoida johtavien ja jäljellä olevien indikaattorien avulla, löytää parhaat mahdollisuudet kantojen toteuttamiseen ja tunnistaa nousevia ja laskusuuntaisia ​​eroja, jotka aiheuttavat matalan riskin kaupankäynnin ja investointimahdollisuuksia. (Katso lisää: Lue markkinasuuntaukset lähentymisdiagnostiikka-analyysillä ).

Monet teknikot mittaavat suhteellista voimaa yksinkertaisesti vertaamalla prosenttimuutosta ajan kuluessa. Esimerkiksi S & P 500 nousee 5% kuuden kuukauden jaksolla, kun taas General Motors (GM GMGeneral Motors Co42. 34-0. 61% Highstock 4. 2. 6 ), indeksi komponentti, nousee 8%. GM on suhteellisen vahvempi, mikä merkitsee johtajaa indeksissä. Samalla indeksikomponentti Ford Motor Co (F) kasvaa vain 3 prosenttia samana ajanjaksona, mikä osoittaa sen olevan viivästynyt verrattuna indeksiin, kilpailuun ja U.S. autoteollisuuteen. (Lisätietoja lukemisesta: Osta korkea ja myydä vähäinen suhteellisella voimakkuudella ).

Käytä suhteellisen vahvuuden skannauksia tunnistamaan markkinoiden ryhmien vahvat ja heikoimmat jäsenet, jolloin tuotos antaa lähtökohdan lisäanalyysille. Yksi skannaustekniikka vie nykyisen hinnan ja jakaa 200 päivän EMA: lla ja kertoo 100: llä. Tämä laskelma - (Hinta / 200 päivän EMA) * 100 - luo ranking-järjestelmän, joka voidaan lajitella korkeimmasta pienin arvo. (Lue lisää: Lue, miten kaupan hallinta toimii 200 päivän EMA ) avulla.

Kerää lyhyempiä aikaväliä koskevia tietoja käyttämällä 50 päivän EMA: ta 200 päivän EMA: n sijasta. Muista, että ulostulo näyttää suuremman päivittäisen vaihtelun, joka aiheuttaa melua ja vääriä signaaleja. (Lisätietoja: Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA takana). Valitse aikataulu viisaasti, koska arvopapereilla voi olla vahvuus yhdessä aikataulussa ja heikkoudessa toisessa. Käytä yleensä skannaa tunnistamaan pitkän aikavälin johtajia ja viivytyksiä; käytä sitten muita suhteellisia voimakkuuksia mittaamalla nykyiset olosuhteet ja etsimällä alhaisen riskin maahantulon ajoitus.

Prosenttiosuus Voitot / tappiot

Prosenttiosuuden muutos antaa scalpereille ja päiväkäyttäjille valtavan määrän toimivaa dataa tyypillisessä istunnossa. (Katso: Tekniset pääindikaattorit skalping-kaupankäynnin strategialle ). Vertaa S & P 500: n, Nasdaq 100: n ja Russell 2000: n indeksejä ensimmäisen tunnin aikana päivittämällä tiedot päivien edetessä. Jatkuvuus johtavassa tai myöhäisessä vaiheessa käyttäytymisessä aamupäivän aikana ennustaa, että nämä suhteet jatkuvat lähelle, mikä lisää luotettavuutta suuntaa koskeviin näytelmiin futuurien tai rahastojen kautta sekä osakkeisiin, jotka korreloivat näiden indeksien kanssa.

Tämä prosentuaalinen muutosanalyysi toimii myös pidemmillä aikaväleillä, mikä määrittelee, mitkä indeksit ja alat johtavat osakemarkkinoita korkeammilla tai alemmilla. Keskity prosentuaalisen muutoksen kehitykseen ajan myötä, sen sijaan, että otat tilannekuvan historiallisesta suorituksesta ja sitten ekstrapoloi tulevat toimet. Huomaa, että analyytikoiden sijoitukset tekevät paljon tästä työstä sinulle, vaikka niiden tiedot saattavat keskittyä tuloihin ja EPS-kasvuun pikemminkin kuin puhtaaseen hintaan.

Stochastics Oscillator

Stochastics mittaa bar-to-bar-hintaaktiviteettia, tunnistaa piilotetun suhteellisen vahvuuden ja heikkouden määritellessään yliostettujen ja ylimyytyneiden tasojen. Tämä tekninen työkalu loistaa etsittäessä markkinakäyttäytymistä, joka avautuu osto- ja myyntisyklien aikana ja voi ennustaa tarkasti, milloin nämä syklit kääntyvät ohi johtajuudesta sonneista karhuihin ja päinvastoin. Parempi vielä, se toimii yhtä hyvin kaikissa aikakehyksissä viikoittain päivänsisäiseen analyysiin, mikä on välttämätöntä markkinoiden ajastukselle. (Katso lisää: Käytä viikoittaista Stochasticsia Aikaa markkinoille tehokkaasti ).

Se on myös joustava ja tukee laajaa teknisiä asetuksia, jotka tuottavat tarkat ajoitustiedot. (14, 7, 3) Stochastics-asetus on täydellinen markkinatoimijoille, jotka työskentelevät indikaattorin kanssa ensimmäistä kertaa. Siirrä tämä alaspäin (5, 3, 3) sen jälkeen, kun tulkinta on mukava, koska nopeampi asetus herättää nopeammin ostamaan ja myymään signaaleja pitämällä melua alhaisilla tasoilla. (Lue: Valitse oikeat asetukset stokastisella oskillaattorilla ).

