Kauppajärjestelmiä pidetään yleensä monimutkaisina tietokoneohjelmina, jotka edellyttävät suuria määriä tietoja, jotta voidaan laskea parhaat sisääntulo- ja poistumisparametrit. Mutta kaupankäynnissä usein paras ratkaisu on yksinkertaisin. Itse asiassa yksi tunnetuimmista kaupankäyntijärjestelmistä ei edes vaadi tietokonetta toimimaan. Lue, kun katsomme viikoittaista sääntöjärjestelmää ja näytämme, kuinka tämä yksinkertainen järjestelmä voi auttaa sinua hyötymään kaupasta.

Trendin hyödyntäminen Trendin seuraaminen on tunnettu käsite monien onnistuneiden kauppajärjestelmien taustalla. Todennäköisesti ensimmäinen tällainen järjestelmä oli Richard Donchianin viikoittainen sääntö. Järjestelmän testitulokset julkaistiin jo vuonna 1970, ja sen todettiin olevan kaikkein kannattavin järjestelmä, joka tunnetaan.

Donchian kutsuttiin "nykyaikaisten hyödykkeiden kaupankäyntimenetelmien isäksi", ja hän oli ensimmäinen, joka hallinnoi yleisölle saatavilla olevaa hyödykejää. Hänen uskotaan kehittäneen ajatuksen suuntausjärjestelmistä 1950-luvulla.

Strategia Viikkosääntö yksinkertaisimmalla tavalla ostaa, kun hinnat saavuttavat uuden neljän viikon korkean hinnan ja myyvät, kun hinnat tulevat uuteen neljän viikon alhaiseen tasoon. Uusi neljän viikon korkea tarkoittaa, että hinnat ovat ylittäneet korkeimman tason, jonka he ovat saavuttaneet viimeisten neljän viikon aikana. Samoin neljän viikon uudet alhaiset hinnat merkitsevät kaupankäyntiä alempi kuin milloin tahansa viimeisten neljän viikon aikana. Tämä järjestelmä on aina markkinoilla, pitkä tai lyhyt. Tunnettu yksinkertaisesti neljän viikon säännönä (4WR), tämä on Donchianin suunniteltu ja käytetty tarkka järjestelmä.

Tämä strategia on johdonmukaisesti kaikkien markkinoiden suuria liikkeitä oikealla puolella. Strategialla on kuitenkin myös pieni prosenttiosuus voiton kaupoista. Ongelmana on, että useimmat markkinat suuntautuvat noin kolmasosaan ajasta. Joillakin markkinoilla 4WR voi olla oikein alle 40% ajasta. Muut kaupat ovat yleensä pieniä tappioita, jotka tapahtuvat markkinoiden vakiinnuttamisen myötä. (Katso lisätietoja Trading Systems -oppaasta.)

Neljäviikon sääntö Esimerkkinä 4WR: stä voimme tarkastella Googlea (Nasdaq: GOOG) kuvassa 1. Tämä osoittaa tyypillisen pitkäaikaisen kaupan. Kun uusi neljän viikon huippu saavutettiin, GOOG ostettiin; se myytiin noin 10 viikkoa myöhemmin, kun se teki uuden neljän viikon alhaisen. Kauppa sai aikaan vaikuttavan 18% voiton. Tämän kaupan ongelmana on se, että se kasvoi yli 30 prosentilla yhdestä pisteestä ja palautti lähes puolet voitoistaan ​​ennen myyntisignaalin antamista.

Kuva 1: Päivittäinen GOOG-taulukko, joka näyttää neljän viikon sääntösignaalit

Lähde: // www. genesisft. com /

4WR voi toimia yhtä hyvin lyhyellä puolella. Kuviossa 2 näemme voittavan kaupan Goldman Sachsissa (NYSE: GS). Tämä kauppa sai myös yli 18 prosentin voiton. Mutta se oli ollut jopa peräti 25 prosenttia ja suljettu sen jälkeen, kun takaisin tuotti merkittävän osan voitoista.

