On hyödyllistä innovoida kvantitatiivisessa analyysissä käytetyt rahoitusmallit ja -tekniikat parantamaan suorituskykyä ja sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Määrällinen analyysi käyttää monimutkaisia tilastollisia ja matemaattisia malleja eri tarkoituksiin, kuten omaisuuden taloudellisen suorituskyvyn arviointiin, riskienhallintaan tai johdannaisten arvostukseen.
Pankit ja muut vakuutusyhtiöt käyttävät usein kvantitatiivista mallintamista riskienhallinnassaan. Vuoden 2008 finanssikriisin tapahtumat osoittivat kuitenkin, miten riskienhallintaprosessit ja -menettelyt romahtivat korkean volatiliteetin aikana. Pankit ja vakuutusyhtiöt käyvät erittäin suuria dollarimääräisiä asuntovakuudellisia arvopapereita (MBS), mukaan lukien vakuudelliset velkasitoumukset (CDO). Pankit ja vakuutusyhtiöt eivät ymmärtäneet riskiä, jonka he olivat tekemässä kaupankäynnin kohteena näissä erittäin vipuvaikutteisissa ja monimutkaisissa johdannaisissa. Heidän riskimallinsa olivat riittämättömiä seuraavalle massiiviselle markkinoiden sulaudelle. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka innovaatio kvantitatiivisessa mallinnuksessa on ratkaisevan tärkeää suorituskyvyn parantamiseksi ja riskien hallitsemiseksi riittävästi.
Kvantitatiivisessa analyysissä käytetään monenlaisia malleja. Monte Carlo -analyysi suorittaa useita simulaatioita mahdollisista tuloksista satunnaismuuttujien avulla näiden tulosten todennäköisyyden määrittämiseksi. Sitä käytettiin alun perin ensimmäisen atomipommin rakentamisessa. Monte Carlo -analyysi antaa lopullisen todennäköisyysjakauman tietyille tuloksille. Esimerkiksi simulaatioiden muuttujat voivat olla varojen tai johdannaisten hinta. Monte Carlo -analyysi voi suorittaa satoja tai tuhansia simulaatioita lopullisen todennäköisyysjakauman luomiseksi. Tällainen analyysi on helppoa laskentatehokkuuden parissa. Monte Carlo -analyysiä käytettiin CDO: iden riskin hallintaan, ja jotkut syyttivät näitä malleja, koska ne eivät korostaneet äärimmäisen markkinatilanteen vaaraa, kuten tapahtui vuonna 2008.
Miksi käytetyt autot ovat hyviä kauppoja juuri nyt
Käytettyjen autojen tarjonta on kasvamassa, joten entistä omistama auto on jälleen hyvä. Tässä on etsimäsi malleja ja tekijöitä, jotka on otettava huomioon.
Mitkä ovat joitain yleisiä malleja, joita harjoittajat käyttävät osajohdannaisten kvantitatiivisessa analyysissä?
Oppi Black-Scholes -optiohintamallin ja binomiomallimallin avulla ja ymmärtää binomimallin edut.
Miksi on hyödyllistä käyttää verotuksen nettoliikevaihtoa vertaamaan saman toimialan yrityksiä, mutta eri pääomarakenteita?
Ymmärrä, miksi kannattaa käyttää NOPAT-vertailukelpoista liikevoittoa vertaamalla saman toimialan yrityksiä, joilla on erilainen pääoman strukturointi.