Sveitsiläiset markkinatekijät Etienne Botes ja Douglas Siepman esittivät pyörreindikaattorin tammikuun 2010 numerossa "Tekninen analyysi varastosta ja hyödykkeistä". "Sittemmin uusi tekninen indikaattori on saavuttanut luotettavan luotettavuuden trendin indikaattorin jälkeen, joka voi tuottaa yllättävän tarkkoja osto- ja myyntisignaaleja. Markkinoiden testaus ja kokemus kestää vielä muutaman vuoden, jotta voidaan arvioida täysin pyörreindikaattorin potentiaalia.

Mikä on Vortex-indikaattori?

Pyörre-indikaattori piirtää kaksi värähtelevää viivaa, joista yksi tunnistaa positiivisen trendiliikkeen ja toinen tunnistaa negatiivisen hinnanmuutoksen. Rivien väliset ristit alkavat myydä ja myydä signaaleja, jotka on suunniteltu tarttumaan kaikkein dynaamisempaan suuntaan, korkeammalle tai pienemmälle. Indikaattorille ei ole neutraalia asetusta, joka aiheuttaa aina nousevan tai laskevan riskin. Löydät täydelliset pyörre-indikaattorin laskelmat täältä.

Indikaattorin rakenne pyörii viimeisten kahden päivän tai kausien korkeuksien ja alamäkien ympärillä. Etäisyys nykyisestä korkeammasta edelliseen matalaan osoittaa positiivista suuntausliikettä, kun taas nykyisen matalan ja edellisen korkean välisen etäisyyden välillä on negatiivinen suuntausliike. Suurten positiivisten tai negatiivisten suuntausten liikkeet näyttävät pidempää pituutta näiden kahden numeron välillä, kun taas heikompien positiivisten tai negatiivisten trendien liike näyttää lyhyemmän pituuden.

Lukemat on yleensä kuvattu 14 eri ajanjaksolla (vaikkakin teknikko voi valita minkä tahansa pituuden) ja sitten säädellä teknisen indikaattorin luoja J. Welles Wilderin todellinen alue. Tulokset on lähetetty jatkuviksi linjoiksi palkkipalkkien alapuolelle, kun taas risteytyksiä verrataan muihin trenditason indikaattoreihin pätevien kaupankäyntisignaalien tuottamiseksi. Kauppiaat voivat käyttää pyörreindikaattoria erillisenä signaaligeneraattorina, mutta muistaa, että se on altis huomattavalle huijaussalille ja vääriä signaaleja ruuhkaisilla tai sekoitetuilla markkinoilla.

Synergia muiden indikaattoreiden kanssa

Pyörresignaalin säätäminen pitempiin aikoihin pienentää piiskahaavojen taajuutta, mutta synnyttää viivästettyjä positiivisia tai negatiivisia risteytyksiä. Toisaalta lyhentämällä pituutta syntyy monia risteyksiä, jotka eivät tuota merkittäviä suuntausliikkeitä. Yleisesti ottaen korkeat beta-arvopaperit vastaavat paremmin lyhytaikaisiin asetuksiin, kun taas hitaasti liikkuvat arvopaperit vastaavat paremmin pitempiaikaisiin asetuksiin.

Voit parantaa indikaattorin luotettavuutta vertailemalla vortex-indikaattorisignaaleja muiden trenditekstien kanssa. Taustalla oleva matematiikka osoittaa paljon yhtäläisyyksiä Wilderin keskimääräiseen suuntaindeksiin (ADX), negatiiviseen suuntaan (-DI) ja positiiviseen suuntaan (+ DI).Nämä laskelmat ovat kolme riviä, jotka aiheuttavat monimutkaisia ​​risteytyksiä. Toisin kuin pyörreindikaattori, Wilderin järjestelmä voi antaa neutraaleja lukemia, jotka kertovat elinkeinonharjoittajille, että he voivat pysähtyä tai välttää altistumista.