Kuva 2: GS: n päivittäinen kaavio, joka näyttää neljän viikon sääntösignaalit

Lähde: // www. genesisft. com /

Strategian jalostaminen Yksi tapa ratkaista ongelma pysyä kaupassa liian kauan on muuttaa poistumissääntöjä. Sen sijaan, että alkuperäisen 4WR: n jälkeen poistettaisiin asema, kauppiaat voivat poistua, kun liikkuva keskiarvo on rikki. Esimerkiksi 10 päivän liukuva keskiarvo kuviossa 1 esitetyn GOOG-kaupan poistumiskohtana olisi kasvattanut kyseisen kaupan voittoa noin 25 prosentilla. Kymmenen päivän liukuva keskiarvo valittiin, koska se on puolet sisääntulosignaalista (neljä viikkoa on 20 kaupankäyntipäivää), mutta mitä tahansa aikavälistä, joka on lyhyempi kuin lähtösignaali, voidaan käyttää. (Taustan lukemista varten on Liukuva keskiarvot opetusohjelma.)

Trend Filtering 4WR: n toinen käyttö on trendisuodatinta kokonaismarkkinoilla. Monille kauppiaille voi olla haaste päättää, onko markkinat nousussa tai laskussa lyhyellä aikavälillä. 4WR: n soveltaminen mahdollistaa elinkeinonharjoittajien objektiivisen määrittämisen. Jos markkinoiden viimeisin signaali tässä järjestelmässä on osto, elinkeinonharjoittaja voi luottaa siihen, että markkinat ovat nousussa. Downtrendit voidaan määritellä ajankohtina, jolloin uusin 4WR-signaali oli myydä; toisin sanoen markkinat ovat tehneet uuden neljän viikon alhaisemmat hiljattain kuin uuden neljän viikon korkeat. Käyttämällä 4WR: tä suodattimena elinkeinonharjoittaja etsiisi, että 4WR on ostosignaalilla ennen uuden pitkäaseman antamista. Lyhyt asema ilmoitettaisiin vain, kun markkinat ovat 4WR-myyntisignaalissa.

Pitkän aikavälin trendien löytäminen Tätä monipuolista järjestelmää voidaan myös soveltaa pitkän aikavälin trendin tunnistamiseen. Tämä voidaan tehdä soveltamalla Dow-teoriaa, joka on laajasti seurattu markkinoiden terveystilanteessa. Analyytikot etsivät toimintaa Dow Jones -liikenteessä keskimäärin Dow Jones Industrial Average -suunnan suuntaamiseksi. Kun molemmat keskiarvot tekevät uusia korotuksia, olemme vahvistetulla bull -markkinoilla. Kummassakin keskiarvossa uudet alamäet osoittavat vahvistetun karhumarkkinat. Keskiarvojen väliset erot johtavat useimpiin analyytikoihin ilmaisemaan varovaisuutta trendistä. (Lue lisää Dow Theory opetusohjelmasta.)

Yksi ongelma Dow-teorian soveltamisesta on se, että säännöt ovat subjektiivisia riippuen siitä, miten analyytikko määrittää uuden korkean tai uuden matalan. Kahden ammattitaitoisen harjoittajan on mahdollista tarkastella samoja kaavioita ja olla eri mieltä signaaleista. 4WR: n käyttö estää tämän mahdollisuuden. Sen sijaan, että määriteltäisiin alun perin uusi tai suuri, 4WR määrittää etukäteen signaalin syntymisen ja kaikki 4WR: n käyttävät analyytikot saavat saman päätelmän.

Johtopäätös 4WR tekee suuren lisäyksen jokaisen myyjän työkalupakkiin. Kaikkien kauppiaiden tulisi harkita 4WR: n mukauttamista niiden kaupankäyntityyliin. Muista, ettei mikään taikuutta ole noin neljä viikkoa. Kauppiaat voivat käyttää signaaleja lyhyempien tai pitempien aikajaksojen perusteella. Sisään- ja ulostulosignaalit voivat olla epäsymmetrisiä, esimerkiksi syöttämällä 4WR-signaaleihin mutta poistuen kahden viikon uusilta alamäiltä. Kuten on todettu, liikkuvia keskiarvoja voidaan myös käyttää tuottamaan ulosottosignaaleja.4WR voidaan yhdistää indikaattoreiden, kuten suhteellisen vahvuuden indeksin tai liukuvan keskimääräisen lähentymiseron kanssa, näiden signaalien suodattimena. 4WR: n mahdollisia sovelluksia rajoittaa vain elinkeinonharjoittajan mielikuvitus, joten kokeile vähän ja selvitä, mikä järjestelmä tuottaa sinulle parhaat tulokset.