Kun käydään kauppaa valuuttamarkkinoilla tai muilla markkinoilla, meille kerrotaan usein yhteisestä rahanhallintastrategiasta, joka edellyttää, että keskimääräinen voitto ylittää kaupankäynnin keskimääräisen tappion. On helppo olettaa, että tällaisten neuvojen on oltava totta. Kuitenkin, jos tarkastelemme syvempää tuloksen ja tappion välistä suhdetta, on selvää, että "vanhoja" yleisesti pidettyjä ajatuksia on ehkä muutettava.

Oppitunti: Forex-optio-ohjelma
Voitto / tappio -suhde Voitto / tappio -suhde tarkoittaa keskimääräisen voiton suuruutta suhteessa kaupan keskimääräisen tappion suuruuteen. Jos odotettu voitto on esimerkiksi 900 dollaria ja odotettu tappio on 300 dollaria tietylle kaupalle, voitto / tappio-suhde on 3: 1 - mikä on 900 dollaria jaettuna 300 dollarilla.

Monet kaupankäyntikirjat ja "gurut" kannattavat voittoa / tappio-suhdetta vähintään 2: 1 tai 3: 1, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista 200 dollaria tai 300 dollaria per kauppaa kohti, oltava 100 dollaria. (Asiaan liittyvien lukujen osalta, katso Vähennysten rajoittaminen .)

Ensi silmäyksellä useimmat ihmiset suostuivat tähän suositukseen. Loppujen lopuksi ei pidä mahdollisia vahinkoja pitää mahdollisimman pienenä ja mahdollinen voitto olisi mahdollisimman suuri? Vastaus ei ole aina. Itse asiassa tämä yhteinen neuvonta voi olla harhaanjohtavaa ja voi vahingoittaa kauppatilisi.

Vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan voitto / tappio-suhde on vähintään 2: 1 tai 3: 1 kaupankäyntiä kohden, on liian yksinkertaista, koska siinä ei oteta huomioon valuuttamarkkinoiden käytännön todellisuutta ( tai muilla markkinoilla), yksilön kaupankäynnin tyyli ja yksilön keskimääräinen kannattavuus kaupankäyntiä kohden (APPT), jota kutsutaan myös tilastolliseksi odotukseksi.

Keskimääräisen kannattavuuden merkitys kaupankäynnissä Keskimääräinen kannattavuus kaupankäynnissä (APPT) tarkoittaa periaatteessa keskimääräistä voittoa tai menettämistä kohti kaupankäynnin keskimääräistä määrää. Useimmat ihmiset ovat niin keskittyneet joko tasapainottamaan voitto / tappio -suhteita tai kaupankäynnin tarkkuutta, koska he eivät tiedä, että isompi kuva on olemassa: kaupankäynnin suorituskyky riippuu pitkälti APPT: stä.

Tämä on kaava keskimääräiselle kannattavuudelle kaupankäynnissä:

Keskimääräinen kannattavuus kaupankäyntiä kohti = (Todennäköisyys Win x keskimääräinen voitto) - (Vahvuuden todennäköisyys x Keskimääräinen menetys)

APPT seuraavista hypoteettisista skenaarioista:

Scenario A: Sanotaan, että kymmenestä kaupasta, joihin sijoitat, voitat kolmella ja sinä huomaat seitsemän menetyksen. Voitot todennäköisyytesi ovat 30% tai 0, kun tappion todennäköisyys on 70% tai 0. 7. Keskimääräinen voitto-kauppa tekee $ 600 ja keskimääräinen tappio on 300 dollaria.

Tässä skenaariossa APPT on:

(0 3 x 600 dollaria) - (0. 7 x $ 300) = - $ 30

Kuten näette, APPT on negatiivinen luku, jokaisesta kaupasta, jonka sijoitat, todennäköisesti menettää 30 dollaria.Se on menettänyt ehdotus!

Vaikka voitto / tappio-suhde on 2: 1, tämä kaupankäyntitapahtuma tuottaa voitto-kaupoista vain 30% ajasta, mikä kumoaa oletetun hyödyn, jolla on 2: 1 voitto / tappio-suhde. . Skenaario B:

Tutki nyt APPT: n kaupankäynnin lähestymistapaa, jolla on voitto / tappio-suhde 1: 3, mutta sillä on enemmän voitokkaita kauppoja kuin menettää niitä. Sanotaan, että kymmenestä kaupasta, joihin sijoitat, voitat kahdeksan heistä, ja sinä ymmärrät tappiot kahdesta kaupasta. Tässä APPT:

(0 8 x $ 100) - (0. 2 x $ 300) = $ 20

Tässä tapauksessa vaikka tämä kaupankäynnin lähestymistapa on voitto / tappio-suhde 1: 3 , APPT on positiivinen, joten voit olla kannattavaa ajan myötä.

Monia tapoja tulla kannattavaksi

Kun käydään kauppaa valuuttamarkkinoilla, ei ole yhtä kokoa sopivaa rahaa hallinnointiin tai kaupankäyntiin perustuva lähestymistapa. Perinteiset neuvoja, kuten varmistamalla, että voitto on enemmän kuin tappiosi absoluuttisen kaupan suhteen, ei ole paljon merkittävää arvoa todellisen kaupankäynnin maailmassa, ellei sinulla ole suurta todennäköisyyttä saavuttaa voittavan kauppa. Tärkeää on, että APPTsi tulee positiiviseksi ja että voitot ovat enemmän kuin kokonaistulokset. Lisätietoja Forex-rahojen hallintaratkaisuista on

Rahanhallintaasiat .