Keskimääräisen konvergenssi-divergenssin (MACD) analysointi sopii täydellisesti pyörre-indikaattoriin. Sen rakenne, jossa on kolme liukuvaa keskiarvoa, laskee lukuisia indikaattoreita laukaisevat virheelliset lukemat, jotka vangitsevat saman virheellisen datan. Histogrammiin piirrettynä indikaattori tuottaa yllättävän vähän vääriä signaaleja, mikä tekee siitä täydellisen kumppanin meluisammalle ja pyörivälle pyörteiselle indikaattorille.

Synergistiset kaupankäyntistrategiat käyttävät yksinkertaista prosessia, joka etsii myötätuntoisia signaaleja tai myydä vortex-indikaattoreissa ja muissa indikaattoreissa ennen pääoman sitouttamista. Haaste tulee olemaan kahdessa muodossa: Ensinnäkin tietolähteissä on oltava merkittäviä eroja, jotta vältetään virheellisten tietojen toistaminen, ja toisen indikaattorijaksot tarvitsevat kokeilua ja hienosäätöä keskittymään haluttuun pitojaksoon, olivatpa ne lyhyt, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Tämä viimeinen vaihe indikaattoreiden hiontamisessa on elintärkeää, koska trendeillä on aikakehyksen itsenäisyys, mikä mahdollistaa useiden nousutrendien ja laskusuhteiden kehittymisen eri aikaväleillä samalla varmuudella. Tämä fraktaalikäyttäytyminen tuottaa virheellisiä lukemia, jos pyörre-indikaattori tarkastelee yhtä suuntausta aktiivisuussegmentissä, kun taas toinen indikaattori tarkastelee toista segmenttiä. Kauppiaat voivat voittaa tämän virheen kokeilun ja virheen avulla katsomalla, miten indikaattoriparistot toimivat vuorovaikutuksessa eri instrumenteissa ja eri aikakehyksissä. Erityisesti liikkuvassa keskimääräisessä lähentymiseroissa on usein hyvä jättää asetukset yksin ja säätää sen sijaan vortex-indikaattorijaksoja.

Vortex Indicator Trading Strategy

Vuonna 2010 artikkeli, joka esitteli pyörteen indikaattorin, kirjailijat Etienne Botes ja Douglas Siepman kuvasivat pyörreindikaattorin kaupankäyntistrategian, jonka tarkoituksena oli suodattaa ja rajoittaa vääriä signaaleja. Suurten tai alhaisten nousevien tai laskevien crossover-pisteiden päiväksi tulee pitkä tai lyhyt tavoitehinta. Näitä tasoja ei välttämättä lyödä signaalin päivänä, mikä vaatii hyvää kunnes peruutettu osto- tai myyntitilaus, joka pysyy voimassa useita istuntoja varten, tarvittaessa.

Jos asetetaan risteytyksen aikana, äärimmäinen korkea tai matala tulee pysäytys- ja taaksepäin. Tässä strategiassa lyhyt myynti katetaan ja päinvastainen pitkäksi puolelle, kun hinta palaa äärimmäisen korkealle positiivisen crossoverin jälkeen, kun taas pitkä asema myydään ja päinvastainen lyhyen myyntiin sen jälkeen, kun hinta on palautunut negatiivisen crossoverin.

He suosittelevat myös näiden tulossuodattimien yhdistämistä muiden riskinhallintatekniikoiden kanssa, mukaanlukien takareunan ja voiton suojauksen pysähtyminen . Nämä suojatoimenpiteet vähentävät väärien signaalien ilmaantuvuutta ja maksimoivat voiton taustalla olevasta kehityksestä, vaikka se ei saavuta merkittävää vauhtia. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan käsittele ajanjaksoa, joka laukaisee väärät signaalit, kunnes se on säädetty ennalta määrättyyn pitojaksoon ja sitten perusteellisesti testattu uudelleen.