Luotettavin Stochastics ostaa ja myydä signaaleja, kun indikaattori kiihtyy yliostetun rivin yläpuolella tai kaatuu ylimyytyneen viivan alapuolelle ja sitten ylittää, kohti paneelin keskikohtaa. Ylimääräisiä vaivaa tarvitaan, kun asetat nopeita asetuksia, jotka ovat alttiita kuiskaajille ja vääriä lukemia. Hidasasetukset vähentävät vääriä lukemia, mutta viivästyvät ostamaan tai myymään signaaleja, joten vie aikaa valita oikea saldo nykyiselle kaupankäyntisuunnitelmallenne.

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% Highstockilla 4. 2. 6 ) vaihtelee useiden rallien ja myytyjen välillä lokakuun 2014 ja huhtikuun välisenä aikana 2015. Kahdeksan yhdeksästä (5, 3, 3) Stochastics-asetuksesta käynnistämästä kaupankäyntisignaalista tänä ajanjaksona seuraa myöhemmän hinnanmuutoksen suuntaa ja aiheuttaa virheellisiä lukemia kolme kertaa. Asetukset (14, 7. 3) aiheuttavat vain neljä signaalia samana ajanjaksona, mutta ne kaikki seuraavat luotettavasti hintojen liikkumista.

Wilder's RSI

Wilder's RSI, jonka J. Wells Wilder Jr. esitteli 1978 kirjansa "Uudet konseptit teknisillä kaupankäyntijärjestelmillä", toimii myös ylihyväksyttyjen varoitusindikaattorina, mutta näyttää vain yhden rivin. Indikaattorin sijoittelu paneeliin osoittaa suhteellista lujuutta tai heikkoutta sijaintipaikasta riippuen, ja 50 prosentin taso osoittaa neutraalin markkinamomentin. Tämä on ristiriidassa Stochasticsin kanssa, jossa keskipaneelin toiminta osoittaa suuntaan, mutta ei mitata voimaa.

Alkuperäisessä laskelmassa tuotettu heikko signaalilinja heikentää indikaattorin käyttökelpoisuutta myös pitkän aikavälin asetuksilla, kunnes yliliput tai ylimäärät ylittyvät.Monet teknikot voittavat tämän alijäämän lisäämällä tasoitus keskiarvoa, joka vähentää huomattavasti mahdollisia vääriä signaaleja. Monet kartoitusohjelmat, mukaan lukien Wordenin TC2000, antavat tämän ylimääräisen arvon helpoksi.

Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Created Highstock 4. 2. 6 ) vaihtelee useiden rallien ja myyntikanavien välillä lokakuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä aikana . Viidestä kuudesta kauppasignaalista, jotka 7 päivän Wilderin RSI: n laukaisi tämän ajanjakson aikana, yhdenmukaistetaan myöhemmillä hintavaihteluilla samalla kun väärä lukee vain kerran. 14 päivän asetus antaa vain 3 signaalia samana ajanjaksona, ja kaikki heistä tarkkailevat tarkasti hintaosuutta.

Suhteellinen paikannus

Dow Theory tarjoaa voimakkaan lähestymistavan suhteellisen vahvuuden analyysiin, jota monet kauppiaat ja markkinoiden ajastimet jättävät huomiotta. Charles Dow tunnisti trendejä korkeammat, alemmat korkeammat, alhaisemmat alamäet ja alhaisemmat alamäet sekvenssin mukaan teollisuus- ja kuljetusmääriin. Nykyaikaiset toimijat voivat mitata suhteellista vahvuutta samalla tavalla, vertaamalla matalan ja matalan edistyksen useiden indeksien välillä tai turvallisuuden ja taustalla olevan indeksin tai pörssissä käytetyn rahaston välillä.

iShares US Home Construction ETF: n (ITB ITBiSh US Home Cns39. 09 + 0. 21% Created Highstock 4. 2. 6 ) ja rahasto-osion Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc20 62-0 67% Highstockilla 4. 2. 6 ) mittaa suhteellisen vahvuuden suhteita 4 vuoden jaksolla. Molemmat instrumentit käyvät läpi useita korkeampia ja alhaisempia alhaisimia vuoden 2011 ja vuoden 2014 jälkipuoliskolla, mikä on nouseva lähentyminen, joka vahvistaa alan nousua. Rahasto poikkeaa rahastosta vuoden 2015 toiselle neljännekselle, laskee alhaisempia korkoja ja alhaisempia alamäkiä. Rahasto painaa korkeampia korkoja ja alhaisempia alamäkiä, mikä osoittaa suhteellista heikkoutta verrattuna rahastoon ja laajaan asuntosektoriin. Bottom Line

Suhteellinen lujuusindikaattorit mittaavat suorituskykyä samanlaisten instrumenttien välillä, paljastaen mahdollisuuksia, jotka voivat johtaa luotettaviin voittoihin. Tehokkain suhteellinen vahvuusanalyysi tulee, kun tarkastellaan turvallisuutta tai markkinoita monista näkökulmista, voittamalla yhden matemaattisen näkymän puutteet ja huijaukset.