Vortex-indikaattorin esimerkki Microsoft Corp: n avulla

Käytetään Microsoft Corp: n historiatietoja (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0. 11% Highstock 4. 2. 6 pyörre-indikaattori. Kuten alla olevasta kaaviosta näet, Microsoft Corp: n osakkeet supistuivat kapealle alueelle maaliskuussa 2014. Tämä kannusti kauppiaita katsomaan kannattavaa purkautumista. Pyörre-indikaattorin jälkeen on 14. maaliskuuta ostosignaali, mutta hinta sulkeutuu selvästi alle päivänsisäisen korkeimman 38 dollarin. 13 osaketta. Kauppias laatii hyvän tilisiirtoisen tilauksen, joka toteutuu, kun vakuus palaa kyseiseen kynnyshintaan.

17. maaliskuuta turva-aika palaa täydellisellä ajoituksella, ylittäen tauon ja nostaa alhaisempaan 40 dollariin. Indikaattori ylittää 10. huhtikuuta myyntitilanteen, jolloin kannattava uloskäynti jättää suuren osuuden ylösalaisin.

MACD ja takapysähdysapu kaupankäynnin hallinnoinnissa viittaavat pitkän asennon suorittamiseen päivää myöhemmin kuin pyörre-indikaattorin ostosignaali. He antoivat myös myyntisignaalin neljä päivää aiemmin tukemalla kannattavampaa poistumista. Samaan aikaan 31.3. Purkauslinjan lähellä oleva 41 dollarin osake, joka oli sijoitettu neljännesvuoden nousuun, olisi laukaisi, kun arvopaperi myytiin 4. huhtikuuta.

Vortex-indikaattori ja hintamallit

Vortex-indikaattori toimii myös hyvin, kun se yhdistetään klassiseen hintakehitysanalyysiin laillisten trendeiden tunnistamisessa samalla kun suodatetaan kuiskausleikkurit ja muut etäisyysmittarit. Teoreettisesti tämän yhdistelmän pitäisi tuottaa luotettavia osto- ja myyntisignaaleja kahdella taivutuspisteellä:

1. Kun hyvin kehittynyt kaupankäyntialue on asetettu hajoamaan tai hajottamaan.
2. Kun trendimarkkinat menettävät vauhtia tai saavuttavat merkittävän esteen, joka suosii siirtymistä uusiin kaupankäyntiin.

Tunnettujen rajapintojen, mukaan lukien lippuja, suorakulmioita ja kolmioita, on suositeltavaa käyttää tätä lähestymistapaa, koska luonnonpoisto- ja hajoamistasot on täysin purettu, jolloin elinkeinonharjoittaja voi keskittyä pyörre-indikaattoriin samaan aikaan, kun hinta testaa tukea tai vastustaa. Trendin lujuutta ja kestävyyttä voidaan mitata edelleen syklin konvergenssissa käyttäen stokastisia, jotka on asetettu 5, 3, 3 tai muuhun suhteellisen voimakkuuden indikaattoriin.

Vortex-indikaattorin esimerkki käyttämällä American Airlinesia

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc.45 + 0. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) klassinen kaksoiskuvio joulukuun 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana ja hajoaa sitten merkittävässä laskusuhdanteessa. Pyörre-indikaattori antaa myydä lyhyen signaalin kahdeksan istuntoa ennen teknistä erittelyä ja rohkaisee varhaista lyhytmyyntiä kaupankäynnin alueella. Crossover toimii myös toissijaisena indikaattorina kuvion kauppiaille, jotka haluavat pinoa kertoimet niiden hyväksi. Vortex-indikaattori kattaa lyhyen signaalin saapuu kuusi viikkoa myöhemmin ja luo kannattavan poistumisen lähes 40 dollarin osuudella.

Bottom Line

Pyörre-indikaattori perustuu voimakkaasti aiempaan J.Welles Wilder, joka luo useita tärkeitä teknisiä indikaattoreita. Pyörre-indikaattori rakentaa signalointimekanismin uusille ja kiihdyttäville nousu- ja laskutrendeille. Kuten Wilderin indikaattoreissa, pyörreindikaattori toimii parhaiten, kun se yhdistetään muihin trenditekijöihin ja klassiseen hintakehitysanalyysiin.